Нетрудно понять, что вышеописанный способ торговли работает только в определенном диапазоне цен актива: у нас просто не хватит денег, чтобы раскинуть наши "сети" от нуля до бесконечности. Максимум, что нам доступно - это 10-15 уровней вниз и столько же вверх от стартовой цены (с шагом, скажем, в 1%). Можно, конечно, задать соответственно расширяющуюся прогрессию, но диапазон, в котором хотя бы несколько раз в день будут срабатывать (и приносить осязаемую прибыль!) ордера, при этом никуда не сдвинется. То есть если мы хотим, чтобы наш робот не прозябал неделями в "ожидании у моря погоды", пока цена не вернется в рабочие границы (а в случае роста она может вообще туда не вернуться - это же крипта, как-никак!), то нам нужно создать "следящий механизм", смещающий всю сетку при переходе цены в новый диапазон. Это позволит получать прибыль регулярно, ежедневно, независимо от того, бычий или медвежий тренд присутствует в текущем периоде на рынке. Об этом - в следующей заметке.

Поистине бесценным свойством криптовалют является их высокая волатильность: размах цены в 5-10% в течение дня для большинства крипто-активов - обычное дело. Это позволяет торговать на спотовом рынке без использования кредитного плеча, так что безвозвратная потеря всего депозита вследствие маржин-колла здесь не грозит. Если мы купили актив на пике цены, то есть надежда пережить просадку и дождаться нового, более высокого, пика (конечно, это справедливо для "нормальных" криптовалют с миллиардной капитализацией и мощным сообществом, для токенов "rug pull", ежедневно создаваемых тысячами на Pump.fun это не работает, там нужен совсем другой подход, который здесь рассматривать пока не будем). Однако, сидеть, сложа руки, в ожидании выхода из просадки, нам совсем не интересно. Нас интересует регулярное, стабильное, ежедневное получение ПАССИВНОГО дохода, и в пользу спокойствия, отсутствия необходимости принимать трудные решения, всеобъемлющей автоматизации процесса мы готовы поступиться частью потенциальной прибыли.

В следующей статье мы расскажем о преодолении основного недостатка Grid-стратегий.

Ежедневные отчеты о результатах торговли с ShiftGrid на канале https://t.me/shiftgrid_ru

Нетрудно понять, что для торговли внутри дня применение DCA вряд ли будет хорошей идеей: краткосрочный тренд часто бывает направлен вниз, и достижение уровня фиксации прибыли вовсе не гарантировано. Это не проблема, если наш запас долларов неисчерпаем, но, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев розничный трейдер сильно ограничен в этом ресурсе. По этой причине в качестве генеральной инвестиционной схемы для нашего робота мы выбираем Grid-стратегию: торговля по сетке ценовых уровней.

Подробности - в следующей статье.

Наиболее полезным "учебным пособием" для человека, твердо решившего зарабатывать на финансовом рынке, будет "Случайная прогулка по Уолл-стрит" Бертона Мэлкила - книга, выдержавшая 12 изданий с 1973 по 2015 год, продаваемая миллионными тиражами и считающаяся классикой современной науки об инвестициях.

Исходя из вышесказанного, процесс извлечения прибыли из колебаний рыночных котировок сводится не к попыткам "предвидения" будущих цен на основе "исторических закономерностей", а к управлению капиталом в строгом соответствии с избранной схемой. Таких схем всего две: это DCA (то есть усреднение долларовой стоимости актива) и Grid (торговля по сетке ценовых уровней).

О выборе схемы и особенностях ее реализации в роботе ShiftGrid расскажем в следующей статье.

Исходя из таких представлений, мы осуществляем подход к процессу извлечения прибыли из колебаний курса рыночных активов как к виду деятельности, легко поддающейся автоматизации, и стремимся к возможно более полному исключению из этой деятельности человеческого вмешательства, неизбежно сопряженного с совершением ошибок и просчетов, обусловленных эмоциями, недостатком времени, отвлечением внимания, усталостью и прочими факторами, присущими человеку и полностью отсутствующими у механизма.

Мы реализуем определенный алгоритм, базирующися на наиболее фундаментальных закономерностях рынка (а именно, его принципиальной непредсказуемости и цикличности), и воплощаем его в виде пригодного для эффективного получения прибыли программного обеспечения, которое, будучи раз настроено и запущено в работу, более не требует каких-либо управляющих воздействий со стороны оператора-человека. Мы также стараемся сделать взаимодействие пользователя с программным обеспечением максимально простым и интуитивно понятным, не требующим глубоких специальных знаний и не допускающим критических ошибок при неправильных действиях пользователя. В этом и заключается цель нашей разработки.

Желаем всем творческих успехов и материального благополучия!

Перед тем, как установить новый советник, я ознакамливался не только с результатом его бэк-тестинга, но и с самим алгоритмом работы. Например, в сети есть огромное количество советников, которые открывают и закрывают сделки при пересечении индикаторов Moving Average с разными периодами. Есть в них встроенные функции по установке Stop Loss и Take Profit, но опытные трейдеры знают, что рынок находится большую часть времени во флэте, поэтому такие алгоритмы в торговле использовать неэффективно. Вы просто не получите прибыли на длительном промежутке времени. Подтверждает это даже не форвард-тестирование, а обычный бэк-тестинг.

