С разрешения автора ТС я все же выложу свою основную мысль, которая сформировалась у меня за время тестирования ТС "Паттерн в паттерне" и ТС "Коридор"
Есть 2-а вида трейдинга :
Интуитивный трейдинг базируется на фундаментальном, экономическом и распространённых видах технического анализа рыночного движения.
Системный трейдинг базируется исключительно на неизменных рыночных закономерностях.
Развитие любого торгового инструмента на любом интервале времени развивается в плоскости X и Y ( время и волатильность)
Основной вопрос, что именно является драйвером в развитии этой волатильности.
Виды драйверов ,которые позволяют развить волатильность торговых инструментов:
Принято считать, что именно объем торгов может повлиять на развитие волатильности торгового инструмента.
Стоит только поменять точку зрения, не объем торгов двигает цену, а именно цена провоцирует биржевого игрока совершить ту или иную торговую операцию и развитие волатильности торговых инструментов начитают выстраивается в определённую рыночную закономерность, которая уже позволяет системному трейдеру найти те исходные данные которые он может использовать при создании своей ТС.
Фундаментальный и экономический виды анализа рыночного движения.
В мире не было и нет технологий, способных анализировать медийные пространства и другие источники информации, характеризующие экономическое положение государства, различных отраслей экономики, отдельных компаний и связывать эту информацию с котировочной частью торгового инструмента.
Таким образом рассматривать эти виды анализа рыночного движения без взаимосвязи с объемами торговых операций ни имеет никакого смысла.
Но объем торговых операций реально не способен повлиять на развитие волатильности того или иного торгового инструмента и наглядно в этом можно убедиться на следующем примере.
У любого торгового инструмента на любом тайм фрейме есть как трендовая так и флетовая волатильность.
При одних и тех же объемах торгов волатильность торговых инструментов разная и остается в том диапазоне, который регулирует работу трендовой или флетовой волатильности во времени.
Каким бы не был объем торговых операций, флет или тренд, завершиться он только в том случае, когда именно закончится время формирования трендовой или флетовой волатильности для торгового инструмента.
Таким образом, у системного трейдера появляется 2-я отправная точка, которую стоит принять во внимание при создании своей ТС.
Системному трейдеру ни имеет никакого смысла обращать внимание на тех интуиционных поклонников фундаментального, экономического анализа рыночного движения , а так же лиц, кто акцентирует свое внимание на объемах торговых операций.
Технический анализ рыночного движения и виды ТА.
Фрагментарный анализ рыночной ситуации
Тот или иной фрагмент ценового движения в совокупности формирует целостность общего ценового построения, потому рассматривать фрагменты ценового движения без объективной оценки целостности общего ценового построения не имеет никакого смысла.
Анализ движения рынка с точки зрения индикаторов.
Работа любого индикатора основывается на обработке данных, которую уже содержит в себе график торгового инструмента на том или ином тайм фрейме.
Таким образом , индикатор всего лишь дублирует эту информацию в отдельном окне и реальной пользы от этого вида ТА нет никакой.
Целостность общего ценового построения рассматривают только 3 вида ТА
Если принять во внимание этот нюанс о реальности целостности общего ценового построения в настоящее время
Развитие волатильности одного и того же торгового инструмента от разных поставщиков котировок и разного открытия времени торгов, то его теория теряет свою актуальность именно как объективный метод ТА способный охарактеризовать процесс рыночного ценообразования.
Волновая и паттерные теории рыночного движения
Этот нюанс при формировании ценового движения
Как именно трактовать этот ценовой экстремум с точки зрения этих теорий непонятно. Потому именно о объективности этих методов ТА разговаривать уже не приходится.
Таким образом для системного трейдера появляется третья отправная точка при создании своей ТС, а именно:
Необходимо понять и вычислить:
- что именно связывает работу алгоритмов всех бирж в единое целое
- как именно связать эти разрозненные картинки в единую ценовую модель
Cсистемному трейдеру ни имеет никакого смысла обращать внимание на мнение тех трейдеров, кто позиционирует себя «специалистами» в области ТА
Когда трейдеру удается решить совокупность всех этих проблем, у него появляется рабочая ТС.
Именно такая ТС в корне меняет и мировоззрение трейдера и его отношения к самому трейдингу.
Системный трейдер начинает относиться к трейдингу уже с точки зрения именно бизнеса!
1. Если ТС приносит в день в зависимости от волатильности торгового инструмента от 5 до 10% дохода , какой смысл тратить свое время на то , что бы пытаться забрать всю волатильность того или иного торгового инструмента?
2. Можно автоматизировать эту ТС и действительно забрать всю волатильность торгового инструмента включая работу всех тайм фреймов. Но для этого придется делиться информацией с посторонним человеком !
3. Какой именно в этом смысл, если даже в ручном режиме доходность такой ТС уже не сопоставима с любой ТС, которая базируется на интуитивной основе.
Сейчас эффективность ТС по которой я работаю такова:
Все сделки, мнение, выводы о проведенных торговых операциях и тд на сайтах limex.me и vc.ru/u/
Всего торговых дней 22
Суммарное кол-во сделок (открытие, закрытие позиций ) 44
Суммарный объем убытка 0%
Больше месяца! велась ежедневная торговля, пережили процентные ставки и ФРС и Банка России, сколько было всяких новостей, военных столкновений, заявлений сильных мира сего и пофигу вся болтовня и геополитика.
НЕФТЬ!!! с точки зрения большинства трейдеров самый фундаментально зависимый и непредсказуемый торговый инструмент!
Какие только объемы торгов не проходили и пофигу!
Легко и непринужденно отрабатывались и краткосрочные тренды и коррекции и флеты
Без каких либо проблем вся волатильность BRENT в профите!
Возникает закономерный вопрос
Кто же Вы на самом деле лица позиционирующие себя специалистами в вопросах рыночной экономики, аналитики, технари — детвора возомнившие себя знатоками рынка!
Волатильность торгового инструмента BRENT которую я закрыл в плюс за 22 торговых дня
Автор этих ТС прав на 100%
ТС «Коридор» позволяет работать во флете, но гемор для трейдера еще тот. Он просто понял главное, ТС предназначена именно для инвестиций и трейдинг в этом случае вторичен(работа ее алгоритмов отлична от работы алгоритмов именно для трейдинга и точки входа имеют хоть и небольшую но все же погрешность, для инвестиций это значение не имеет а для трейдинга — существенно. Потому он и забирает только гарантированную часть дневной волатильности торгового инструмента и многое остается вне профита)"
PS при использовании плеча 2 профит будет 93,4*2, при плече 3 93,4*3 и тд
Если роботизировать торговлю (для алгоритмов предназначенных для трейдинга или хотя бы алгоритмов для инвестиций), профит даже не поддается исчислению и превосходит все мыслимые пределы
PS когда оцениваешь мнение «знатоков» рынка о 40-50% годовых, остается только посочувствовать этим людям о глубине их знаний в вопросах рыночных движений.
Какая должна быть волатильность отдельной свечи ,чтобы я потерял хотя бы 10% от своего профита, если ТС заранее предупреждает о повышенной волатильности торгового инструмента?
Найдите хоть один аргумент что бы системный трейдер стал обращать внимание на болтовню каких то интуитивщиков!
