Скользящая сетка - продолжение
Решение проблемы ограничения Grid рамками узкого диапазона базируется на существенно вероятностном характере поведения рынка. Поэтому в случае снижения цены до последнего уровня сетки, то есть когда весь депозит потрачен на покупку актива, мы можем продать некоторую небольшую часть актива по текущей цене и выставить некоторое количество ордеров на покупку ниже текущей цены. Поскольку вероятности продолжения снижения цены и разворота цены в каждый момент времени фактически равны, то и вероятности получить убыток от продажи по низкой цене и получить прибыль от продолжения покупок по еще более низкой цене также примерно равны. Поскольку мы продаем по "низкой" цене не весь актив, а лишь часть (например, 10%), то и убыток в случае немедленного разворота цены будет ограничен. Взамен мы получаем возможность не прерывать процесс извлечения прибыли из волатильных движений, освобождаемся от необходимости принятия решений при достижении границ диапазона и вообще избавляемся от каких-либо "ручных" управляющих вмешательств в процесс торговли. В случае продолжающегося роста цены актива всё происходит совершенно симметрично с той лишь разницей, что рост приводит к получению абсолютной прибыли относительно стартового депозита, соответственно, при достижении последнего уровня сетки мы имеем право купить больше актива (например, на 50% от текущего депозита), и произвести "новый старт" с бОльшим стартовым капиталом.
Робот имеет достаточное количество настраиваемых пользователем параметров, что позволяет реализовать самые затейливые и эксклюзивные варианты стратегии в широких пределах соотношения риск/доходность. Реализованы интерфейсы для торговли на самых популярных криптобиржах.
Ежедневные отчеты о результатах торговли с ShiftGrid на канале https://t.me/shiftgrid_ru
