Интуиция в трейдинге или строго системная торговля? Порассуждаем на эту тему!
Здравствуйте дорогие Пикабушники!
Это мой третий пост! Два первых прошли с успехом, было много вопросов, было много разных мнений но в целом было интересно!
Буду писать про тему торговли на бирже, тема не простая, люди к ней относятся как оказалось не всегда положительно, но как мне кажется всему виной пагубная индустрия форекс-дилеров, различных хайп-проектов и прочих вещей.
Также я заметил что на Пикабу я не единственный кто пишет на эту тему, есть и другие авторы кто это делает. Что то мне понравилось, с чем то я лично не очень согласен. Попробую не вдаваясь с сложные термины описать некоторые аспекты моей работы, возможно для неискушённого читателя это покажется интересным!
Перед начинающим трейдером-спекулянтом трейдинг предстаёт чем то неизведанным, полем где таятся много сокровищ, но как их взять? Попробуем порассуждать о двух основных категориях трейдеров, которые в корне отличаются главным образом методом принятия своих решений.
Мне часто приходиться общаться в англоязычных форумах, и среди трейдеров часто мелькают два таких понятия как "System Trading" и "Discretionary trading". Среди русскоговорящего трейдерского сообщества об этом тоже говорят, но не так много как на западе.
Также очень часто мне приходиться слышать такую фразу - для того чтобы зарабатывать деньги торговлей на финансовых рынках нужна чёткая формализованная система торговли, с жёсткими формальными правилами и чётко определёнными критериями, иначе никак, правда ли это? Это правда! Но только половина правды)
В этой статье я не буду затрагивать правила управления капиталом, эти правила конечно нужно соблюдать обеим типам трейдеров, тут не может быть исключений, мы поговорим главным образом о механизме принятия решений.
System Trading - системная торговля где трейдеру по сути определена роль оператора который должен чётко реагировать на сигналы генерируемые его системой, неким набором строго формальных правил. Это чаще всего система торговли основанная на паре тройке индикаторов, и формальных правилах которые могут звучать так - когда зелёная скользящая средняя пересекает жёлтую снизу вверх, нужно покупать 5 лотов и держать пока цена не пройдет условное расстояние. В таком случае торговать, в таком случае не торговать. Глаза строго системного трейдера всегда обращены в прошлое, он всегда смотрит назад - позади себя. Ему необходимо постоянно проверять работу системы на исторических данных, проводить подгонку её параметров, а также следить за тем что те правила которые он установил, требуется постоянная оптимизация! Постоянная оптимизация торговых систем это необходимость - потому что системы обречены на самоуничтожение, как только ими начинает пользоваться большое количество людей они перестают быть эффективными, трейдер который ими пользуется теряет преимущество перед другими участниками рынка.
У меня есть знакомый трейдер технарь, у него хорошее техническое образование. Сам он лично не торгует, предпочитает чтобы робот делал это за него. Почему он не торгует сам? Ему эмоционально тяжело терпеть ситуацию когда срабатывают его стоп приказы, стоп приказ это по сути ограничитель убытков, страховка на случай если дела пойдут не так как нужно.
Он делегировал работу оператора торговой системы роботу - набору скриптов, который сам нажимает на кнопочки, избавляя моего друга от необходимости это делать. Ну казалось бы, мечта да и только! Сиди себе спокойно и щёлкай семечки, но не тут то было. Дело в том что робот нуждается в постоянном контроле, за ним нужно внимательно следить. В прошлом была ситуация когда из за системного сбоя робот не закрыл убыточную позицию, это обернулось убытком почти 20 процентов от счёта.
Работа моего знакомого заключается в том что он постоянно сидит и тестирует разные торговые системы, проводит исследования. Робот нажимает на кнопки. Иногда он пытается нажимать на кнопки сам, но быстро бросает это занятие)
Discretionary Trading - дискреционная торговля, или как ещё можно сказать торговля по ситуации. Это когда трейдер сам решает на основе текущих рыночных условий как именно ему торговать, или вообще не торговать а может быть воздержаться от торговли совсем, это тоже решение в виде занятия позиции наблюдателя, или осознанное бездействие.
И вот тут то мы и подходим к самому интересному моменту. Если с системным трейдером всё понятно, есть система, есть алгоритм жесткий, правила то как быт с трейдером по ситуации? У него что правил нет?
Правила тоже есть! Но правила эти касаются главным образом того что делать не нужно, эти правила несут запреты.
В литературе можно встретить яркий пример дискреционного трейдера Джесси Ливермора, описанный в книге Эдвина Лефевра "Воспоминания биржевого спекулянта"
Кстати я позволил себе заглянуть в ВИКИПЕДИЮ и позаимствовать оттуда правила торговли Джесси Ливермора.
1. Торгуйте по тренду — покупайте на бычьем рынке и продавайте на медвежьем.
2. Не входите в рынок, когда нет ясных торговых возможностей.
3. Торгуйте с использованием основных разворотных точек.
4. Дождитесь подтверждения своего предположения, прежде чем войти в рынок.
5. Входите в рынок, как только в дело входят основные разворотные точки.
6. Дайте прибыли расти. Закрывайте сделки которые показывают потери (хорошие сделки, обычно, сразу же показывают прибыль).
7. Торгуйте со стоп-ордерами, определёнными прежде, чем вы входите в рынок.
8. Выходите из сделок, если перспектива дальнейшей прибыли становится неопределённой (тренд завершился или ослабел).
9. Торгуйте лидирующими инструментами на каждом рынке — торгуйте самыми сильными акциями на бычьем рынке, и самыми слабыми на медвежьем.
10. Дайте цене определять ваши действия.
11. Не усредняйте проигрышные позиции.
