Математическая модель для портфеля Российских акций⁠⁠

Есть у меня друг детства, который по фану покупает акции Российских компаний в долгосрок. Пытается отложить на пенсию. Пропустим факт, что все может улететь в тар-тарары, а обратимся к математической модели.

В основе своих работ я использую крипто рынок, но в качестве эксперимента хочу попробовать собрать небольшой портфель как отдельных акций, так и спреда с использованием коинтеграции. Со временем буду добавлять статьи на этот счет, а пока начнем.

Если вам интересен мой подход, то можете почитать мои первые статьи, где я подробно описал как я отбираю активы и сопровождаю их.

Sgzh

Сегежа - первое, что мне приглянулось. Актив находится практически около нуля, у меня сомнения, что его обесценят полностью и я готов рискнуть на сто долларов взять его в портфель. И нравится точка входа относительно данных, есть отклонение и есть слом стационарности. На часе показывает точку выхода в безубыток, а на 4 часовике и на дневке мы откатились к точке входа.

Gazp

Газпром я ему еще в начале июля говорил откупить. Пока топчемся. Что не нравится - стационарность пришла в точку выхода и снизу есть еще ликвидность, особенно есть куда падать на недельке и морально буду готов, что они упадут ниже 100 за акцию. Поэтому в текущей ситуации я бы выделил 20 000 рублей и на половину откупил по текущим ценам. Вторую часть закупил при повторном сломе и отклонении.

Smlt

На 4 часовике и на дневке есть и отклонение и слом стационарности. Плюс выросли объемы, а значит цена пришла в зону ликвидности. Интересно взять пару акций и скорее всего без дальнейшей доливки.

Flot

Тут хочу дождаться цену в этом объемном разрыве и если стационарность будет нарушена - куплю несколько лотов.

Mtss

Мы стоим на низах 22 года, когда случился лебедь на рынках. С одной стороны - мы уже дважды оттуда отскакивали и видим так же отклонение и стационарность. С другой стороны вероятно там есть стопы и их могут забрать. Но на текущий момент есть точка входа, поэтому часть покупаю сейчас, дальше буду смотреть, если прольют цену ниже - так же после стационарности дольюсь.

Mvid

Здесь просто точка входа под условия, поэтому откуп и ожидание прихода к средней.

Коинтеграция.

Если посмотреть со стороны коинтеграции, взям в доминанту индекс РТС, то в целом картина одна и та, же, выделяется только Flot, но его шортить уже поздно.

Неплохо выглядит Ртс в паре с Мвидео:

Есть отклонение, слом, и точка входа прям с текущих. Тем более есть мысль лонговать мвидео. Нужно подумать, до своей средней есть запас хода 15-20 процентов.

В целом не вижу акций, которые слишком сильно выросли. Если у вас есть что-то на примете - буду рад услышать в комментариях.