Нейросеть для графика. Что получилось
Приветствую!
Хотелось бы рассказать о моем опыте трейдинга биткоином на протяжении нескольких лет, но не буду. Тот кто сам торгует - расскажет немало и о своем опыте, а те кто нет - не заинтересуются.
Потому, вкратце опишу как реализовалась идея, создания нейросети для определения направления курса.
Криптовалюты и биткоин в частности - почти полностью манипулятивны. Это вам скажет каждый кто торгует или наблюдает за графиком цены длительное время. Все эти качели имеют по большей части штучный характер, а что самое важное - модель повторяется.
Первыми набросками надразнить нейросеть на поиск повторяющихся изгибов графика, была попытка заскринить по несколько десятков графика курса до роста и падения цены. Я нашёл классификатор рисунков по типу машинного зрения в сети, который при должном количестве мог научиться различать котика от собачки или цветок от дерева. Принцип - прост, если большинство мелочей повторяются - значит это оно.
За несколько часов, я наскринил по историческим данным около 400 изображений. Половина до пампа, половина до дампа.
Отдельно присвоил классификатор "ДАЛЬШЕ ВВЕРХ" и "дальше вниз". К моему удивлению, при тестировании столь примитивного инструмента, точный показатель был около 70%.
Все дело в таймфреймах - на японских свечах до часа, сплошной хаос. 1-4 часа более точно и больше всего одинаковых моделей которые повторяются во времени, причем или так или зеркально наоборот.
Сразу предупрежу что теориями заговора я не страдаю - курс изменяется за счет "стенок" огромного количества ордеров, которые направляют его в одну или другую сторону. Точнее вверх или вниз. Это тоже ни для кого не открытие.
Идея была таковой:
1. Курс подвержен сильным манипуляциям
2. Манипуляции создаются ботами, которые по определенной программе толкают курс в одну или другую сторону
3. Результат таких скачков - исторические данные цены и они похожи!
4. Если боты, рисуют определенную модель поведения цены, исторически такое уже скорее всего было и если классифицировать большую часть фигуры как ту что повторяется, то нейросеть сможет показать ее возможное завершение, а значит - поведение цены на ближайший отрезок времени!
Сразу скажу что от идеи до реализации прошло времени больше чем ожидалось в раза 4))
Нужен был спец по нейросетям, нужно было понимать какой вид нейросети лучше всего справиться, а значит - тестировать большинство из них.
Но самое сложное - ввод данных. Как правильно подать информацию для классификатора? С этим вопросом я засыпал и просыпался не одну неделю, прокручивая возможные варианты. Первым успехом был отступ от стандартных линейных и свечных графиков (а со свечками вообще получалась беда) к двум скользящим - аск и бид (закрытие и открытие свечи на определенном тф). Скользящие рисовали характерный узор - именно он и сравнивался на точность с историческими данными, зеркальное отображение в другую сторону (думаю не секрет что и памп и дамп битка идет по одинаковому сценарию зеркально наоборот).
Второй успех - создание гибридной нейросети двух разных видов (из корыстных и подозрительных побуждений, дальнейшие тонкости освещать не буду)
И наконец, третий успех - это одновременное сравнение скользящих аск/бид с показателями теханализа при формировании узоров скользящих тогда и сейчас.
Нейросеть работает. Насколько точно - покажу ниже, но прежде чем продолжить хочу прояснить некоторые моменты, а именно - что она может, а что - нет.
Нейросеть может:
- "сказать" была ли подобная фигура графика при повторении прорисовки на 55-60%
- подтвердить возможное направление курса при схожих паттернах и показателям технического анализа с историческими данными
- показать возможное развитие сценария на больших ТФ
Нейросеть НЕ может:
- Предугадать если основные держатели биткоина захотят неожиданно взвинтить или обрушить курс (только продолжение сценария, но не его возможность)
- Учитывать т.н. скрытые ордера - те которые не отбражаются в основном потоке
- Распознать переход из одной фигуры графика в другую
Добавлю что для понимания ввода данных пришлось самому смотреть на график под разным углом в переносном значении, и есть несколько закономерностей которыми хочу поделиться с трейдерами. А именно:
Есть три модели графика - вверх, вниз, флэт.
При переходе от одной модели к другой, на рынке наступает затишье - падение объемов торгов с сохранением капитализации.
График не идет ровно в одном направлении - есть ложные отскоки, обычно 2 небольших и 1 большой.
Перелому тренда почти всегда предшествует флэт, исключение - если это ложный отскок, в таком случае тренд сохраняется.
Паттерны - работают, но на свечах от 4 часов до 1 дня
В целом - этого достаточно для относительно успешной торговли криптовалютами, о себе добавлю что образование мое далеко от технического потому простите за корявую передачу мыслей.
А нейросеть кстати, запущенна. И даже дает результаты. Наиболее точные из которых решено было публиковать в тг канал для общей оценки ее работы. Мы даже попытались воссоздать ее видение графика и вот что вышло:
Если интересно - находите канал Neuron Indicator и посмотрите сами, там даже есть прогноз биткоина на следующую неделю. Поживем - посмотрим.