В "Ярости Магнуса" есть известный диалог:

— Но я создам для тебя новый легион, могучих воинов, превосходящих всех ныне живущих. Планы по их созданию уже введены в действие. Скоро ты будешь командовать воинами, подобных которым не знала Галактика, чья плоть будет безупречна, кулаки как сталь, а сердца закованы в адамантий!
— Ты дашь мне новый легион?
— Да, и он станет гордостью нового Империума

Император прямо говорит что планы уже введены в действие.

Рекрутов серых собрали на Титане до битвы за Терру, после Истваана III.

Все они псайкеры и первый гроссмессер Янус бывший тысячник, с куском души Магнуса.

Т.е. Серые Рыцари, вероятно, тот самый новый легион, что обещал Император Магнусу?