Прогноз по акциям РФ 24.12: до запуска ракеты 5,4,3...⁠⁠

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. На данный момент счет составляет 500 тыс. руб.

А тут есть моя статика доходностей за 2023 и 2024 год.

Мой тг c инфографикой и обучением.

В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Сформировать вместе со мной ответ на вопрос: Биржа - норм?

Структура обзора

1. Сравнение результатов прогноза прошлой недели

2. Фундаментальный анализ рынка
3. Технический анализ контекста рынка на следующую неделю
4. Выбираем конкретные акции для торговли

Cравнение результатов прогноза прошлой недели 🕓

Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 16.12 - 5549 руб| 24.12 - 6373 руб. | +14.85%

2. Сургутнефтегаз прив. 16.12 - 54,8 руб. | 24.12 - 57 руб. | +4.01%

3. Алроса 16.12 - 45,6 руб. | 24.12 - 52,9 руб. | +16.01%

4. ТКС-холдинг 16.12 - 2210 руб. | 24.12 - 2574 руб. | +16.47%

5. Норникель 16.12 - 95,8 руб. | 24.12 - 104,9 руб. | +9.50%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Новатэк 16.12 - 770 руб. | 24.12 - 915 руб. | +18.83%

2. АФК Система 16.12 - 11,7 руб. | 24.12 - 13,7 руб. | +17.09%

3. Мечел обык. 16.12 - 77,6 руб. | 24.12 - 90,6 руб. | +16.75%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 16.12 - 2420 руб. | 24.12 - 2690 руб. | +11.16%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(14.85% × 14.9 + 4.01% × 17.2 + 16.01% × 15.4 + 16.47% × 52.5 + 9.50% × 8.5) = (2.213% + 0.690% + 2.466% + 8.647% + 0.808%) = +14.824%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(18.83% × 11.8 + 17.09% × 7.2 + 16.75% × 26.3) = (2.222% + 1.230% + 4.405%) = +7.857% + убыток от шорта 2х фьючерсов 12% или в сумме =+18,8%

Прогноз отрицательный👎, общая результативность по сильным бумагам хуже Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги лучше.

Теоретический результат: +14,8% (прибыль от лонга) -18,8% (убыток от шорта) = -4%

Мой результат: +0% (исключая прибыль от доллара 1%)

Комментарий

Кажется, случился главный апсайд, которого многие ждали, мне кажется, что теперь тенденция на шорт сломлена, именно поэтому я еще 20-го числа начал скидывать шорты и докупать акции, о чем писал у себя в чате.

Зарядил по ТКС (жду по которому х2 к концу 2025) все 600 тыс. руб., даже, я бы сказал, пришлось, потому что планировал на новый год не оставлять больших позиций, чтобы не иметь проблем с ГО. Посмотрим, как это скажется на мне, но выхода нет, рынок может стремительно набирать рост.

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 24.12:

Физические лица👶:

16.12 - длинные 76 285 (-29.19%), короткие 33 740 (-52.99%)

24.12 - длинные 52 829 (-30.75%), короткие 38 318 (+13.57%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

16.12 - длинные 89 519 (+7.54%), короткие 132 064 (+8.12%)

24.12 - длинные 112 291 (+25.44%), короткие 126 801 (-3.99%)

Так, это уже мне нравится) Юридические лица потихоньку начинают приводить в баланс между шортами и лонгами, в то время как физические лица наоборот начали скидывать.

Пахнет, конечно, на какое-то время боковиком, но давайте посмотрим технику.

Давайте смотреть технику

Бар 8 показывается прогресс у продавца, которого выбили новости по поводу ставки от ЦБ. Говорить нечего, бар 4 не только показал рекордное — всё) Он еще показал от сосредоточения рекордного объёмах внизу тенденции.

Видно, что у нас осталось большое кол-во уровней продавца (5,6,7,1,8), ряд из которых обязательно должен быть протестирован, я полагаю, верхние 1,8 — точно, поэтому стоило бы ожидать небольшую расторговку перед истинным лонгом.

