Как я пришел в алготрейдинг. Часть 2. Управление капиталом⁠⁠

Как я пришел в алготрейдинг. Часть1.

Предисловие: Всем любителям покритиковать, покажите для начала заверенную брокером доходность больше моей за год. Моя доходность подтвержденная брокером Финам 93% годовых. Проверить можно здесь Trend Forever. Остальным предлагаю проследовать по ссылке Бред величия (полная версия) Маниакальный синдром. Шизофрения © Manic syndrome
Так как в дальнейшем планирую выложить статьи о программах и инструментах используемых для создания, тестирование стратегий и автоматической торговли на бирже, отвлекаться на неконструктивную критику не планирую.

Часть 2. Управление капиталом

Расписание дня Алексея было довольно беззаботным и свободным от суеты городской жизни. Он обычно вставал не раньше 10-11 утра, затем отправлялся в казино «Шангри Ла» на Пушкинской площади. Благодаря тому, что Алексей был постоянным клиентом и имел платиновую карту, ему не приходилось платить 100 долларов за вход. После завтрака, который был за счет казино, он направлялся к рулеткам, где делал пробные ставки на оставшихся фишках от прошлого визита.
Его тактика была проста: если первые ставки приносили успех, то он менял 100 долларов и продолжал игру по своей системе до конца. Если же неудача настигала его с самого начала, он уходил, чтобы погулять в городе и возвращался уже позднее, чтобы поужинать и продолжить зарабатывать в казино.
Благодаря такой стратегии, он получал до 30 тысяч рублей в месяц и, учитывая, что он питался за счет заведения, он мог похвастаться неплохим доходом. Сравнительно с моими 12 тысячами рублей заработка на строительной площадке в качестве энергетика, Алексей весьма уважаемый клиент казино, выглядел очень благополучно.
В этот раз мы пошли отметить его день рождения в казино «Golden Palace». Его система ставок была довольно простой: он делал минимальную ставку в 5 долларов только на четное или нечетное число, а также на дюжину, но никогда не на конкретное число. В случае удачи выигрыш был 1:1 или 2:1 в случае дюжины. Благодаря его управлению капиталом, он имел преимущество перед казино.
Алексей выкладывал свои первоначальные фишки слева от себя, и играл только ими.
Он делал ставки ровно до того момента, пока с левой стороны у него лежали фишки. Фишки, которые он выигрывал, он убирал в лоток с правой стороны и никогда не брал из него для того, чтобы сделать ставку.
Не важно, что происходило на игровом столе, если у него заканчивались фишки слева, он вставал и уходил в бар, где отмечал удачу или проигрыш, и на этом завершал свою работу на сегодня. Таким образом, он мог контролировать свой капитал и уберечь его от разорения.
В этот вечер ему начало везти с самого начала, и довольно быстро все фишки слева закончились. Но он не менял свою систему и не продолжал играть на выигранные фишки, как это делают многие игроки. Не понимая его намерений уйти из-за стола и прекратить игру, я предложил ему продолжить на выигранные фишки. Но он был настолько уверен в своей системе, что отказался от этой идеи. Его система не предусматривала торговлю фишками с правого лотка, и он никогда не отыгрывался.
Тот вечер у нас закончился на позитивной ноте. Отметив его день рождение и удачную игру в рулетку в баре казино, мы закончили просмотром концерта Влада Сташевского, который выступал в тот день в казино и опять-таки бесплатно.
Этот опыт в казино, подтолкнул меня заняться вопросом теории управления капиталом и разработкой своей МТС и так как я получал второе высшее образование по экономике, это стало моей дипломной работой.
В то время, когда я получал второе высшее образование по экономике, я предложил тему для дипломной работы, которая не входила в общий перечень — «Управление капиталом на российском фондовом рынке». Несмотря на то, что никто из членов дипломной комиссии не понимал сути моей работы, я получил отличную оценку благодаря множеству графиков, таблиц и расчетов.
Моей настольной книгой на тот момент была «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» Ларри Вильямса. Я сначала скачал эту книгу с торрента, но позже понял, что она стоит уплаченных денег, и купил бумажную версию в магазине. Все основные идеи для моей дипломной работы я черпал из этой книги.
Для расчета размера капитала и количества покупаемых акций были выбраны следующие методы:

1. Торговля на весь депозит

2. Торговля фиксированным объемом в процентах от депозита

3. Применение формулы процента Келли из книги Ларри Вильямса

4. Применение формулы Ларри Вильямса из той же книги

5. Оптимальный F Ральфа Винса из книги «Математика управления капиталом»

Наверняка большинство «старичков» помнят форум forex.kbpauk.ru. Это был сайт, на котором можно было найти любую информацию по трейдингу, торговые программы, разбор стратегий, обучающие материалы, книги и помощь от участников форума если возникали вопросы.
Первый вопрос, который возник передо мной при разработке стратегии, заключался в выборе программы для тестирования стратегии на исторических данных. Мне было важно выбрать такую программу, которая позволила бы мне написать и оптимизировать стратегию, а также вывести данные в Excel для дальнейшей обработки. В то время я работал с программой Metastock 7.0, которая была удобна для построения несложных стратегий и индикаторов.
Однако после знакомства с программой Wealth-Lab 3.0 я решил работать и писать стратегии только в ней. Наверняка большинство «старичков» помнят форум forex.kbpauk.ru. На форуме можно было найти любую информацию по трейдингу, торговым программам, разбору стратегий, обучающим материалам, книгам и помощи от участников форума, если возникали вопросы.
Скачав с этого сайта Wealth-Lab 3.0 и руководство к ней на русском языке, а также с помощью участников форума, я довольно быстро освоил встроенный язык программирования Wealth-Lab и перенес свои стратегии из Metastock в Wealth-Lab.
На тот момент моей основной торговой системой, на которой я зарабатывал, была система, основанная на индикаторе тренда NRTR Константина Копыркина. Однако запрограммировать данную стратегию в Wealth-Lab мне пока не удалось, и я продолжал торговать, совершая сделки вручную в связке терминала Quik и Metastock (в котором мне удалось наладить реальный тайм из Quik).
В итоге мне пришлось разработать новую стратегию, за основу которой я взял другой индикатор с сайта Константина Копыркина. Написав в Wealth-Lab простенькую стратегию, которая неожиданно оказалась изначально прибыльной, я прогнал ее на часовых данных РАО ЕЭС.
Получилось порядка 600 сделок за 3 года (точных цифр уже не помню, а сам файл дипломной работы был, к сожалению, утерян, когда накрылся мой первый комп). Весь процесс от написания стратегии и скачиванием исторических данных до вывода сделок в Excel занял не более двух дней.
А дальше начались танцы с бубнами, а если точней, то пришлось просматривать все сделки на графике, чтобы определить уровень стопа, отметить сделки, которые вышли по стопу, а которые были закрыты по сигналам стратегии. Уровень стопа был необходим для расчёта размера депозита при входе в сделку для той же формулы Ларри Вильямса.  Для меня до сих пор остается загадкой зачем, вместо того чтобы для расчета необходимых мне данных воспользоваться формулами в Excel, а решил изучить VBA и написать макросы для расчета и усложнил себе жизнь и значительно увеличил время для написания дипломной работы.

P.S. На своем телеграмм канале QuantBot, на ежедневной основе, совершенно бесплатно выкладываю уровни покупки и продажи акций на Мосбирже моей стратегии "Для друзей". С апреля по июль 2023г. доходность по ней составила 18% за четыре месяца.