fxabc2000

Начало повествования здесь. Предыдущая история 13 здесь

Как-то я задался вопросом, а как рассчитывается сумма, что называется SWAP - своп. Традиционно в правилах вам напишут, что при переходе через сутки вам будет либо начислена, либо с вас списана некоторая сумма, которая рассчитывается на основании процентных ставок, а со среды на четверг это произойдет в тройном размере. А вот как он рассчитывается вам менеджеры поддержки не расскажут, это только дилинг знает. Поделюсь тем, что обычному трейдеру не видно. Предупреждаю, будет много букв:

В справке в одном из терминалов, что используют для торговле  на межбанке есть такое пояснение:

Swap Points
DEFINITION
TheForward Rate of exchange of a currency against the USD (in other words the base currency) are generally quoted not as Outright rates, but as margins expressed in points, above or below their corresponding spot rates.
CALCULATION
Swap points are the mathematical representation of the interest rate differential between the two currencies for a specific period and a specific spot rate.
Swap points are either added to or subtracted from the spot rate, depending on the interest rate of each currency in the pair.
The bid side of swap points from deposits for currency one (Cur1) and currency two (Cur2) is calculated by the formula:
The ask side of swap points from deposits for currency one and currency two is calculated by the formula:

Swp12b = Spot12b* ( (1+ Dep2b*n/Basis2)/(1+Dep1a*n/Basis1) - 1)
Swp12a = Spot12a* ( (1+ Dep2a *n/Basis2)/(1+Dep1b*n/Basis1) - 1)

where:
n days from spot to value date for Cur1Cur2
Basis1 money market year basis for Cur1, either 360 or 365
Basis2 money market year basis for Cur2, either 360 or 365
Dep1a ask side of Cur1 deposit rate
Dep1b bid side of Cur1 deposit rate
Dep2a ask side of Cur2 deposit rate
Dep2b bid side of Cur2 deposit rate
Spot12a ask side of Cur1Cur2 spot cross rate
Spot12b bid side of Cur1Cur2 spot cross rate
Swp12a ask side of Cur1Cur2 cross swap point
Swp12b bid side of Cur1Cur2 cross swap point

These points are referred to as forward points or swap points.
A Forward Cross Rate between two currencies, neither of which is the USD, can then be quoted as either forward points or Outright rates.
In the former case, forward points are called cross swap points.
For support on this app, please contact customer service.
To track your support cases, visit Thomson Reuters My Account.

Поясню, откуда что взялось и на что влияют параметры:

Согласно обычной формуле начисления по процентной ставке используется для расчета суммы прироста формула

Доход = количество единиц актива х (1+ процент)

Например, доход в виде 10% от 100 тыс, предположим, евро составит: 100,000*(1+10%) =110,000

Если требуется указать срок, за который будет получен доход, то в формулу добавляют дни:

Доход = количество единиц актива х (1+ процент х дни/период)

Например, доход в виде 10% годовых от 100 тыс за 3 дня, тех же  евро составит:

100,000*(1+10%*3/360) =100,083.3333

Число 360 – это количество дней в году, принятое при стандартных фин.расчетах. Зависит от страны. Некоторые берут 365, но пока это не важно.

Если перевести сказанное на валютную пару, то в операции как бы участвует уже 2 сделки, соответственно начисление процентов будет на каждую сторону. К примеру, курс евро 1.1800, процентная ставка по евро r1=0.10% , а по долларам r2=0.25%

Соответственно получаем:

Доход по евро составит: 100,000х(1+ r1) и доход по баксам, в пересчете их количества по курсу

118,000х(1+r2)

В результате получается какое то количество евро и какое то количество баксов. Если эти полученный значения разделить, то получаем искусственный форвардный курс, с учетом добавок по процентам:

118,000х(1+r2) / 100,000х(1+ r1) или  118,000/100,000 х (1+r2)/(1+r1) или

Форвардный курс = Текущий обменный курс х (1+r2)/(1+r1)

Соответственно, для расчета чистой прибыли нужно из форвардного вычесть текущий курс:

Форвардный доход  = Текущий обменный курс х (1+r2)/(1+r1) - Текущий обменный курс

Если упростить выражение и «Текущий обменный курс» вынести за скобки, то формула примет вид:

