Finrange

В трейдинге часто возникает вопрос, стоит ли фиксировать всю позицию сразу по цели или лучше оставлять часть, чтобы взять большее движение?

Давайте разберём, как это влияет на итоговую прибыль. Уже писал об этом здесь. Есть следующие вводные:

• Депозит: 1 000 000 руб.

• Стоп-лосс (риск на сделку): 10 000 руб.

• Тейк-профит (соотношение риск/прибыль = 1/3): 30 000 руб.

Если вы закроете 10 прибыльных сделок по достижению цели с соотношением риск к прибыли 1 к 3, вы заработаете 300 000 руб. прибыли. Доходность на депозит составит 30%.

Теперь рассмотрим вариант, если вы будете закрывать 90% позиции с соотношением риск к прибыли 1 к 3, а 10% позиции будете оставлять и закрывать 1 к 5.

Вы заработаете 270 000 руб. при закрытии 90% позиций по достижению цели 1 к 3 и 50 000 руб. с 10% по достижению целей 1 к 5. В результате, общая прибыль составит 320 000 руб.

Таким образом, благодаря дополнительному удержанию сделок вы увеличивайте доходность портфеля и у вас появляется возможность перекрыть 2 стоп-лосса.

Разница небольшая, но на длинной дистанции такие модификации могут положительно сказаться на итоговой прибыли. Признаюсь, я сам пока не всегда справлюсь с этой задачей. Из-за сильной реакции рынка на любую новость, в спекулятивном портфеле стал часто закрывать частями позицию раньше цели.

Новости двигают рынок, но насколько долго их влияние сохраняется? Сегодня хочу рассказать на примере падении акций РусАгро на 30%, как влияют новости. Как развивается такое падение?

В первой половине дня рынок начал снижение после слов Пескова о том, что содержание переговоров РФ и США в Эр-Рияде точно не будет публиковаться, контакты носили технический характер.

Далее были жёсткие комментарии Лаврова по внешней политике и переговорному процессу. На этом фоне мы пошли ещё ниже. Затем, рынок ушёл в боковик. Индекс МосБиржи с 12:50 до 16:00 находился в узком боковике.

После пошли комментария Заботкина и жёсткие новости с доклада американской разведки. На этом фоне индекс вышел из боковика, пробил поддержку 3150 пунктов и ускорил снижение. За 1,5 часа индекс потерял ещё почти 1%, достигнув отметки 3123 пунктов.

Таким образом, с открытия индекс МосБиржи упал более чем на 2%, но уже на американском докладе по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде выросли на 1,5% всего за 30 минут. Роботы и розничные инвесторы бросились закрывать шорты и покупать акции, что привело к резкому росту рынка.

Ждал, когда поток новостей иссякнет, но пошли заявления со стороны Украины и Кремля, что в свою очередь привело к ускорению рынка акций. В итоге мне пришлось закрывать прибыльные короткие позиции в спекулятивном портфеле, часть около нуля, а часть даже в минус.

Ключевая ставка вновь уходит на второй план. В фокусе переговоры. В очередной раз, падаем на российских заявлениях, растём на американских.

Российский рынок продолжает торговаться между новостным потоком по переговорам и ключевой ставки ЦБ РФ.

На этой неделе было совершено семь сделок, из которых две оказались убыточными — по акциям Роснефти и МосБиржи. Стопы сработали на фоне геополитических новостей.

Основные деньги заработал на короткой позиции в акциях ВК. Открыл шорт по 321 руб., как только увидел новость о докапитализации компании размером в 115 млрд руб.

После решения о сохранении ключевой ставки также открыл шорт в акциях Самолёта, сделав ставку на выход розничных инвесторов, которых телеграм-каналы активно загоняли всю неделю под ожидания снижения ставки.

Не стал переносить через выходные шорт Самолёта, закрывал частями до самого вечера. Также, увеличил шорт в акциях ВК, так как до этого частично фиксировал перед заседанием ЦБ РФ.

Волатильность на рынке остаётся высокой из-за геополитических и макроэкономических факторов. На данный момент удаётся зарабатывать преимущественно на фундаментальных историях. Благодаря этому удалось выйти из просадки и вытащить месяц в плюс.