12. Не дожидайтесь принудительного закрытия позиций брокером (маржин-колл), своевременно и самостоятельно закрывайте убыточные сделки.
Как видите тут лишь советы, но какие:) Что они несут в себе?
Эти советы говорят о том какие действия статистически правильны, наиболее вероятны и значит если их соблюдать то вероятность успеха серьёзно повышается.
Вот тут я бы хотел немного коснуться своего личного опыта, так как мой тип торговли именно дискреционный, я внимательно изучал этот вопрос и что то могу об этом сказать.
Главное орудие трейдера это его мозг, а если быть ещё точнее то это переработанный опыт, и как следствие развитая интуиция которая мгновенно оценивает рынок и определяет наиболее ВЕРОЯТНЫЕ исходы в текущей ситуации.
Как сказал известный трейдер Александр Элдер, у новичка нет права на интуицию, право на интуицию нужно заработать по крайней мере одним годом прибыльной торговли. То что присутствует у новичков как им кажется в виде интуиции, это просто изжога, они скушали что то не то. Нужно выпить таблетку и всё пройдет.
Плохая новость заключается в том что все рынки похожи, везде графики, которые скачут вверх и вниз. Наш мозг особо не стремиться запомнить график который был вчера, сделки совершённые неделю назад или месяц мы практически не запоминаем. Также мы не запоминаем обстоятельства этих сделок, всё это наш мозг быстро забрасывает в мусорную корзину.
Хорошая новость заключаться в том что мы можем полученный опыт оставить себе! Мы можем запустить механизм при котором наш мозг будет более эффективно усваивать полученный торговый опыт, и формировать мощную нейронную сеть, что то наподобие супер компьютера.
Причём уверяю Вас этот супер-компьютер настолько крутой, что наши электронные собратья и в подмётки ему не годятся, по крайней мере на текущем уровне развития компьютерной индустрии.
Сформированная нейронная сеть нашего мозга, натренированная на то чтобы определять наиболее вероятные и наименее вероятные исходы и будет главным инструментом работы дискреционного трейдера.
Многие из Вас наверное слышали о правом и левом полушарии нашего мозга. Левое полушарие отвечает за логику, правое полушарие отвечает за интуицию.
Дискреционный трейдер использует конечно не только левое логическое полушарие, но и правое интуитивное.
Инструментом формирования интуиции является качественно составленный дневник трейдера, именно этот инструмент и позволяет связать действия трейдера и полученные им результаты.
Сморите как интересно получается, как и в случае с системным трейдингом, взгляд тут обращён назад, но несколько иным образом.
Дневник может быть бумажным в виде журнала, или электронным. На мой взгляд электронный намного лучше и удобнее, он позволяет прикреплять к совершённым в прошлом сделкам большое количество скриншотов и даже видео. Также делать различные комментарии.
Работа по оформлению сделки занимает время. Пока идёт такая работа сделка уже анализируется, на ней заостряется внимание. На скриншотах графика этой сделки можно нарисовать и написать что то такое, что мозг запомнит. Он выделит для этой сделки в голове особенную полочку, а не выкинет её в мусорную корзину как в случае отсутствия дневника.
Нейронная сеть мозга свяжет воедино обстоятельства этого торгового дня, этой сделки и задаст необходимую важность и вес этому событию.
Дневник это инструмент с которым нужно работать постоянно, в него нужно заглядывать, просматривать видео (если оно там есть это вообще круто), смотреть картинки, освежать в памяти обстоятельства тех сделок.
Дневник трейдера это тот инструмент который можно только составить самому, его нельзя купить или попросить на время чужой, также как нельзя взять на время чей то навык игры на скрипке.
Так формируется интуиция, или чутьё. В последствии трейдер который закреплял свой опыт с помощь работы с дневником на протяжении какого то количества лет, видит на графике возможности сам, как опытный доктор ставит диагноз больному - по едва уловимым признакам.
У него появляется интуиция - мгновенное суждение в виде озарения. Суждение из глубин сознания, подчас не не объяснимое словами, некоторые трейдеры говорят что просто видят возможность, но им сложно её объяснить. Именно с этой проблемой столкнулся именно я когда начал проводить обучение других людей.
Такие озарения лучше всего прогонять через фильтр, определять, не противоречат ли они собственным правилам, тем самым запретительным правилам дискреционного трейдера, наподобие тех которые приписывают Джесси Ливермору.
Как видите главный секрет лежит на поверхности.
Моим первым учителем по ведению дневника и формированию интуиции был мой преподаватель в автошколе много лет назад. Он сказал нам чтобы запомнить билеты для экзамена, а билеты были очень похожи, та же дорога, тот же светофор, только знак дорожный различался кое где, или разметка нужно взять цветные фломастеры, акцентировать внимание и всё разрисовать это. Потом ответить на вопросы снова и там где была ошибка, снова цветными фломастерами всё пометить, так мозг учиться различать похожие модели - делает их категоризацию.
Позже конечно о необходимости вести дневник я неоднократно читал в книгах Александра Элдера, известного трейдера. Но никак не мог себя заставить это делать, мне было тупо лень этим заниматься. Я думал что мне то совершенно не нужно, пусть другие пишут дневники, а мне торговать нужно научиться)
Более подробно о составлении дневника и моментах связанных с ним я затрону в следующих постах.
Также хочу добавить что дескретционная торговля ведётся не наобум, торговля предполагает определённый метод, и инструменты. В частности я использую метод трёх экранов, дополненный и модифицированный. Он подробно описан в книге Александра Элдера "Трейдинг с доктором Элдером", если будет интересно напишите об этом в комментариях, я сделаю пост по этому поводу.
Возможно я не полно изложил этот вопрос, что то мог упустить. Пишите в комментариях свои мысли по этому поводу.