Форвардный доход  = Текущий обменный курс х  ((1+r2)/(1+r1) – 1)

Если в расчете ищут доход по процентным ставкам r1 и r2 за сколько то дней n годовых N, то получается:

Форвардный доход  = Текущий обменный курс х  ((1+r2 x n/N)/(1+r1 x n/N) – 1)

А это и есть усредненная формула:

Swp12b = Spot12b* ( (1+ Dep2b*n/Basis2)/(1+Dep1a*n/Basis1) - 1)

Swp12a = Spot12a* ( (1+ Dep2a *n/Basis2)/(1+Dep1b*n/Basis1) - 1)

Две формулы используется потому, что одна для покупок, вторая для продаж.

Курсы Spot12b и Spot12a как раз и есть обменные курсы этих операций.

n/Basis2 и n/Basis1 для 3 из 360 дней по логике начисления Tom Next. Так как количество дней одинаково для обоих валют, то эти параметры можно заменить константой:

Swp12b = Spot12b* ( (1+ Dep2b*3/360)/(1+Dep1a*3/360) - 1)

Swp12a = Spot12a* ( (1+ Dep2a *3/360)/(1+Dep1b*3/360) - 1)

Dep2b, Dep2а – это процентный ставки для одной валюты

Dep1и Dep1a – это процентные ставки для второй валюты.

При лонге он отдаст  Swp12a при шорте он получит Swp12b

Иначе говоря, в лонге при простом закрытии ордера по TN  клиент купит своп пункты, а в шорте – продаст своп-пункты. Т.е. в лонге с его  прибыли снимутся своп пункты за то, а при шорте добавятся.

Если же сделка пере открывается, то соответственно трейдер теряет спред и к этому спреду добавляются своп пункты. Т.е. при лонге он теряет спред и отдает за своп, при шорте он теряет спред, но получает своп пункты.

Значение пунктов своп зависит от цены валютной пары и от изменения процентных ставок, соответственно они могут как расти так и падать. В результате своп-пункты торгуются как отдельный инструмент. Т.е. клиенту нет необходимости открывать ордер на 100к единиц базового актива, он просто может сразу купить или просто продать своп. Так как это отдано на откуп спроса и предложения, то своп-пункты могут значительно отличаться от расчетных.

В терминале это выглядит так:

По рисунку: курс  составлял 1.1761 / 1.1762

Спред = 0.0001

Т.о. потери при ролловере составили бы: long=  = -0.0001- 0.000057 = -0.000157 и

Short = -0.0001 +0.000054 = -0.000046

А теперь тоже самое у брокеров: в МТ4 нет перезакрытия, потому пункты спреда добавляются к своп-пунктам. Данные, что приведены выше,  в МТ, с добавлением потерь на спред, выглядели бы так:

Swap long = -1.57  и  Swap short = -0.46

Однако обращаю внимание, что это не расчетные своп-пункты, а рыночные, полученные на основе спроса/предложения. У а у одного из брокеров на этот же момент своп  составлял :

Swap long = -3.47  и  Swap short = 1.45  

Такое может быть только при добавлении маркапа к значением каких-то процентных ставок для каждого инструмента и маркапа, которые известны только самому брокеру

Если брать усредненную формулу расчета своп пунктов, то получил бы такое:

Swp = (Ask+Bid)/2* ( (1+ 0.25%*3/360)/(1+0%*3/360) - 1)

Swp =(1.1761+1.1762)/2*( (1+ 0.25%*3/360)/(1+0%*3/360) - 1) = 0.0000245

где

USD rate = 0.25% и EUR rate =0% - это процентные ставки по валютам,

SWP = = 0.0000245  это  0.245 пунктов четырехзнака

В скрине выше видно своп пункты равны  0.24 и 0.26, т.е. расчетное оказалось очень близко к рыночной. Однако такое попадание будет не всегда, из-за разной ликвидности пар.

