FIX протокол
FIX протокол нашел большое применение у трейдеров, давайте рассмотрим почему.
Financial Information Exchange, именно так расшифровывается аббревиатура FIX.
Это переводится - обмен финансовой информацией.
Он создан для финансовых рынков, с целью скоростной передачи огромного объема данных. Сегодня им пользуется большая часть участников финансового рынка, устанавливая коммуникацию между информационными системами, является стандартом взаимодействия на финансовом рынке.Nerd
FIX API или FIX протокол обладает рядом бесспорных плюсов:
• простота архитектуры протокола позволяет с высокой частотой и маленьким временным промежутком передавать большой объем данных;
• так как FIX протокол един, соединение между участниками по нему не требует большое количество времени;
• протокол предоставляет трейдеру обладающему своей торговой системой быть анонимным к тем, кому доступны операции;
• протокол обладает большим количеством специализированных инструментов, в частности - стандартизированный язык, при по средством которого участники рынка общаются.
• при наличии FIX API, можно пользоваться лимитными ордера FOK и IOC. Что позволяет избежать проскальзывания, сделка или открывается по вашей цене, либо просто не открывается, цена при этом не скользит.
FIX API предоставляет проектировать свои торговые системы, такие как "черный ящик" алготрейдинга, они способны получать огромное количество информации из огромного числа разных ресурсов, принимая решения на базе полученной информации. Все это позволяет занимать миллисекунды процессу получения и анализа информации, а так же размещения ордеров на рынке посредством FIX API.
Первый шаг в мир трейдинга
Всем доброго дня!
И так, с чего же начать изучать все премудрости этой сферы? Прежде всего не строить иллюзии о том, что через месяц вы станете грести бабло лопатой. Через два месяца тоже. Через три ...тоже.
Посмотреть графики любых ценных бумаг можно на сайте investing.com.
Можно пройти простую регистрацию, иначе вас задолбает "окошко с предложением зарегистрироваться".
Далее жамкаете наверху слева "Котировки" => "Акции" => "Россия"
И перед вами появляется список акции Фондового рынка России.
Тыркаем, например, в Газпром. Появится график такого вида.
График нужно перевести в формат "Потоковый график".
Далее жмете наХ) и график оккупирует весь ваш экран. Для выхода обратно применяйте Esc.
Выбираете отображение графика в барах.
Затем вы жмете на "Шестеренку (Настройки)" и выставляете цвет баров "чёрный" или любой глазу вашему приятный. Жмак "Ок".
На пустом месте на графике кликаете правую кнопку мыши и в выпавшем меню жамкаете "Скрыть отметки на барах" (это разного рода рекомендации типа от аналитиков сайта).
Ну и вот в принципе, перед вами график для анализа.
1 - панелька с инструментами
2 - выбор таймфрейма (в данном случае отображена "дневка", где каждый бар это один торговый день)
3 - выбор индикаторов (я не использую индикаторы, за исключением объемов)
Масштабировать график можно как по времени, так и по цене.
Вот так легко и просто все на первый взгляд. Данный сайт я использую только для анализа цены актива. Вся торговля идет в терминале Quik. В следующем посте расскажу как выбрать брокера (без рекламы или рекомендации).
Всем спасибо!
Кто такие маркет-мейкеры и зачем они нужны на бирже!?
Всем доброго времени суток!
Размышлять по поводу темы поста мне долго не пришлось, в одном из своих комментариев #comment_104375094 я написал, что возможно сделаю на данную тему небольшое резюме. Поэтому сегодня хочу пролить свет на некоторые детали по поводу маркет-мейкеров на бирже. Хочу немного структурировать свой рассказ, поэтому, давайте введем несколько подтем что бы было удобнее во всем разбираться.
1. Мифы связанные с маркет-мейкерами.
2. Причины появления мифов.
3. Кто такие маркет-мейкеры и зачем они нужны на бирже!?
4. Как данная информация может помочь и где ее применить?
1. Мифы связанные с маркет-мейкерами.
Ребят начал именно с мифов потому что это очень актуальная тема и в сети интернет очень много информации заполонили сайты и видео, где все эти мифы ставят первоочередными и тем самым очень сильно вводят в заблуждение. Конечно я понимаю для чего это делается, всего лишь информационный бизнес, если они проявят свет, на секреты, то Вы, станете миллионером и начнете зарабатывать много денег, но сначала Вы должны купить полный курс =) Давайте так, кто сейчас понял о чем речь, хорошо, кому же что то не понятно сделаем так: следующий пост мы посвятим именно этому, а сейчас Вернемся к нашей текущей теме.
