Биржа, Quik и Роботы 17.05.2022
📌Сделки и результаты работы торгового робота с фьючерсными контрактами на Московской бирже.
📌Сделки и результаты работы торгового робота с фьючерсными контрактами на Московской бирже.
📌Сделки и результаты работы торгового робота с фьючерсными контрактами на Московской бирже.
📌Сделки и результаты работы торгового робота с фьючерсными контрактами на Московской бирже.
Спекуляции на финансовом рынке неизбежно связаны с рисками.
Как правило, основной риск связан с повышенным кредитным плечом, которое трейдеры используют при торговле.
Кредитное плечо - это отношение объёма средств, которыми распоряжается трейдер в конкретной сделке к объёму собственных свободных средств на брокерском счёте.
Кредитное плечо (маржинальное кредитование) предоставляется вашим брокером и рассчитывается согласно параметрам инструмента на срочном рынке.
Например, если ваш депозит составляет 300 000 рублей, а размер кредитного плеча по торгуемому инструменту составляет 3, то при максимальной загрузке депозита вы сможете распоряжаться активом в сумме, эквивалентной 900 000 рублей.
Это значит, что при полном использовании депозита под необходимое гарантийное обеспечение, ваша прибыль будет расти кратно размеру плеча. Неплохо, правда?
Здесь и кроется основной риск! Дело в том, что при движении рынка против вашей позиции, убыток будет расти такими же темпами.
Вряд ли удастся описать все возможные способы оценки рисков.
Обозначу пару основных.
Наименее рисковая стратегия - это торговля без использования кредитного плеча, когда его расчётный размер в сделке менее 1.
Фактически, вы будете торговать "на свои", однако, и прибыль в этом случае будет невысока.
Средний риск - это загрузка депозита под необходимое ГО в пределах 50%.
Про максимальный риск упоминалось выше.
Каждый трейдер самостоятельно выбирает для себя тот уровень риска, который комфортен для него в той или иной ситуации, а также в зависимости от прогнозируемого движения рынка.
Как бы то ни было, принимать слишком высокие риски не следует.
В таблице по ссылке ниже представлен пример расчёта позиции и кредитного плеча четырёх основных инструментов срочного рынка Московской биржи по состоянию на 06 мая 2022 г.:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zz0otISyTEdJ7x2r8_dNsQEu-O9q43i1gEwFyetGwPo/edit?usp=sharing
Сделайте себе копию файла и внесите свои параметры, на выходе вы получите расчёт максимально допустимой позиции, размера плеча и загрузки депозита по интересующему инструменту. Ссылки внизу таблицы переведут вас на сайт Мосбиржи в раздел параметров выбранных инструментов.
Трезво оценивайте потенциальные риски и принимайте взвешенные решения при формировании совокупной позиции.
Не секрет, что до 80% времени рынок находится в состоянии боковика (флэта), когда цена колеблется в рамках определённого диапазона, без резких движений в какую-либо сторону.
На мой взгляд, боковик - это самый прекрасный период для заработка (сейчас трендовики начнут осыпать меня проклятиями).
Почему?
Потому что, выставляя лимитные заявки ближе к краям такого диапазона (в верхней части на продажу, в нижней - на покупку), можно извлечь неплохую прибыль, не дожидаясь направленного движения цены в нужную сторону.
Идеальным инструментом для подобных спекуляций как раз будет являться актив, который демонстрирует более продолжительное нахождение во флэте (включая восходящий или нисходящий).
В разное время, таковыми бывают, например:
- фьючерсы на некоторые металлы (золото, серебро).
- фьючерсы на топовые валютные пары (EUR/USD, GBP/JPY, CAD/CHF).
- ряд ETF.
Безусловно, каждый инструмент фондового или срочного рынка рано или поздно начинает серьёзное движение, но до этого момента на вашем счету уже будет достаточный размер прибыли, чтобы не переживать о том, что вы не успели вовремя запрыгнуть в него...
При использовании торгового робота, он будет совершать сделки автоматически, а при резком изменении цены - начнёт догонять её в соответствии с указанными параметрами.
Обязательно ли при такой торговле использовать роботов?
Конечно нет. Можно визуально определить границы диапазона на истории котировок и заранее выставить заявки.
Однако, это потребует постоянного наблюдения и участия в сделках...
Пример спекуляций с фьючерсом Евро/Доллар (EDM2):
Два с половиной часа работы и дневной план по прибыли выполнен.