Есть путь получения величины свопа попроще, некоторые брокеры идут по нему

• 1)  Фиксируется как константным размер спреда по паре

• 2)  Забираются на межбанке значения своп-пунктов TN (том-некст)

• Расcчитываются свой своп

• Swap long  = - spread – SwapPointsTN_Ask

• Swap short = - spread + SwapPointsTN_bid

В результате получаются самые демократичные свопы. Если брокеру хочется еще немного получить прибыли, то свопы в МТ могут ухудшены еще. Кстати, а Оанда не заморачивается над расчетами и смело списывает дополнительно свой интерес с каждой стороны - у них свопы в обе стороны отрицательны.

Если вы сотрудник дилингового отдела какого-либо банка или макет-мейкера, то не спешите критиковать текст, у вас может применяться к традиционным расчетам свопов свой метод, мне не известный.

Если вы трейдер, то учитывайте, что бороться или как то выкручивать брокерам руки, мол у них свопы не правильно вычисляются, смысла нет - каждый брокер рассчитывает величину свопов по своему, потому просто примите к сведению эту информацию, если она была вам когда либо интересна.

Если захотите попробовать себя и свою удачу в какой-нибудь из тактик, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у Альфа-Форекс. Я сотрудничаю с ними - у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.

Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Присоединяйтесь, это интересно и захватывающе.
Успешных торгов.

DALL*E3

Привет всем. Продолжаю свои истории про forex. Это либо события, которым я сам был свидетелем, либо случаи, в которых мне довелось принять участие.

По результатам анализа сделок можно выделить следующие излюбленные тактики не профессиональных трейдеров:

1) Контр-трендовая торговля (Counter-trend Trading): трейдеры противостоят текущему тренду, стараясь выйти на пике или в низине ценовых колебаний.

Это очень популярная тактика. Сейчас практически все торговые роботы её используют после открытия ордера и движения цены против него. Тактика разделяется на два направления:

1) "Мартингейлы" - открытия ордеров с увеличением объемов, на каждом новом уровне цены

2) "Гриды" это открытие по уровням ордеров обоих видов. Т.е. торговля ведется одновременно и ордерами buy и sell.

Это сложно руками, потому перекладывают на роботом:

Мартингейлы и гриды - это ТОП по частоте использования тактики в торгах. Основное отличие между ними заключается в том, что при использовании мартингейлов с каждым новым уровнем открывается ордер с большим объемом, чем на предыдущем уровне. В то время как при использовании гридов сделки могут быть открыты на всех новых уровнях с одинаковым объемом. Кроме того, на гридах можно открывать совокупные ордера на покупку и продажу при одном и том же движении рынка, в то время как мартингейлы открывают ордеры только одного вида на один торговый цикл тактики. Это связано с тем, что при использовании мартингейлов на каждом новом уровне требуется открыть ордер с еще большим объемом, что влечет значительное увеличение маржи - суммы залога.

2) Скальпинг (Scalping): трейдер заключает множество краткосрочных сделок в течение дня, стараясь извлечь маленькие прибыли из малых ценовых движений. Сделки с длительностью жизни в 1-3 секунды, с каждого 1 лота снимается прибыль в 1-10 долларов.

Скальпинг иногда путают с пипсовкой. Это разные тактики. При пипсовке ордер может удерживаться и несколько часов, если не повезет. В пипсовке так же как и при скальпинге довольствуются несколькими пунктами, иногда не сильно превышающие размер спреда.

При скальпинге обычно торгуют роботами. При пипсовке можно торговать вручную.

Минус этих тактик - это потери на спреде. По этой причине в них выбирают пару с самым минимальным спредом, а это, зачастую, пара по EURUSD. Потому обороты на внебиржевом рынке форекс по евре самые большие - роботы скальпируют 24/5. Про скальпинг есть нюансы, дающие прибыль, но о них в следующих публикациях.

3) Дневная торговля (Day Trading или ещё Интрадей-трейдинг): открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня.

