Фондовые индексы⁠⁠

Индекс — определенный набор группы компаний, объединенных по какому-либо признаку, например, по отрасли, уровню капитализации и так далее.

График движения индекса отображает движение всех компаний, входящих в этот индекс. Разные компании имеют разный вес в индексе

Например, Газпром занимает почти 15% индекса IMOEX. Если выходят сильные позитивные новости по данной бумаге, то и индекс пойдёт вверх именно за счёт Газпрома. В тоже время, если выйдет сильная новость по Вконтакте, то ВК может сильно вырасти, но это не повлияет на индекс, так как он занимает всего 0,5% в нём.

Купить или продать сам индекс нельзя, это просто график, отображающий движение входящих в него компаний, но почти на все индексы есть ETF или фьючерс, которыми можно торговать. Как правило, их движения повторяют движение индекса.

Необходимо следить за компаниями-гигантами, которые занимают большой вес в индексе. В США это Apple, Microsoft, Google, Amazon. В России крупнейшие компании по капитализации это Газпром, Роснефть, Лукойл, Новатэк, Сбер.

IMOEX

Индекс, включающий в себя крупнейшие российские компании. Компоненты можно посмотреть здесь. Основная торговая сессия на Мосбирже длится до 18:45. После этого индекс можно отследить в TradingView под тикером IMOEX2 или смотреть актуальный фьючерс, например MXH3.

Не путайте акцию MOEX с индексом IMOEX, движение акции в первую очередь показывает изменение стоимости самой компании — Мосбиржи.

RTSI (RTS)

Индекс, в состав которого входят те же компании, что и в IMOEX, но данный индекс рассчитывается в долларах. Таким образом, RTS показывает динамику российского рынка в рамках мировой экономики. Компоненты индекса по ссылке.

Самое главное при изучении индекса - это то, из чего он сформирован. Именно набор ценных бумаг, входящих в индекс, определяет то, какую информацию можно получить, наблюдая за динамикой этого индекса. Сравнение индексов между собой дает понимание как на рынке торгуются разные секторы экономики в сравнении друг с другом.

С помощью индексов трейдеры смотрят общее направление и волатильность движения биржевых котировок компаний определенной отрасли. Необходимо учитывать тот факт, что акции разных компаний из одной отрасли могут иметь разную волатильность.

Считается, что движение котировок акций известных и крупных компаний отражается на динамике торгов более мелких финансовых инструментов из той же отрасли.

Иногда в конце названия индекса стоит цифра, обозначающая количество компаний, входящих в этот индекс. Например, в индекс S&P 500 входит 500 компаний.

Существует большое количество фондовых индексов, основные из них:

S&P 500.

В него входит 500 крупнейших компаний, покрывающих по капитализации 75% всего фондового рынка США. По ссылке ниже в разделе Data вы можете ознакомиться со всей информацией связанной с индексом, например топ 10 компаний, какой сектор занимает наибольший вес в индексе, методология расчёта и другое. Официальная страница S&P 500. Компоненты индекса.

NASDAQ.

Индекс американской биржи NASDAQ. В основном это интернет-холдинги, производители электроники и программного обеспечения. Официальная страница. Компоненты индекса.

Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Старейший фондовый индекс, в корзине которого 30 крупных публичных компаний США из разных секторов. Официальная страница. Все компоненты индекса.

Russell 2000.

В этот индекс входит 2000 компаний США с малой капитализацией. Официальный сайт и компоненты.

За движениями индексов можно следить в Тинькофф или в TradingView. Обратите внимание на то, что следует смотреть на фьючерсы индексов США, так как именно они будут отображать изменения рынков до или после основной сессии. Например, в TradingView для отслеживания индекса S&P 500 можно использовать тикер $US500, а для NASDAQ — $US100.

Существуют и отдельные индексы (ETF) по основным секторам США:

Здравоохранение, фарма - XLV
Товары народного потребления - XLP
Коммунальные услуги - XLU
Промышленность - XLI
Энергетическая отрасль - XLE
Потребительский дискреционный сектор - XLY
Технологии - XLK
Недвижимость - XLRE
Материалы - XLB
Финансы - XLF
Коммуникационные услуги - XLC

В Китае индексы HSI (отображается с задержкой 15 минут), HK50 (без задержки). Компоненты.
ETF на IT сектор Китая - KWEB.

Полезно отслеживать не только сами индексы, но и другие важные мировые показатели: нефть, газ, золото, индекс доллара, доллар и евро к рублю, Bitcoin & Etherium.

На сайте investing.com можно посмотреть в какой индекс входит конкретная компания. Для этого необходимо найти компанию на сайте и нажать “Компонент индексов”. Здесь же, на данном сайте, можно найти большое количество и других важных индексов.

Время от времени, в основном раз в квартал, происходит ребалансировка индексов.
Разумеется, при ребалансировке индексов часть компаний исключаются из индекса, а на их место приходят другие.

Включение в индекс - позитив для компании, на этом она может сильно вырасти
Исключение из индекса - негатив, падение котировок
Новости по ребалансировке можно найти тут и тут