Миф № 1 - Маркет-мейкер управляет рынком.
Да, это наиболее излюбленная тема сети, что вот есть некий закулисный человек или организация которая в тайне управляет всеми ценовыми течениями на рынке - этот миф совсем не состоятелен, вы поймете это когда перейдем к подтеме "3". Сейчас же не буду заострять на этом внимание, дабы действовать по нашему плану. Единственное скажу, управление имеет существование, НО, управляют совсем не рынком и уж точно не маркет-мейкеры (у них просто нет таких ресурсов), управляют сознанием людей, причем это распространяется как на простого человека так и на трейдеров (в особенности на тех кто недавно начал свою деятельность) Но это уже совсем другая тема!
Небольшой скриншот с одного из таких сайтов.
Миф № 2 - Маркет-мейкер знает, в какую сторону пойдет рынок.
Абсолютная запудривание, в какую сторону пойдет рынок не знает никто, повторюсь, НИКТО, почему? Потому что на рынке помимо Маркет-мейкеров есть и другие участники рынка, это так называемые крупные игроки (К/И) которые имеют огромные объемы для вливания, но да же они Во первых: Не управляют рынком, во-вторых не знают куда пойдет рынок, а все потому что К/И это такие же служащие или организации которым дают ежедневные, еженедельные, ежемесячные, квартальные (возможно) задачи, им дали например объем на день 30 000 контрактов и сказали должен продать их в прибыли, но он не знает как поведет себя рынок потому что ему будут сопротивляться как минимум К/И других организаций у которых возможно стоят иные задачи, будут ему сопротивляться М/М которые забегая вперед не должны допускать трендов и естественно другие трейдеры ну или иначе толпа, которая иногда, ИНОГДА, то же имеет силу. В общем и целом можно сказать так, никто не знает куда пойдет цена, мы в частности можем только предполагать. Но в действительности существует много теорий, техник и стратегий по определению в какую сторону с большей вероятностью пойдет рынок.
Миф № 3 - Маркет-мейкер знает где у трейдеров стоят стоп заявки.
Существует такое мнение что якобы М/М знают где у трейдеров стоят стоп-заявки и тейк-профиты и поэтому они всегда стараются направить цену в ту сторону где стоят стоп-лосы что бы их выбить. Данное мнение не совсем верное, да, возможно они могут ПРЕДПОЛАГАТЬ где стоят стопа, но гнать туда цену? Зачем? Что бы лишить Вас прибыли? Да наверное Вы правы, это заговор против участников рынка, все хотят что бы Мы теряли деньги. НО теперь давайте разберемся: Во-первых: Что такое стоп-заявка? В слове заявка уже кроется разгадка - это ИНСТРУКЦИЯ брокеру т.е. это не ордер, соответственно о вашей инструкции знает только брокер то есть данной заявки еще нет в биржевой системе, и только когда цена доходит до уровня ИНСТРУКЦИИ, тогда брокер открывает ордер на покупку/продажу и вот только тогда об этом узнает биржа и соответственно остальные участники рынка, и теперь забегая еще вперед, скажу М/М выгодней что бы вы все же остались на рынке и заключали как можно больше сделок, так же как и брокер в этом заинтересован.
Думаю на этом мы пожалуй закончим описание первой подтемы, и перейдем ко второму разделу, но для начала давайте все же подведем небольшой итог. Думаю основная часть мифов раскрыта и более менее понятно описана, конечно, в процессе появилось куча других вопросов, но давайте все же оставим их на следующий раз, а то так можно и целую книгу написать =)
2. Причины появления мифов.
Ребят на этой теме не буду долго философствовать, опишу только основные причины.
Самая главная пожалуй причина появления данных мифов, это неправильная интерпретация информации, например:
М/М - управляет рынком
Давайте обратимся к американскому определению - маркет-мейкер (от англ. market-maker) – это создатели рынков (Связь улавливаете?) Как вы поймете далее из данного поста создание рынка подразумевается не в управлении рынком но об этом подробнее в следующей теме.