Без торговых роботов такая тактика у не профессиональных трейдеров превращается в обычную игру на торговых автоматах - обороты большие, азарт, адреналин в крови есть, а выигрыша нет. Против игроков включается математика, теория вероятности. При игре в казино на красном-черном шансы 50/50, а на форексе шанс выигрыша меньше. Перекос идёт из-за спреда - при открытии ордера трейдер уже с потерями. Второе, трейдеру необходимо угадать не только направление движение цены, но и то, как долго цены будут двигаться в "угаданном" направлении. При таких условиях шанс выигрыша значительно меньше, чем проигрыш. И люди проигрывают. Некоторые даже с большим удовольствием. На таких внутридневных торгах выигрывают единицы. Но если выигрывают, то счет идет на десятки тысяч долларов. Обычно портрет успешного интрадей-трейдера такой: неожиданно-негаданно появляется клиент, пришедший не понятно по каким причинам, далее он открывает сразу 3-5 торговых счетов и закидывает на каждый счет по 40-50 тысяч долларов или эквивалент ему, например в крипте, а далее ведёт внутридневную торговля сразу на всех счетах. Обычно открываются одни и те же сделки по одним и тем же парам на всех счетах через копировщик сделок. Потом, через два-три дня, все счета закрываются, далее и прибыль и внесенные деньги выводятся под ноль. Потом всё повторяется, но деньги вносит уже какое-нибудь другое лицо, к примеру брат-сват, и всё повторяется. Такая череда открытия счетов характерна для китайцев - они так снимают прибыль играя на золоте или экзотике, например мексиканском песо, и потом быстро выскакивают.

4) Торговля на основе тренда (Trend Trading): основана на идее следования установившемуся тренду на рынке. Трейдеры стремятся войти в позицию в направлении текущего тренда.

Очень правильная и хорошая тактика. Но к сожалению, трейдеры очень редко придерживаются ей. Позже я напишу по этой тактике отдельный пост, с разбором примеров, она этого стоит.

5) Торговля по индикаторам: Использование технических индикаторов, таких как скользящие средние, RSI (индекс относительной силы) и другие, для принятия решений о входе и выходе из сделок.

А вот это было популярным в массе примерно до 2012 года. На различных форумах обсуждались разные тактики на использовании нескольких индикаторов, велись споры о том, что лучше - скользящие или стохастики с параболиками. Таких жарких споров уже нет, сейчас все больше на "юстировку" торговли какого либо советника по Мартингейлу акцентируются, того же Феникса, к примеру.

6) Торговля на основе новостей (News Trading): реагирование на важные экономические события и новости, которые могут повлиять на валютные курсы. Отличие от тех, кто торгует по Фундаментальному анализу, существенное. Такие трейдеры торгуют только перед и во время публикаций экономических данных. При публикации этих некоторых данных волатильность на рынке очень большая. Проблема для трейдера в том, что курс валютных пар изменяется до-, во время- и после публикации совсем не по учебникам. К примеру увеличение процентной ставки - улучшение для той валюты, чья ставка увеличивается, а по факту часто после публикации начинается шторм - валюту дико кидает вниз, выбивая любые стопы.

Я знал трейдера, который совершал всего две-три сделки в месяц и был он в существенном плюсе. Держал на депозите примерно 10-15 тысяч долларов и на двух-трех новостях ежемесячно прибавлял по три четыре тысяче долларов. По анализу данных также отдельная статья в будущих публикациях.

8) Торговля по уровням поддержки и сопротивления: трейдеры ищут уровни, на которых цена ранее испытывала поддержку или сопротивление, и осуществляют сделки на основе ожидаемого поведения цены на этих уровнях.

Хорошая тактика. Была и остается популярной уже долгие года.

Здесь трейдеры тоже разделись на категории. Краткосрочники играют на самом факте прорыва линий поддержки-сопротивления, среднесрочники скорее дополняют горизонтальные уровни поддержки и сопротивления линиями каналов (которые тоже называют линиями поддержки и сопротивления), ограничивающий движения цен.

Средне- и долгосрочные сделки по уровням характерны скорее не для трейдеров, а для инвесторов. Такие игроки открывают сделки и держат ордер порой открытым по несколько недель. Есть много примеров трейдеров, которые получили прибыль, применяя такую тактику. Позже приведу интересную презентацию Эрика Наймана, посвящённую этой теме.

9) Поиск паттернов свечей: Идентификация определенных паттернов свечей, таких как "Молот" или "Обратная голова и плечи", для принятия решений о входе в рынок.

Такая тактика была популярной раннее, также примерно с 2012 её популярность сильно снижалась. Проблема в том, что слишком много "символов" которые нужно знать и держать в голове. В последние годы люди не хотят учиться, что то заучивать, они ищут легких методов торговли, потому вся эта "мудрость" удел "дегустаторов" от форекса.