Бэк-тестинг я всегда провожу с визуализацией, которая позволяет видеть работу советника на графике.

По результатам сделанного бэк-тестинга на отдельных участках рынка, один из советников показывает прибыль в пунктах, но общий результат работы отрицательный. Советник был мной взят для примера.

Я не проводил оптимизации, и провел бэк-тестинг на одном из популярных таймфреймов Н1. При бэк-тестинге на таймфрейме Н4, результат получается положительный.

Как видим, период, используемый для анализа, был более благоприятный для работы советника на таймфрейме Н4. Но это на истории, а в будущем может быть благоприятное время для работы советника на таймфрейме Н1.

Все дело в движениях цены на отдельных участках рынка. Советники настроенные под выделенный мной участок рынка “1”, по результатам бэк-тестинга показывали доходность более 100% в год, допуская просадку ниже 20%.

Но устанавливая их на реальный торговый счет и попадая на участок рынка “2”, я вместо ожидаемой доходности 100% в год, получал убыток  более 50% от депозита. Если я не выключал советник, то в конечном итоге просто происходил стоп-аут.

При ручной торговле по своей стратегии я хоть и имею общий подход к открытию сделок, но каждое мое решение индивидуально. Советник так делать не может. Он будет по одному алгоритму открывать сделки и в праздники, и на сильном тренде, и в период высокой волатильности на заседаниях ФРС. Адекватный и опытный трейдер будет учитывать множество свежих данных в процесс торговли, а советник будет работать только с историей.

В процессе использования советников я пришел к выводу о том, что торговля с помощью советников только преподносится как инструмент заработка для начинающих трейдеров, но в действительности торговые роботы эффективно могут использоваться только опытными трейдерами. Они не заменят ручной торговли.Только опытный трейдер может в нужный момент включить советник или скорректировать его алгоритм.

Как выявить наиболее опасных торговых роботов

Нужно определить за счет чего советник может принести прибыль. Алгоритмы наиболее опасных советников следующие:

Увеличение лота после получения убытка. Эта группа советников наиболее распространенная. Советник будет увеличивать лот пока не наступит благоприятный период на рынке для его алгоритма. Эти советники не раз приводили к stop out на моем депозите, так как депозит заканчивался раньше, чем наступал благоприятный участок рынка. Принцип их работы примерно следующий:

Это на примере, как будет работать трендовый советник, попав в боковое движение, если после каждой убыточной сделки будет увеличивать лот.

Пересиживание просадки. Советник может фиксировать убыток, а может просто ждать пока открытая им сделка не принесет желаемой прибыли. Проблема только в том, что депозит не резиновый и stop out часто наступает раньше, чем начинается движение цены в нужную сторону.

Это на примере, как будет работать советник, алгоритм которого основан на пробое различных уровней. Если, конечно, в нем не используются стопы.

Сеточники. Эти советники я использовал для получения прибыли в 100 и более % от депозита в максимально короткие сроки. Работать они будут примерно так:

Будут не просто пересиживать просадку, но и набирать дополнительный объем. Могут его набирать сразу в обе стороны, но общий смысл я указал на графике. Объем каждой сделки статичный, но такие сделки советник может делать сотнями. Stop out в таких советниках у меня наступал даже за счет увеличения спреда и свопов. Плавающие спреды могут увеличиваться в десятки раз, а с ними в десятки раз увеличивается и просадка на торговом счете.

Бэк-тестинг позволяет выявить наиболее опасных торговых роботов в кратчайшие сроки. Достаточно посмотреть график доходности советника на исторических данных.

У наиболее опасных советников будут вот такие резкие и сильные скачки вниз. Это значит, что советник работает по одному из алгоритмов, о которых я писал выше.

Также следует обратить внимание на относительную просадку.

У опасных советников эта просадка в 5 и более раз больше, чем полученная прибыль. Чтобы выявить таких советников, необходимо самостоятельно проводить бэк-тестинг, а не основывать свои выводы на том тестировании, которое предлагает автор советника. Для бэк-тестинга с очень хорошими результатами может подбираться благоприятный период. Или под нужные период может производиться оптимизация советника.

Даже если я получал положительные результаты в бэк-тестинге при приемлемых рисках, то форвард-тестирование не повторяло эти результаты. Во время работы советника на реальном счете отрицательную роль играло проскальзывание, расширение спреда и изменчивый рынок. Но здесь уже дело не в алгоритме работы советника, а в его правильной настройке.

Заключение

Для получения более пассивного заработка с финансовых рынков, лично я перешел на использование сервисов по копированию сделок. Открытое тестирование этих сервисов я выложил на сайте проекта Brokers.best. При копировании сделок всегда есть открытая статистика по доходности и убыткам, которая получена в реальных условиях. У советников форвард-тестирование встречается редко, а бэк-тестинг создает иллюзию доходности.