Торговая стратегия по акциям РФ: сильные и слабые бумаги на 24.03 + разбор полетов за прошлую неделю
Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статика доходностей за 2023 и 2024 год.
В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос - биржа - норм?
Кстати, я тут запилил бесплатного ИИ советника для инвесторов и трейдеров на основе ChatGPT4 Turbo.
Он умеет почти все, так что заходите тестить, ссылка в тг канале: https://t.me/ex_norm
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪
1. НЛМК 17.03 - 209 руб. | 24.03 - 214,1 руб. | +2,4%
Максимум недели от нач. цены: +4,8%
Минимум недели от нач. цены: -1,9%
2. Московская Биржа 17.03 - 210,75 руб. | 24.03 - 212,18 руб. | +0,67%
Максимум недели от нач. цены: +2,84%
Минимум недели от нач. цены: -2%
3. Группа Позитив 17.03 - 2520 руб. | 24.03 - 2642 руб. | +4,84%
Максимум недели от нач. цены: +7,82%
Минимум недели от нач. цены: -0,6%
Слабые бумаги👎 по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. ВТБ 17.03 - 0,02319 руб. | 24.03 - 0,02230 руб. | -3,87%
Минимум недели от нач. цены: +0,78%
Минимум недели от нач. цены: -5,3%
Что получается
Индекс 17.03 - 3300 руб. | 24.03 - 3273 руб. | -0,81%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам
17.03-24.03: +2,63% (заходил лишь на 70% от портфеля)
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам
17.03-24.03: -3,87% (заходил лишь на 50% от портфеля)
Недельный прогноз является позитивным👍 . Общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, и лучше слабых бумаг.
На этой неделе у меня закрылся ИИС, перевелись деньги + была экспирация фьючерсов, поэтому торговать не мог.
Мой личный результат за неделю: 0%. (0% - фьючерс на Индекс М. Биржи).
При наличии 100% без управления позицией в течении недели с учетом долей которые распределял на активы: +2,63*0,7 +3,87*0,5=+3,77%.
Есть ощущение, что когда заходишь на 100% сразу по бумагам, результат уже недель 5 показывает лучше, чем когда делишь заход в позицию на несколько частей.
Надо все таки составить УЖЕ сравнительную таблицу, чтобы понять на какие цифры мы выходим.
Что там с рынком. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 24.03:
Физические лица👶:
17.03 - длинные 15 997 (+0%) короткие 23 903 (+0%)
24.03 - длинные 12 053 (-24,6%) короткие 19 036 (-20,3%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
17.03 - длинные 57 317 (+12,91%), короткие 49 411 (+14,51%)
24.03 - длинные 45 968 (-19,8%), короткие 38 985 (-21,1%)
Произошел переход на новый контракт, поэтому пока на позиции сложно ориентироваться.
В целом, меня устраивает перевес юриков в лонг. Просто подумайте, рынок при ставке ЦБ 16% растет, а что будет, когда они начнут снижать?
Что там по графикам
Недельный таймфрейм
Рынок активно рос, но всем известные новости изменили картину.
На недельном графике, технически видна сила продаж, но это пока могут быть лишь эмоции и страх. Надо посмотреть на более маленьком таймфрейме.
Часовой таймфрейм
В целом, есть два уровня, которые должны показать свою силу или слабость. От их реакции будет зависеть дальнейшее движение. Считаю, что пока глобальные ожидание больше в рост, но локально можем еще и сходить до уровня ниже.
Думаю нейтральная позиция должна помочь в этой ситуации: лонг 70% и шорт лонг 70%.
Личная стратегия на следующую неделю по бумагам 💼
Стратегия для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪
70% от 450 тыс. руб. (да да, деньги от возврата с ИИС + еще немного пошли в рынок)= 294 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 98 тыс. руб.
1. НЛМК 24.03 - 214,1 руб. NMM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
214,1 (50% от объема на бумагу)
211,24 -1,26% (50% от объема на бумагу)
Цель: 221,6 руб. или +3,4%
2. Московская биржа 24.03 - 212,1 руб. MEM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
212,1 руб. (50% от объема на бумагу)
210,2 -0,91% (50% от объема на бумагу)
Цель: 219,28 руб. или +3,86%
3. Банк СПб (обыкновенные) 24.03 - 304 руб. BSM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
304 руб. (50% от объема на бумагу)
299,5 -1,39% (50% от объема на бумагу)
Цель: 313,5 руб. или +3,12%
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎
70% от 450 тыс. руб. = 294 тыс. руб. 100% на 1 из 2 бумаг = 147 тыс. руб.
1. ВТБ 24.03 - 0,02230 руб. VBM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:
0,02230 руб. (50% от объема на бумагу)
0,02251 руб. +0,92% (50% от объема на бумагу)
Цель: 0,02264 -2,39%
2. РУСАЛ 24.03 - 33,5 руб. RLM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:
0,02319 руб. (50% от объема на бумагу)
0,02345 руб. +1,13% (50% от объема на бумагу)
Цель: 0,02264 -2,15%
Итог.
Нагнетают новости про новую мобилизацию + теракт + ракетные атаки + новые атаки дронов. Риски остаются высокими, пусть и рынок растет фундаментально и технически.
Пока зайду в нейтральную позицию, чтобы посмотреть развитие событий. По хорошему, в контексте, когда два уровня будут защищаться в течении недели (продавец и покупатель), не надо ставить большие цели для сделок, с точки зрения движения цены.
Шорты адекватно расставлены, даже, я бы сказал - консервативно. Цели по лонгам можно уменьшить на 30%.
Тут вещаю для неравнодушных чуть больше: https://t.me/ex_norm