10) Торговля по времени суток: торговля в период наложения торговых сессий.

При такой торговле выделяют, как ни странно всего два интервала - открытие американской сессии в 16 часов, и закрытие торговых суток - так называемый ролловер. Полчаса до и час после перехода через сутки (средне европейское время). В конце суток, в ролловер в банках, прайм брокеров, и т.д. происходит очень много интересных процедур, при сбоях которых, трейдеры могут легко набить легкие деньги. Например, в этот интервал спреды у прайм брокеров могут быть равны нулю. Или даже отрицательными на какое то мгновения, а в следующее мгновение расшириться на одну-две фигуры. В общем "..там чудеса, там леший бродит...". Про ролловер тоже будет отдельная статья. Там есть такая штука как начисление свопов. На них тоже некоторые могут зарабатывать.

Легкий заработок бывает. Видел и не раз. А вот смогут ли не квалифицированные трейдеры вывести эти легкие деньги, это уже другая история. Если прибыли они за ночь-утро, к примеру, накосили скромно, что-то около 2-3 тыс баксов на один счет, то вполне возможно, что им позволят вывести прибыль. А вот если выше, то могут сделки и аннулировать. Потому-то трейдеры и распыляют крупные депозиты по нескольким счетам - чтобы доход за ночь был не виден сильно. Однако это не очень прячет их. Учет идет не по счету, а суммарно по его учётке, по всем счетам трейдера. И, как уже писал выше, в международных стандартах финансовых специалистов CFA есть пункт, который примерно гласит так - все участники финансовых рынков должны быть в равных условиях по возможностям. В соответствии с этим пунктом легкий выигрыш у какой либо из сторон сделки - это мошенничество, лёгкую прибыль могут аннулировать, сделки отменить, а регуляторы, рассматривая вашу жалобу на это действие, останутся на стороне брокера.

В следующем моем посте будут подробности о скальпинге.

Если захотите попробовать себя и свою удачу в какой-нибудь из тактик, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у таких российских брокеров как Альфа-Форекс или Финам. Я сотрудничаю с Альфой, у них регистрация и In-Out денег проще, с Финамом много заморочек, там так просто с одного клика счет не откроешь, у Альфы все проще.

Успешных торгов.

Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Приветствую всех.

Работал в нескольких форексных компаниях. Хочу поделиться увлекательными историями из мира forex и трейдерской деятельности. Это либо события, в которых я сам был свидетелем, либо случаи, в которых мне довелось принять участие. Взгляд с другой стороны валютных торгов.

История 1. Крах депозитов с торговым робот Феникс (Phoenix)
В 2019 - 2022 годах зарубежное интернет сообщество трейдеров захватила реклама торгового робота Феникс. Для него было характерной меткой оставленный комментарий в ордерах, например такой: "Phoenix[tp]". На форумах было много рассуждений о том, что Грааль найден, что робот зарабатывает. Например, у одного из распространителей Феникса вот такая красота была заявлена:

Красиво было, не спорю. Также, на форумах было много историй успеха, о том, как они заработали с ним. В качестве доказательств успешности робота на ресурсе myfxbook прикреплялись счета для независимого мониторинга, ордера одного из них для наглядности перенёс на график цен. Приведу несколько картинок, угадаете его тактику?

На картинке красными и синими линиями соединены моменты открытия и закрытия ордеров. Синие отрезки - были ордеры "BUY" - покупка, красные отрезки - открывались ордеры на продажу "SELL". Узнали алгоритм? Ба! Да это же типичное семейство роботов-Мартингейлов.

По какому-то сигналу, или звёзды так подскажут, или еще чему, робот отрывает ордер в любую сторону. Если угадал - хорошо, а нет - тоже не проблема. Если движение цены выбрано не верно и цены идут против него, то чуть позже открывается ещё один ордер в ту же сторону, что и убыточный, но немного большего объема, чем предыдущий, потом ещё и т.д. Это как в казино играть на красном и черном. Не угадал цвет - снова ставишь на него же, но больше.