М/М - знает в какую сторону пойдет рынок.
Главная причина кроется все же в самих трейдерах особенно тех у кого нет стратегии, плана, фин.плана, нет понятия о рисках в общем тех кто играет на бирже как в казино т.е. просто делает ставки либо совсем недавно встал на этот нелегкий путь, что происходит? Такой человек видит хорошее импульсивное движение в какую либо сторону и открывает попутную позицию, но вот не задача, цена пройдя еще несколько пунктов вдруг начинает идти в противоположном направлении, вот вкратце именно поэтому и появился данный миф (сугубо по моему мнению) т.к. проигрывая такие игроки всегда говорят - Да это все уловка они знали куда пойдет рынок и специально направили его против меня.
М/М - знает где стоят стоп-лосы.
В данном мифе так же логика проста и понятна, у торгующих людей очень часто выбивает стоп, из-за этого они могут крупно проиграться и начинают говорить о том, что вот, есть некий участник, "суфлер", "закулисный махинатор", "диверсант" и .т.д. Который все все знает, и все все может, он вот специально выбивает наши стопа что бы отобрать у нас деньги и оставить ни с чем. Хотя причина банальна, либо неправильная Т/С, либо маленькие С/Л, либо чрезмерная фильтрация анализируемого рынка и принятие ожидаемого за действительное.
На такой нотке и закончим данный раздел и как обычно подведем черту итогов. Что из всего вышесказанного следует? Что причина всех ложных мифов кроется в самих мелких спекулянтах которые не имеют достаточного количества профессионализма (знаний, опыта, понимания и т.д.)
Вот, дорогие друзья мы и подходим к нашему главному на сегодня вопросу:
Кто такие маркет-мейкеры и зачем они нужны на бирже!?
Я не буду сейчас описывать определение которое будет нудным и долгим, Вы можете посмотреть подробную информацию на официальном сайте Московской биржи.
Итак, вот достаточно простое и более понятное определение:
Маркет-мейкер - это компания или специалист, которые занимаются отслеживанием процессов на рынке ценных бумаг, оценкой надёжности и доходности ценных бумаг а так же поддержанием ликвидности инструментов биржевых торгов. Что это значит, все очень просто. М/М занимается во первых самым главным- это поддержанием ликвидности определенного инструмента, ну например: сегодня вы хотите купить акцию АБВ по 100 рублей но в данный момент на вашу заявку нет продавцов, что делать? Вы не готовы платить за акцию больше. Тогда в игру вступает наш всем известный маркет-мейкер "Всея Рынка" и "закулисный манипулятор" он, Вам, и продает эту акцию по вашей цене. Таким образом он поддерживает ликвидность определенного инструмента, потому что иначе вы бы подождали пол дня к примеру, а цена за акцию выросла уже до 102 рублей и Вы бы просто напросто ушли с рынка потому как покупать стало бы не выгодно или наоборот купили акцию по 95 рублей и цена уже выросла до 110 но вот не задача, Вам нужно акцию продать, а покупателя нет и Вы ждете, ждете, а пока ждали цена вернулась на уровень 98 и смысл тогда? Наверняка на таком рынке не осталось бы участников он был бы пуст. Для таких целей и существуют маркет-мейкеры, они поддерживают ликвидность рынка что бы можно было легко открыть позицию и соответственно закрыть её по тем ценам которые удовлетворяют Вас (в разумных пределах конечно) - это не говорит соответственно о том что если цена акции 100 рублей а вы поставили цену 90 то М/М обязательно удовлетворит Вашу заявку, нет, для этого и существуют понятия лучшая цена спроса/предложения и другое урегулирование и организация торгов. Тогда возникает вопрос о том какая же выгода от этого М/М? что он с этого получает? На эти вопросы то же достаточно просто ответить. У него есть два пункта основных доходов:
1) Комиссия от совершенных сделок участниками рынка
2) Прибыль от ценового спреда
