Трейдинг для начинающих # 4. Введение в теорию объемов⁠⁠

В мире существует множество торговых систем и стратегий. Кто-то предпочитает технический анализ, кто-то фундаментальный анализ рынка.

Приверженцы торговли по объемам считают, что движение цены на какой-либо инструмент, к примеру, акции или фьючерсы, определяет именно реальный объем.

Что такое объем? Объем –это количество акций или контрактов купленных или проданных за определенный период времени по определенной цене. Объем нас интересует, так как именно этот показатель говорит о фиксированной заинтересованности рынка относительно каких-то цен или ценовых диапазонов.

Все должны понимать, что за движениями на рынке стоят конкретные люди, хедж/инвестиционные фонды, которые и принимают решения о движении рынка в ту или иную сторону, а значит наша основная задача не думать о наличии того или другого закона, а постараться понять план этих людей и присоединиться к ним.

Единственным фактором, который может нам показать их планы является факт накопления объема по той или иной цене, а дальнейшее движение указывает направление занятых им позиций, что в дальнейшем позволяет нам к ним присоединиться.

Виды объема:

На рынке существует ТРИ типа объема:

Тиковый -отображает динамику изменения цены за определенный период.

Количественный -отображает количество совершенных сделок за определенный период времени

(COUNT).

Чистый -отображает количество акций или контрактов купленных или проданных за определенный период времени по определенной цене.

Последний, с точки зрения теории торговли по объемам, нас интересует больше всего, так как именно этот показатель говорит о фиксированной заинтересованности рынка относительно каких-то цен или ценовых диапазонов. Отсюда следует, что ценовые колебания так или иначе являются производным моментом от ввода или вывода средств в рынок или из него. Проще говоря, работает схема ОБЪЕМ---> ЦЕНА

Благодаря анализу объемов мы можем определить потенциальное место начала движения или его окончания, потому как цикличность движения цены идет от объема к объему и алгоритм движения одинаков для всех временных периодов.

Непосредственно суть рынка всем понятна -это спрос и предложение. Иными словами, покупка того или иного инструмента, или продажа. Следовательно, имеется цена, на которой наторговано наибольшее количество, к примеру, контрактов.

Представьте, что у нас есть цена, назовём её ценой «А», на которой наторговано 30000 контрактов s&p- mini за определенный период времени, например 1 час.

В данном случае, денежный оборот рынка за 1 час на цене «А» составил:

3500 (ср. маржа) * 30000=105 000 000 $. Несомненно, это объем который в любом случае влияет на рынок.

Следовательно, логика должна быть такой: если рынок уходит под цену «А», то рынок находится в зоне продаж. Если наоборот, выходит выше этой цены -зона покупок. Конечно же есть множество нюансов торговли по объемам, но обо всем по порядку.

В следующем посте я расскажу вам про основные виды баров, и покажу как их можно применять в торговле.