Маялся субботней дурью, играл с виндой. В момент создания очередной новой папки внутри другой новой папки, которая в свою очередь была создана в другой новой папке, ну вы поняли. 

Такое диалоговое окно я еще не встречал, хотя прошел с виндой рука за руку с Windows 98

P.S Терпения у винды хватило на 18 новых папок вложенных друг в друга.