Давайте разбираться. Первое что хотелось бы сразу отметить, как видно из вышесказанного у него нет такого вида доходов как спекулятивные действия на рынке, почему? Постараемся ответить на данный вопрос, что бы перейти к следующим. Поскольку первоочередная задача М/М - это поддерживать ликвидность рынка, то очень часто он будет открывать сделки против основного движения, то есть в убыток себе, это то же самое как на нисходящем тренде открыть позицию ЛОНГ. Зачем он это делает? А как тогда иначе люди будут ШОРТИТЬ? Если все захотят продавать кто у них будет покупать? Вот тут мы и подходим к вопросу о несостоятельности мифа о том что М/М управляет рынком (движением цены) и как раз подошли к американскому определению которое ходит в сети, Маркет-мейкер-создатель рынка, да он создатель, но он не создатель движения цены, он создает ликвидность, он создает благоприятные условия для торговли другим участникам торгов. Данные утверждения так же отлично показывают то почему у него нет строки доходов от спекулятивной деятельности все потому что он почти всегда открывается против основного движения. Тогда будет верным следующий вопрос, если он торгует в минус себе, зачем вообще нужна такая торговля и как все же он получает прибыль? Все не так просто, во время любого движения есть и те участники торгов которые идут против тренда, не удивляйтесь, посмотрев на график их можно заметить. И что же происходит с нашим М/М? он открывает убыточную позицию для себя, теперь её нужно просто напросто ликвидировать а для этого нужны те кто согласился бы взять данные активы. Это он и делает. Простыми словами он перенаправляет заявки от одной стороны к другой иногда задерживая их у себя, но не для того что бы получить прибыль, а из-за не хватки спроса/предложения. Так тихо и не заметно подкрались к ответу еще на один вопрос, он был озвучен Выше, я говорил что трендовые движения не выгодны для М/М, теперь думаю ясно почему, НО это только одна сторона медали, вторая будет описана немного позже. Как же М/М получает прибыль?
строка 1 - Комиссия. М/М примерно так же как и Ваш брокер получает комиссию за совершенные сделки, чем больше на конкретном инструменте совершается сделок тем больше комиссии он получит - Вот и вторая сторона медали. Где больше всего совершается сделок? Правильно, в ценовом коридоре, потому что два лагеря сталкиваются и противоборствуют, одни толкают в верх другие тянут вниз. На трендовом же движение как правило, открывают позиции либо в начале зарождения, либо пытаются зайти на откатах. И вторая строка прибыли - это прибыль от ценового спреда. Что это значит? К примеру цена акции АБВ 100 рублей, в стакане есть заявки одна на покупку по 101 рублю другая на продажу по 99 рублей, разница между заявками и будет его прибылью т.к. одни покупают, другие продают а он их сводит вместе. Постараюсь объяснить более понятно. Лучшая цена спроса (купля) 101, лучшая цена предложения (продажа) 99. спред = 2 рубля. Приходит два человека один говорит хочу купить, а с другого берега кричат: Есть акция хочу продать, и тогда М/М осуществляет сделку между ними один платит 101 р другой 99 казалось бы куда 2 рубля ушли? Ушли М/М это одна наиболее простая ситуация, но у М/М находятся и свои лимиты контрактов, поэтому он может осуществить одностороннюю сделку. Итак вот мы и подошли к разгадке почему же нет строки спекуляций у М/М. Да ему по сути и без этих спекуляций есть чем заняться во время торговой сессии. Конечно же в современном мире большинство операций осуществляют роботы, но для некоторых все же требуется человеческое вмешательство, а так же нужно постоянно быть сконцентрированным на том что сейчас происходит. (Роботы пока могут не все).
На этом думаю закончим рассматривать данный вопрос, надеюсь Вам стало более понятно кто же такие маркет-мейкеры и для чего они нужны на бирже.
Итог: Без маркет-мейкера не один рынок не просуществовал бы долго, так как его основной задачей является поддержание ликвидности и удержание цены в некотором ценовом диапазоне.
Перейдем к последнему нашему пункту.
4. Как данная информация может помочь и где ее применить?
Самое главное: данная информация была предоставлена для общего развития. Надеюсь теперь находясь в сети интернет, Вы не будете обращать внимания на глупые заявления о том что есть некие зловещие маркет-мейкеры которые в тайне от всех управляют рынком и отбирают у нас деньги.
Как можно применить данную информацию? Каждый должен решить это для себя самостоятельно, кто то может углубится в изучение данной темы, ведь знание когда на рынке присутствует маркет-мейкер очень полезно для развития своей торговой стратегии. А кто то может просто счесть это очередной уловкой и заговором "закулисных махинаторов" =)
Всем спасибо за внимание, удачной Вам торговли, будьте счастливы.
