Скальпинг, позиционка, интрадей? Записки трейдера - ч.2⁠⁠

День добрый, пикабу. Сегодня в меня уже не летят тухлые помидоры, а толпа кричит - хлеба и зрелищ! А значит я могу продолжить рассказывать вам о профессии биржевого трейдера.

Как и большинство я начинал с валютного рынка Форекс. Торгуются там валютные пары различных стран (например доллар/йена), первая валюта в паре является основной, вторая резервной. Тут все просто, курс идет вверх - покупаем, вниз - продаем. Принцип один и тот же на всех спекулятивных торгах. Торговать начинал внутри дня, я бы даже сказал внутри часа. Хотелось ловить много движений и зарабатывать горы бабла. Скальпинг - так называется торговля в короткие промежутки времени (от 1 минуты до 15 минут). Очень нервное занятие, сидишь у монитора 24/5, при этом указательный палец правой руки всегда готов открыть/закрыть позицию нажатием кнопки мыши. Эффективный скальпинг получается только у роботов. Они могут мгновенно закрывать сделки и не жадничать, ибо программный код им на нервы не действует). Но всех роботов прикрывает дилинговый центр, со словами "запрещено!", а там где разрешено, брокерские комиссии просто не дадут заработать. Скальпинг осложнен тем, что при таком виде торговли приходится сильно завышать объемы позиции. Движения короткие, соответственно, чтобы прибыль была большая надо увеличивать лот. Скальперы почти все сидят на антидепрессантах. В конце дня пьют много алкоголя и таблеток. Такой ритм выдержать очень сложно. Как правило, в скальпинге участвуют только новички. Торгуют как правило без стопов. Им это по кайфу, новые ощущения, интриги, скандалы, расследования :)
Очень часто скальпинг используют для разгона депозита. Например со 100$ до 1000$. Не всегда выходит, чаще случается, что проще сразу отложить 1000$, чем слить 9 раз по 100 и один раз разогнать. Количество сделок: от 50 до бесконечности в день (роботы бывают открывают по 100 позиций за раз). Таким образом я сделал выводы, что скальпинг не для меня и перешел на торговлю внутри дня.

Дейтрейдинг - торговля внутри дня или даже внутри торговой сессии (Азия, Европа, Запад). Тут уже сидят более менее серьезные ребята, они читают новости исключительно на сегодняшний день и полагаются на те или иные индикаторы в части поиска направления рынка. Лучший временной интервал - 4 часа. Дейтрейдинг снижает риски за счет увеличения точности вхождения в рынок и снижения объема позиций. Появляются первые стопы, чтобы не уйти в глубокий минус. Внутри дня торговля мне не подошла, надо находится у монитора по 12 часов в сутки и более, при этом очень оперативно реагировать на новости и различные валютные интервенции. Цена похода в туалет на 10 минут может доходить до 1000$... как говорится, просрал вход :) но тем, кто желает сидеть в офисе и пафосно кричать всем, что он трейдер, такой вариант - самое то. Часто дейтрейдеры переходят на внутринедельную торговлю, при таком стиле сделки открываются в любой день по сигналу, а закрываются в пятницу. Этот способ дает хорошие результаты торговли и помогает чувствовать рынок. Стресса в разы меньше, чем на скальпинге, но приходится все равно напрягаться из-за мелких движений внутри дня. В основном это открытие той или иной биржи, выборы, не очень важные новости. Эти незначительные факторы не сильно влияют на общее направление движения, но внутри дня спекулянты раскачивают цену очень сильно. Количество сделок: 1-2 в день. Ведущие банки США открывают 10-30 позиций в год. Как? Очень просто... позиционная торговля. Переходим к высшему пилотажу.

Позиционная торговля (Swing trading). Самый удобный и самый прибыльный в долгосрочной перспективе стиль торговли. По сути, позиционная торговля похожа на инвестирование в ту или иную экономику страны, компанию или фонд. Только размер инвестиций и сроки чуть меньше. Мы выбираем инструмент, например евро/доллар, начинаем собирать информацию по экономике еврозоны и США. Чем больше соберем, тем лучше. Сюда входит периодическое чтение новостей, изучение политической ситуации в стране, положение ведущих компаний на рынке акций (тот же Microsoft или Boeing aviation шатают рынок достаточно, чтобы брать их во внимание) и если есть немного информации о военных конфликтах, то вообще супер. После сбора всего мусора, задача трейдера отсортировать события на значимые и бесполезные. Работа с важными новостями подразумевает контроль экономических показателей, просчет влияния на курс валюты и соответственно сравнение этих показателей с резервной валютой. Т.е. по сути мы сравниваем экономику США и Европы, прогнозируем кто из них будет расти быстрее и выставляем ордера. На этом процесс запущен. На анализ может уходить несколько недель или даже месяцев. Бывают в экономике периоды спада и роста и не всегда понятно что будет дальше. Все это усложняет поиск точек входа. Как только срабатывает сигнал на открытие позиции я закрываю терминал и ухожу в глубокую изоляцию от рынков. Это может быть семья, море, природа, быт, ремонт авто или дома, прогулки, кино, все, что угодно, но только не рынок. Никаких новостей и аналитики минимум 1-2 недели. Это помогает сберечь нервы. При таком подходе все внутридневные колебания не имеют значения. Плюс 500$, минус 500$.... все это лишние седые волосы. Моя задача закрыть позицию там, где она должна быть закрыта по моему мнению или же она ударит по стопу и я получу свой минус. Других вариантов нет. Ручное закрытие - очень редкое явление для меня. Вся позиционная торговля основывается на долгосрочном удержании позиций. Стопы я ставлю там, где я буду не прав, а не там, где мой психологический порог убытков. Это важно. Иначе цена на колебаниях потихоньку сожрет депозит и потом уйдет туда, куда вы изначально и собирались. Последний тип торговли используют хэдж фонды, банки и прочие организации, которые являются серьезными участниками рынка. Средняя годовая доходность от 30 до 60 %. Минимальный срок инвестиций в такие фонды - полгода. Естественно, 30% вам никто не даст. В лучшем случае 15%, а то и вовсе банковский депозит в 7%. Теперь вы понимаете откуда берутся сроки вкладов и почему при инфляции в 10% банку выгодно давать вам вклад под эти же 10%. Самый лучший период для торговли с сентября по конец декабря. И с апреля до конца июня. Рынки волатильны, куча заседаний и различных новостей. В остальное время это шатание болтание из за налоговых сборов, формирования бюджетов и прочих событий, которые искуственно регулируют курсы валют. Так например, с января по апрель в России идет сдача налоговой декларации и уплата налогов. Доллар держат на месте, иногда даже понижают. После сбора налогов ЦБ закупает валюту и его снова отпускают.