Скользящая сетка - начало⁠⁠

В базовом варианте Grid-стратегия довольно примитивна: на старте покупается актив на половину средств депозита, раскидывается сетка ордеров на покупку вниз от стартовой цены и на продажу, соответственно, вверх от стартовой цены, при исполнении любого ордера сразу размещается противоположный ордер, отстоящий от него на расстоянии желаемого процента тейк-профита. Уровни сетки могут располагаться как равномерно, так и с переменным шагом (например, 1%, 1.5%, 2%, 2.5%... , в данном случае имеем арифметическую прогрессию, можно использовать и любой другой закон изменения шага). Размещение ордеров, конечно, производится не вручную, этим занимается программа (то есть робот). Робот постоянно следит за состоянием размещенных ордеров, и если какой-либо из них сработал, тут же выставляет противоположный. Нет необходимости реально выставлять все ордера сетки сразу: в каждый момент времени достаточно всего двух - один на покупку, другой на продажу. Роботу известно текущее количество актива и базовой валюты (обычно USDT), а расчет и размещение очередного ордера занимает доли секунды - на то он и робот. Кроме того, никакой трейдер-человек не может бодрствовать за монитором в режиме 24/7, поэтому использование торгующей программы абсолютно безальтернативно (надо сказать, что как крипто-рынок, так и форекс, да и фондовый рынок тоже давно стали полем соперничества роботов, вручную если кто-то и торгует, то это, по большей части, либо долгосрочный спот, либо деривативы, типа фьючерсов и опционов).

Нетрудно понять, что вышеописанный способ торговли работает только в определенном диапазоне цен актива: у нас просто не хватит денег, чтобы раскинуть наши "сети" от нуля до бесконечности. Максимум, что нам доступно - это 10-15 уровней вниз и столько же вверх от стартовой цены (с шагом, скажем, в 1%). Можно, конечно, задать соответственно расширяющуюся прогрессию, но диапазон, в котором хотя бы несколько раз в день будут срабатывать (и приносить осязаемую прибыль!) ордера, при этом никуда не сдвинется. То есть если мы хотим, чтобы наш робот не прозябал неделями в "ожидании у моря погоды", пока цена не вернется в рабочие границы (а в случае роста она может вообще туда не вернуться - это же крипта, как-никак!), то нам нужно создать "следящий механизм", смещающий всю сетку при переходе цены в новый диапазон. Это позволит получать прибыль регулярно, ежедневно, независимо от того, бычий или медвежий тренд присутствует в текущем периоде на рынке. Об этом - в следующей заметке.