Сезон охоты на дивы
Скоро дивидендный сезон на российском рынке акций. Площадка может не самая подходящая для этой темы, но всё же я знаю что и здесь есть люди кто торгует и у кого опыта на рынке побольше моего. Хочу спросить вашего мнения и совета. Какие акции стоит покупать по критериям размер дивов [больше 6,5%] + потенциальный рост цены акции [<+15% в год] с горизонтом на год-три?
Я состряпал для себя список фаворитов: НМТП, Мегафон, КазаньОргСинтез, префы Ленэнерго, Мосбиржа, Аэрофлот. Присматриваюсь к Алросе и Лензолото. Что вы думаете?
И стоит ли лезть на найс, покупать акции фондов, которые обещают дивы больше 15%?
Интересно ваше мнение.
Нераскрываемые секреты, которые правят на бирже. 3.
Готовы к Евро-2024? А ну-ка, проверим!
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Реклама ООО «Горенье БТ», ИНН: 7704722037
Немного о биржах и трейдинге
Итак, FOREX. Внебиржевой рынок, на котором торгуют валютой. Как правило, именно об этом рынке люди узнают в первую очередь и зря! А вот почему: 1.Мало инструментов 2. Низкая волатильность 3. Огогогромные плечи – для профессионала это не столь существенные минусы, но новичка это убьет! Но даже если новичок справляется с рынком то его ждет 4. Брокер-«Кухня», который просто не выплатит заработанные кровные. «Кухнями» называют брокеров, которые не выводят сделки на реальный рынок, т.е они, по факту, просто букмекерские конторы, им выгодно, чтобы клиент сливал, потому что сливает деньги «кухне». Как вы думаете, как долго можно успешно работать с компанией, которая заинтересована в твоем сливе?.. К сожалению, я лично видел человека, у которого ушло более 10к$ из-за того, что «кухня» разорилась.
К счастью, нормального брокера найти можно, и не обязательно обращаться в Японию. Кроме того, сам по себе форекс не лохотрон, на нем можно зарабатывать как и на акциях, фьючерсах и опционах (отличный и мощный инструмент, между прочим).
NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа) – на ней я работаю и не планирую менять на что-либо ещё. +Хорошая волатильность +Большое количество инструментов +Отличная ликвидность - практически идеальные условия для трейдинга, НО большие комиссионные. Вы платите не только комиссию брокеру, но и ECN, SEC, TAF, NSCC, Clr + деньги за торговую платформу, за графическую платформу, за котировки и пр. У меня выходит 425$ ежемесячных расходов без торговли вообще! А когда посчитаешь сколько ты комиссионных со сделок отдаешь (не важно плюсовые или минусовые эти сделки), то приходишь в тихий ужас (я так делаю каждый месяц). Для новичка эти расходы можно сократить, но 100-150$ ежемесячно отдавать все же придется. Есть стратегии, которые на российском рынке акций работать просто не будут. (например, стратегия, построенная на рибейтах – это когда комиссию платишь не ты, а тебе!.. да, да, такое может быть).
ММВБ. Наша российская биржа. Рекомендую открывать счет в срочной секции и торговать фьючерсами. Очень хорошо ходят Газпром, Сбер, РТС и SI(доллар/рубль), другие инструменты трогать особого смысла нет. Низкие комиссионные, и можно начинать с небольшого депозита. Сейчас это лучший вариант прикоснуться к бирже новичку, у которого мало денег.
С ПАММ-счетами нужно быть осторожным, потому что, на сколько мне известно(внимание! Могу ошибаться), деньги в управление по российскому законодательство можно предоставлять только кредитным организациям.
Про CME (Чикагскую товарную биржу) рассказать не могу, но многие ребятки её успешно торгуют, поэтому можно рассматривать как вариант для трейдинга.
Форекс, NYSE, ММВБ, CME - это не лохотрон, на бирже можно зарабатывать. Лохотрон, как правило, «брокер» или «учитель-гуру», так что будьте внимательны кому отдавать свои деньги.
Тему: «Стоит ли идти в трейдинг?», где речь идет о дисциплине и о том, куда идут люди с красными дипломами, подниму позже уже в следующем посте, если будут заинтересованные люди.
Надеюсь труды мои были не напрасны, всем хорошего дня!