Итоги 2023. Кровью и потом за 33%. Пол года спекуляций
Вот и начался 2024, как и обещал, подведём итоги за 2023 год.
Для начала – результаты
Здесь (гугл документ) я публиковал еженедельные результаты торгов, и вот какие выводы:
Доходность стратегии, где я активно ребалансировал портфель в течение недели + приторговывал фьючерсом портфель с 02.06 по 24.12: 33% (33/6 = 5,5% в месяц).
Более пассивная стратегия, которая создавалась на основе нейтральной позиции, где мы шортим слабые и в тот же момент берём в лонг сильные, показала: 24,61% (24,6/6 = 4,1% в месяц).
Индекс Московской Биржи с 02.06 по 24.12: 14,46 % (14,46/6 = 2,41% в месяц).
Стандартное отклонение (риск стратегии, её волатильность) оказалось чуть больше, чем у индекса Московской Биржи: моя стратегия 2,16%, индекс 1,8%.
В целом результатом очень доволен, потому что получилось выйти на те самые 5%, к которым стремился. О своей конечной цели – тут.
Мысли, инсайты за год
Меня безусловно воодушевил этот год за счёт появления какой-то постоянной и понятной стратегии, которая также избавила меня от необходимости сидеть фулл-тайм в приложении и постоянно испытывать лишние эмоции.
Однако на подсознательном уровне есть ощущение, что дело не в какой-то конкретной стратегии или секрете, а дело в семилетней «насмотренности» и в некоторых принципах, которые я для себя жёстко зафиксировал, в том числе с помощью ведения блога, потому что была необходимость делать контент)
Кстати, текст ниже большое относится к спекуляции.
Поделюсь основными принципами, возможно, они подходят только мне.
Принцип 1. Никакой маржинальной торговли или позиций в фьючерсах, итоговая расчётная цена которых превышает твой депозит.
Тут всё просто. Большие ставки – большие эмоции. Большие эмоции – слив счета.
Суперочевидно, но, блин, это очень подняло эффективность работы с рынком.
Если у вас небольшой депозит, научитесь делать стабильный результат, постепенно пополняйте счёт, чтобы привыкать к новым объёмам.
Принцип 2. Фазы рынка и борьба между игроками.
Тут меня поймут только трейдеры – торгуешь себя прибыльно неделю, две недели, просто какой-то суперрезультат, а потом бац... и все твои выводы, идеи не работают. В надежде доказать, что ты не тупица и читаешь рынок, – сливаешь всю раннюю прибыль и не только, продолжая действовать по своей старой стратегии.
У меня таких ситуаций реально было раз 40, особенно когда торговал фьючерсом на РТС. Но с вероятностью 70% дело тут не в тебе, а просто поменялась фаза рынка.
Опять-таки, лично моя стратегия опирается на то, что я определяю с помощью баров (спред, прогресс, результат), объёмов, тренда, кто сейчас сильнее – покупатель или продавец, – ищу потенциальные уровни и присоединяюсь к движению, если дадут.
Для обывателей, наверное, будет странно слышать, но рынок иногда сам не знает, куда идти дальше, поэтому начинается боковик, где после проторговки демонстрируют силу покупатели и продавцы, а кто покажет слабее результат – того и задавят, цена пойдёт против него.
Короче, иногда просто не нужно торговать, и точка. Как понять? Цена два раза должна действовать по вашему сценарию, но идёт против вас – заканчивайте принимать на сегодня какие-либо торговые решения.
Плюс бывают моменты, когда тренд заканчивается или цена достигает определённого уровня, к которому давно шла, – тут возникают естественные смены фаз. В такие моменты я тоже стараюсь не принимать решений, пока не покажутся первые выраженные проявления покупателей или продавцов.
Принцип 3. Поведение некоторых инструментов
Si (фьючерс на доллар): Никаких коротких стопов. Перед нормальным движением создаст сложную проторговку с выносом стопов и только потом начнёт движение. Редко захожу для коротких спекуляций, и если не с первого раза – даже больше не пробую.
Инструмент хорошо читается, но много факторов, которые связаны с действиями ЦБ и не отражаются технически на графике.
Как итог – заходим с большими стопами и ждём долгожданного движения + ориентируемся на новости.
Индекс РТС (фьючерс): Просто не торгуйте им, это непредсказуемый инструмент, который убьёт все нервы.
Индекс Московской биржи (фьючерс): Читаемый инструмент, получается использовать для коротких спекуляций на 0,3–0,5% в течение дня (пару сделок). Использовать на сильных движениях – у меня пока ещё не получалось.
Для инвесторов – отличный инструмент для хеджа.
Ликвидные акции Московской биржи (фьючерсы): Читаются. В отличие от фьючерса (на индекс Московской биржи) уровни покупок и продаж защищаются с опозданием, иногда требуется время для начала движения.
По утрам бывают хорошие завалы из-за низкой ликвидности, поэтому у меня даже напоминалка стоит на вечер проверить позиции. Иногда можно заработать лишних 0,3%, но редко это использую.
Принцип 4. Никто никому ничего не должен
Я считаю наивно думать, что рынок (как спекулянту) даст вам разбогатеть. Инвестору – да. Если вы гоняете туда-сюда фьючерсы, акции и у вас получается, я бы просто относился к этому как к хобби и интеллектуальной игре.
Не стройте больших планов, получается – здорово, прекратило получаться – пофиг, займитесь инвестициями. Потому что как только есть положительное ожидание – есть эмоциональная реакция на негативный сценарий, и это выбьет вас из колеи.
Что будет дальше
Продолжаем работать.
Буду дальше делиться инсайтами как для трейдеров, так и инвесторов.
Скоро будет больше практики по созданию портфеля, выбору инструментов, тонкостям работы с брокерами, а также выбору индивидуальной инвестиционной стратегии.
Еженедельный обзор на рынок выпущу отдельным постом в телеграм-канале 5–7 числа.