А потом, при развороте рынка и цен, все открытые убыточные ордеры закрываются по цене чуть лучше цены безубытка с некоторой прибылью. Как видите по скрину ниже такая тактика себя оправдала и трейдер с 18 июня по 7 июля 2020 получал прибыль. Интересно то, что такая тактика хорошо себя оправдывает в весенне-летний период. А осенью-зимой, когда начинаются сильные односторонние тренды, или одностороннее движение начинается после каких либо политических событий, то этот робот приводит к такому:

Как видно на скрине выше робот открывал и открывал ордеры на продажу, хотя цены шли и шли вверх. Т.е. он покупал и покупал все дороже и дороже. В этот раз трейдеру повезло, капитал счета был велик, ему хватило депозита держать всю позицию до разворота рынка. А накопление убытка было почти полгода. Представляете, как поседел за это время трейдер? Молодой симпатичный седой трейдер лет тридцати. Или молодой и лысый. На выбор. Адреналин в такие периоды в крови зашкаливает, стоит только открыть терминал.
- Дорогоой, пойдем фильм ужаса посмотрим?
- Нет. Я уже.

А вот продолжение работы этого робота - январь двадцать первого года:

После череды удач робот снова влетел на тренд, но уже нисходящий, и четыре месяца держал убыточные позиции. В этот раз робот копил убыточные ордеры "BUY" - ордеры на покупку. По скрину видно, что 23 февраля на счете закончились свободные средства для открытия новых ордеров. После такого, трейдеру остается только молиться, что рынок развернется - в такие моменты ловятся инфаркты и инсульты. На кону бывают сотни тысяч долларов. А иногда и миллионы. Конкретно этому трейдеру повезло, рынок развернулся и вся масса была закрыта с прибылью где-то 25 марта. Самое интересное, что этот трейдер не успокоился и его робот продолжил торговлю. Его робот Феникс торговал до октября 2021 года, а закончилось для него всё так:

Как видите, по графику баланса, в конце робот потерял все.

Кстати, обратите внимание на ступеньки в графике. Из-за этих ступенек, как мне кажется, робот и получил название Феникс - резкое падение вниз - это закрытие массы ордеров со значительным убытком, часто их принудительное закрытие по StopOut. После закрытия маржа высвобождается и робот снова открывает ордеры, принося снова прибыль, какое-то время. Как Феникс, депозит убивается и снова восстанавливается. Но не всегда. Как повезёт.

Итог семейства фениксов был общий - все фениксы проигрались. Сначала осенью-зимой 2021, и потом вторая волна была еще весной 2022 - остатки, малая часть переживших зиму - Фениксы всё. Они попали на хорошие тренды, и практически все трейдеры, доверившие свои депозиты этому роботу, были в нуле. Ох как же в тот период бурлило интернет сообщество трейдеров, что подписались под него! - хотелось бы так написать, но нет, была тишина. Всем было, вероятно стыдно признаться в потерях. А далее этот робот пришел в забвение и вспоминать о нём считается плохим тоном. Однако, поиски "Грааля", который принесет трейдеру миллионы продолжаются. И вот, о чудо, прошло почти полтора года и Фениксы снова возрождаются и привлекает к себе внимание трейдеров. А трейдеры снова предлагают присоединятся своим инвесторам к торговле с этим роботом. Пример - вот трейдер публикует результаты своего феникса и предлагает всем за деньги его сигналы. А вот его публичный отчет по сделкам:

Обратите внимание на то, как увеличиваются объемы ордеров на каждом новом уровне - это характерная особенность роботов-мартингейлов. Еще один признак робота-мартингейла - зачастую пирамида убыточных ордеров закрывается одновременно.

Хочу заметить, что весной двадцать второго были единицы среди трейдеров, у кого нашлись мозги и силы, кто смог сам решиться остановить робота и зафиксировать потери. Да, у них тоже были потери, но не в ноль. Что-то осталось сохранить.

Рекомендация же одна - если вам предлагают вложиться в "успешного" торгового робота , в сделках которого увидите признаки стратегии Мартингейла - не соглашайтесь. Какое то время он работает в плюс, но общий итог один - слив вашего депозита.

Будет цикл историй о форексе и о трейдерах. О потерях и выигрышах. Историй надолго хватит.
Следующая публикация будет о популярных тактиках и стратегиях, которые используют трейдеры на форексе. Подписывайтесь.