В любом случае, это лишь колебания цены и лонговая тенденция теперь в приоритете. ЦБ вряд ли будет повышать ставки, а инфляция никуда не денется. Люди понесут деньги в рынок, валюта будет расти.

Давайте смотреть дневку.

Все внимание на уровни 4 и 1 — ну надо туда сходить... 4 точно. Уровень 1 связан с ключевым баром тенденции, поэтому, если пробьют, — лонги отменяем. Не думаю, что мы дойдем до 4-го уровня, но будем посмотреть.

Отобразил на часовом таймфрейме уровни с дневки — 1 и 4. Многие спекули ждут 1, но я не особо. В целом — сказать особо нечего.

Какие мои ожидания на неделю

Сейчас из-за ТКС, которую я буду рассматривать как долгосрочную инвестицию, портфель немного будет усложнен с точки зрения пропорции, но все же именно на неделю жду небольшую коррекцию и дальше в лонг. Хотя... Там уже праздники, значит, надо немного прошортиться, чтобы в январе с Трампом полететь дальше:

80% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель

Я понял, что надо перестать фокусироваться только на опционах, надо брать в оборот акции, просто работать на одном из счетов более агрессивно, тестируя свои прогнозы на полную.

Например, если я жду лонг, то я буду брать 1–2 акции и только их лонговать. Будет интересно посмотреть на результат такой торговли, может, она будет чуть более волатильна, но более прибыльна.

Текущий портфель 450 тыс. (убрал из учета ТКС Холдинг с го 200 тыс. руб.)

Лонги по акциям

1. Фосагро - 120 тыс. руб. или 18%

2. Сургутнефтегаз прив. - 120 тыс. руб. 18%

3. Алроса - 144 тыс. руб. или 2%

4. ТКС-холдинг - 621 тыс. руб. или (убираем из учета так как долгосрочная позиция) - гарантийное обеспечение 200 тыс. руб.

5. Норникель - 53 тыс. руб. или 8%

Общий: 437 тыс. руб. или 97%

Шорты по акциям

1. Новатэк - 96 тыс. руб. или 15%

2. АФК Система - 30 тыс. руб. или 5%

3. Мечел обык. - 109 тыс. руб. или 16%

4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи 281 тыс. руб. х3 843 тыс. руб. или 187% (взял сегодня вечером 2 фьючерс дополнительно с коротким стопом)

Общий: 1078 тыс. руб. или 239% (я думаю 2 фьючерса у меня выбьет по стопу утром, поэтому останется один на шорт в размере 281 тыс. руб., что в сумме даст 516 тыс. руб. или 114%).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 24.12 - 6373 руб. PHZ4 фьючерс.

📈 6373 руб. (120 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 24.12 - 57 руб. SGZ4 фьючерс.

📈57 руб. (120 тыс. руб.)

3. Алроса 24.12 - 52.9 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 52.9 руб. (144 тыс. руб.)

4. ТКС-холдинг 24.12 - 2574 руб. TIZ4 фьючерс.

📈 2574 руб. (621 тыс. руб.)

5. Норникель 24.12 - 104.9 руб. GKH5 фьючерс.

📈 104.9 руб. (53 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

Берём только закредитованных или косых)

1. Новатэк 24.12 - 915 руб. NKH5 фьючерс

📉 915 руб. (96 тыc. руб.)

2. АФК Система 24.12 - 13.7 руб. AKH5 фьючерс

📉 13.7 руб. (30 тыc. руб.)

3. Мечел обык. 24.12 - 90.6 руб. MCZ4 фьючерс (могут сходить на -20%)

📉 90.6 руб. (109 тыс. руб.)

Тут еще - 3 фьчерса будут на шорт (2 из которых, вероятно, закроются сегодня утром, стоп ну очень короткий).

Всем отличной недели, вероятно мне уже пора уходить на трейдерские каникулы, которые продлятся до первых рабочих дней Х2.