Книга дня: Черный лебедь (Нассим Талеб)⁠⁠

Книжный вызов 14 – Ранее не прочитанная книга одного из любимых авторов

Рано или поздно в жизни каждого аналитика наступает момент, когда прогностическая сила институтских знаний статистики и эконометрики разрушается хаотичностью реального мира. Теории перестают работать, множество переменных – ситуативны, категоризировать их невозможно, а за неточности стучат палкой по голове. И одно дело, если работаешь в зоне «Среднестана» по терминологии Талеба, среды, где применима гауссова кривая, и где редкие отклонения не влияют на общий итог. И другое – если ты ошибочно думаешь, что работаешь в Среднестане, и какая-нибудь роковая случайность может отказаться судьбоносной. Нассим Талеб, известный трейдер, посвятил жизнь исследованию природы случайности и неопределенности, и «Черный лебедь» - простое, внятное и увлекательное введение в этот мир, необходимое для хотя бы минимального понимания, как хаос устроен, как к нему относиться и как действовать в хаосе как среде ежедневного существования.

« Мы прогнозируем дефициты бюджета и цены на нефть на тридцатилетний срок, не понимая, что не может знать, какими они будут следующим летом»

Центральная, титульная метафора – ключевая для понимания книги. Миллионы белых лебедей не доказывают, что все лебеди – белые, но всего одного черного достаточно для опровержения теории. Люди путают отсутствие свидетельств со свидетельством отсутствия. Люди вообще склонны к разнообразным когнитивным ошибкам: мы хорошо объясняем различные явления постфактум, мы склонны объединять разные события в «нарратив», придавая им причинно-следственную связь на практически бессознательном уровне, мы подвержены «ошибке выжившего», приписывая компетенции то, что объясняется удачей. Тяга к поиску причинности сужает многообразие случайных событий, всегда – если указана причина и есть детализация, то любая ерунда звучит правдоподобнее (это знание пригождается, когда объясняешь «кочергу» в динамике продаж топ-менеджменту). Взмах крыла бабочки может разрушить пирамиду в Египте, но если у нас дана разрушенная пирамида, поди пойми, какая бабочка ее разрушила. Память вообще похожа на палимпсест (слово красивое, если привычнее – на CDRW, хотя тоже уже примета прошлого), «король скончался, королева скончалась» звучит хуже, чем «король скончался, за ним от горя скончалась королева». Второе – это сюжет, он заранее упакован для восприятия, его легче продать. Тяга к упрощениям и сюжетам – биологическая, её не изжить, I blame evolution.

Талеб – эмпирик, практик, и его примеры всегда яркие и живые, даже если временами умозрительны. Классная история про казино, где основной риск – не от удачливых игроков, ведь псевдослучайность здесь прирученная, а от неожиданностей: тигр покусал артиста, и убытков это принесло больше, чем любые выигрыши. Или про индюшку (вообще хрестоматийно), которую откармливали каждый день, и любой аналитик на позиции индюшки, построив график, считал бы позитивный тренд, пока её не оприходовали на день благодарения. Случайность масштабируема, и большая часть наблюдений легко и изящно согласуется с практикой. При оценке собственной и чужой компетенции важно принимать во внимание «ареал-специфичность» реакций, хорошо знакомую в РФ, например, по обладателям пятерок по физике и химии, включающих по пять приборов в китайские удлинители, и запивающих БАДы заряженной водой. Талеб напоминает, насколько необходим скептицизм в отношении всего – особенно при количественных оценках вероятности в области, где вы ничего не понимаете, и еще больший – в областях, где вам кажется, что вы все понимаете. Профилактика важнее и надёжнее терапии.

Практическую ценность советов трудно переоценить, но почему-то, хотя многое интуитивно понятно, оно мало используется в реальной жизни. Идеи согласуются с наблюдениями: большое становится больше, деньги тянутся к деньгам. То, что мы называем талантом, обычно определяется успехом, а не наоборот – это видно на примере тех же артистов. Эконометрист получил нобелевку за GARCH, но мало кто проверял действенность в реальной жизни. Сходное впечатление от отчетов IDC или расчета адресуемого рынка – не устаю повторять, что оценка может быть только качественной, однако отдельные менеджеры выстраивают на таких данных вполне количественные показатели, типа планов. Где скептицизм, и откуда слепое доверие? (Особенно если представлять себе изнутри работу аналитика и консультанта – неплохо на эту тему «Розы и кактусы», google it!). Важно понимать скрытые последствия и всегда их искать, например: сохранение текущих рабочих мест. Позитивно, пока не оказывается, что куча вакансий закрывается или так и не появляется на рынке, работу не найти – связь не очевидна, об этом не говорят, а понимать необходимо. То, что не случилось, как минимум так же важно, как то, что случилось – мы бы не узнали человека, предотвратившего 11 сентября, или кризис 2014 года, но помнить об этом нужно, чтобы понимать всю область возможных сценариев прошлого. Как знать, это может пригодиться в будущем. Главное – не считать будущее прямым продолжением прошлого, похожим на него как две капли воды. Успех обратно пропорционален предсказуемости результата – и это понятно, ведь многие области, где можно достичь успеха – хаотичные системы 2 уровня, реагирующие на предсказания о себе (как фондовый рынок – в отличие от погоды).

Так как же быть? Единого ответа нет, но универсальным будет такой совет: тренировать сознание. Разрушать непрошенные связи и рассматривать факты, всегда задавать себе вопрос «что я знаю и откуда я знаю, что это знаю?» (привет ГПМОР). Помнить, что диапазон, нижняя граница, «худший случай» куда важнее, чем количественная оценка риска. Оценивать всё с позиции вреда, который может быть нанесён – ведь и в преферанс выигрывают те, кто считает, что отдаст. Не представлять конкретного «черного лебедя», но быть готовым ко всему, как пионер. Знать, что случайность в реальном мире – не лабораторная неопределенность казино и лотереи, а сложная, непредсказуемая и хаотичная система. Посылать к черту аналитиков, предсказывающих на десять лет вперёд и показывающих «колокола» на графиках. Не упускать возможности и шансы. Понимать, что нет никакого «среднего риска», как нельзя быть наполовину беременной – надо разделять зоны без риска от высокорисковых зон, и действовать соответственно (поэтому успешны венчурные компании – потери малы, а прибыль огромна, хоть и редка). Избегать мест, где «черный лебедь» может обернуться катастрофой, и ловить те, где он может обернуться редчайшей удачей (как бывает в кино или литературе). Всегда иметь open mind, и помнить, что ты – чемпион, ты избранник судьбы. На конкурсе сперматозавров ты взял гран-при.