Прогноз по акциям РФ и доллару 17.12 на следующую неделю
Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
1. VK 10.12 - 573,6 руб. | 17.12 - 566,8 руб. | -1,18%
2. ВТБ 10.12 - 0,0223 руб. | 17.12 - 0,0234 руб. | +4,9% (офигеть)
3. Московская биржа 10.12 - 198,47 руб. | 17.12 - 194,6 руб. | -1,9%
Сильные бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Алроса 10.12 - 70,92 руб. | 17.12 - 71,2 руб. | +0,39%
Сравниваем:
Индекс 10.12 - 3079 руб. | 17.12 - 3033 руб. | -1,4%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам (без учета пропорций) 10.12-17.12: +0,6%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам (без учета пропорций) 10.12-17.12: +0,39%
Лично мой результат за неделю: 1,56%. В моменте достигал 2% прибыли, но потом из-за того, что попробовал шортить рынок под конец недели на 20% от всех активов, получил небольшой убыток. По итогу оставил в шорте лишь 10% от портфеля, а остальное закрыл.
Если честно, неделю можно было закрыть более эффективно, если бы я хоть немного успел зайти в шорты по бумагам, но по итогу все отработал на торговле с фьючерсом на Индекс Московской бирже, что неплохо, но я бы хотел основной результат давать через акции, потому что это более пассивный инструмент. Фьючерс приходится гонять на 0,2-0,5% по несколько раз в день, а я принципиально не хочу, чтобы биржа забирала мое внимание так сильно.
Недельный прогноз я считаю нейтральным🗿, общая результативность по слабым бумагам хуже темпов падения Индекса Московской Биржи, по сильным бумагам оказался прав + в целом направление движения выбрано верно.
А что, если бы мы «шортили» слабых и «лонгировали» сильных (строили безрисковую, нейтральную стратегию)?
Мой стандартный блок для сверки часов по возможной нейтрально, пассивной стратегии.
Пожалуй, глупо говорить о нейтральной стратегии в контексте негатива, который весел над рынком неделю назад. Однако сильные бумаги все таки были выбраны и даже более - они показали результат значительно лучше Индекса Мск. Думаю, что лонги справедливо помножить на 50% (потому что я бы не взял больше лонгов при таком рынке) и все таки сделать расчет.
Сильные бумаги дали нам прибыль 0,39%*50%=+0,19 и слабые убыток -0,66% | 0,19% - 0,66%=-0,47% (кстати, не так уж и плохо с учетом того, что индекс упал на -1,4%) получили бы прибыли убытка, находясь и в лонге и шорте не используя "кредитные деньги" или плечи, только фьючерсы 💼.
Смотрим в будущее. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридический
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 17.12:
Физические лица👶 :
10.12 - длинные 26 981 (-1,8%), короткие 33 015 (-2,2%)
17.12 - длинные 29 405 (+8,9%), короткие 29 307 (-11,2%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
10.12 - длинные 40 972 (+13,5%), короткие 34 938 (+17,23%)
17.12 - длинные 35 639 (-13%), короткие 35 737 (+2,2%)
Интереснейшая ситуация произошла в пятницу, когда юрики активно набирали шорты в противовес физическим лицам, которые активно набирали позиции в лонг. Однако под вечер юридические лица вообще начали скидывать все позиции и выходить из рынка, а обычно это яркий сигнал неопределенности тенденции, что можно также увидеть при равном количестве как лонговых, так и шортовых позиций.
Нельзя отрицать факт того, что на недельном таймфрейме появился сильный бар покупок, который сопровождается объемом, а также более сильным движением, чем прошлое (в июле 23-го). Это, как минимум, означает, что уровень теперь будут защищать покупатели, и на данный момент тупо смотреть в шорт нельзя.
Думаю, что нейтральная стратегия сейчас вполне уместна, но с быстрым фиксом профита при доходе до заранее запланированных уровней, потому что как продавец, так и покупатель будут вливать деньги на защиту своих уровней, чтобы по итогу разобраться, кто же все-таки слабее.
Доллар (отработка на фьючерсе) 💵
Я думаю, что доллар смотрит вниз (недельный тайфрейм), но я бы пробовал отрабатывать лишь при небольшом скачке на 0,5%-0,7% (дневка показывает локальную силу, поэтому точно сможем небольшой скачок сделать).
Прогноз на следующую неделю по бумагам 💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии (тут должна быть ссылка на другой источник, но тут нельзя так делать как мне сказали, можете поискать на VC.RU).
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
1. Интер РАО 17.12 - 3,97 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
3,97 (20% от объема на бумагу)
4,03 руб. +1,5% (от сегодняшней цены) (еще 30%)
4,09 руб. +2,9%(еще 50%).
2. НЛМК 17.12 - 166,58 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
170,24 руб. + 2,1% (30% от объема на бумагу)
171,74 руб. + 2,89% (еще 30%)
173,36 руб. + 4, 07% (еще 40%)
Мой депозит 269,5 тыс. руб./2=134,75 тыс. руб. на каждую бумагу как 100%.
Сильные бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Алроса 17.12 - 70,92 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
70,92 руб. (20% от объема на бумагу)
70,36 руб. -0,78% (еще 20%)
70 руб. -1,29% (еще 30%).
2. ГМК Норникель 17.12 - 16988 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
16852 руб. -0,8% (20% от объема на бумагу)
16778 руб. -1,2% (еще 40%)
16602 руб. -2,2% (еще 40%).
3. Магнит 17.12 - 6362 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
6301 руб. -0,95% (20% от объема на бумагу)
6267 руб. -1,5% (еще 30%)
6250 руб. -1,76% (еще 50%).
Мой депозит 269,5 тыс. руб./3=89,8 тыс. руб. на каждую бумагу как 100%.
По идеи, есть мысли, что при создании нейтральной позиции, не обязательно делать уровни захода, потому что у тебя и так получится естественный противовес шортам-лонг. Соответственно, рынок сам даст тебе прибыль, если там правильно нашел слабых и сильных.
Что имеем:
Выраженный тренд?
Пока да (шорт), но я бы временно не стал зацикливаться на этом.
Есть ли ощутимая уверенность в коррекции перед основным движением?
Сейчас такая фаза будет, как мне кажется, только мини коррекции в обе стороны и будут.
Итог: Нейтральная стратегия - ок. Уровни захода не обязательно. Думаю будет боковик, поэтому если есть прибыль 1-2% стоит закрывать позиции, потому что появится другая сторона, которая будет защищать свои уровни.
Оперативная связь по изменению портфеля + обучение и помощь + рефлексия: https://t.me/ex_norm