Прогноз по фондовому рынку РФ на 03.03 и еженедельный разбор полетов
Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В целом, хочу раскачать счет за несколько лет до 30 млн. и разобраться: биржа - норм? Вот немного про меня и идею.
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪
1. Сбербанк 25.02 - 284,7 руб. | 03.03 - 295,3 руб. | +3,74%
Максимум недели от нач. цены: 0%
Минимум недели от нач. цены: +3,9%
2. Ozon 25.02 - 3059 руб. | 03.03 - 3270 руб. | +6,9%
Максимум недели от нач. цены: 0%
Минимум недели от нач. цены: +7,45%
3. АФК Система 25.02 - 17,62 руб. | 03.03 - 18,3 руб. | +4,21%
Максимум недели от нач. цены: 0%
Минимум недели от нач. цены: +5,3%
Слабые бумаги👎 по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Русал 25.02 - 34,09 руб. | 03.03 - 34,54 руб. | +1,3%
Минимум недели от нач. цены: 0%
Минимум недели от нач. цены: +3,4%
2. Самолет 25.02 - 3552 руб. | 03.03 - 3683 руб. | +3,6%
Максимум недели от нач. цены: +5,25%
Минимум недели от нач. цены: 0%
Индекс 25.02 - 3142,4 руб. | 03.03 - 3266,6 руб. | +3,95%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам
25.02-03.03: +4,95%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам
18.02-25.02: +2,45%
Недельный прогноз является нейтральным 🗿 . Общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а также слабых бумаг. Я все таки думал, что манипуляция должна была закончиться а прошлой неделе, вышло иначе, в этом неправ.
Неделя началась с сильнейшего открытия в лонг почти по всем бумагам. Так как я держал часть позиций еще с прошлой недели (X5, Роснефть), то получилось их скинуть по более выгодным ценам. После этого, я зашел в шорт на 100% из планируемого объема и держал лонг по АФК Система ещё с прошлой недели.
Нибирать планируемые позиции в лонг (Сбер, Ozon) я не стал, так как ожидал появления продавца. По итогу он случился, но совсем слабый, о чем я написал в тг (журнал сделок). Когда увидел слабость, начал потихоньку скидывать шорт позиции (без набора в лонг). Лишь ближе к концу недели увеличил позицию в АФК Система до 140% от общего портфеля.
В общем, стоило брать не только шорт на понедельничном росте, но и лонг даже по более высоким ценам. Или же после появления слабости от продавца, не только скинуть часть шорта, но и взять, пусть немного, дополнительных лонговых позиций.
Мой личный результат за неделю: +0,64%. (-0,55% - фьючерс на Индекс М. Биржи).
При наличии 100% без управления позицией в течении недели: +4,95 -2,45-0,55=+1,95%.
Что там с рынком. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 03.03:
Физические лица👶:
25.02 - длинные 14 733 (+26%), короткие 23 559 (-6,2%)
03.03 - длинные 14 170 (-3,82), короткие 20 914 (-11,22%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
25.02 - длинные 46 480 (+0%), короткие 37 654 (+13,8%)
03.03 - длинные 47 129 (+1,39%), короткие 40 385 (+7,25%)
Единственное, что радует - физические лица в серьезном перевесе на шорт. Значит рынок может неплохо подскочить в ближайшей время, но будет ли это большим трендом, по позицию юридических лиц не скажешь. Все таки там уже почти нейтральная позиция в обе стороны, классический признак неопределенности.
Что там по графикам
Индекс Московской Биржи, дневной таймфрейм
В целом, сильнейший рост, поглащение продаж и манипуляция. Первичное ожидание - дальнейший рост, но может быть через небольшую коррекцию (тестирование уровней продаж, которые мы так легко "проглотили").
Уровень 2 для теста также остается очень привлекательным, потому что ранее были очень большие объемы. Рад, что появилась направленность и уровни, можно более предсказуемо работать.
Пожалуй, на эту неделю, я попробую сделать так: 100% лонгов (хочу оставить объем в АФК и уменьшить в какой-то другой бумаге немного позицию) и 50% шортов для подстраховки.
Личная стратегия на следующую неделю по бумагам 💼
Стратегия для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
С прошлой недели у меня остались:
Лонг: 140% АФК Система (оставлю)
Шорт: Русал 20% (закрою)
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪
100% от 313,5 тыс. руб. = 313,5 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 104,5 тыс. руб.)
1. НЛМК 03.03 - 205,92 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
205,92 (50% от объема на бумагу)
204,14 -0,86% (50% от объема на бумагу)
Цель: 213,98 руб. или +3,86%
2. Ozon 03.03 - 3270 руб (возьму лишь на 60%, чтобы компенсировать АФК Систему). Мои уровни по набору позиций на лонг:
3270 руб. (50% от объема на бумагу)
3210 -1,88% (50% от объема на бумагу)
Цель: 3371 руб. или +3%
3. АФК Система 03.03 - 18,39 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
140% уже загружено с прошлой недели. Оставляю
Цель: 18,916 руб. или +3%
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎
Если честно, вообще сложно найти технически слабых, только те, которые уже завалились в недавнем времени и могут неплохо так отскочить при любой оптимистичной новости.
50% от 313,5 тыс. руб. = 156,7 тыс. руб. 100% на 1 из 2 бумаг = 78 тыс. руб.
1. Русал 03.03 - 34,55 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
34,55 (50% от объема на бумагу)
35,01 +1,36% (50% от объема на бумагу)
Цель: 33 руб. или -4,5%
2. Самолет 03.03 - 3683 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
3683 руб. (50% от объема на бумагу)
3760 +2% (50% от объема на бумагу)
Цель: 3558 -3,38%
Итог: Технически очень сильная картина, но вряд ли это разовьется в длинный тренд. Позиции юридических лиц смущают, а также фундаментальные вещи, которые были сказаны при выступлении президента. Новая фискальная политика (больше налогов для от бизнеса) и тд. будут негативно сказываться на рыночных показателях компаний, но другой вопрос - а рынок вообще есть?
В условиях "закрытой" экономики, рынок может не так объективно "смотреть" на факты прибылей и убытков при определении справедливой стоимости акции (компании). В голове сразу возникает иранский сценарий и, как мне кажется, нет сильных причин в него не верить.
Мысли, обучение и тд: https://t.me/ex_norm