Какой способ мы придумали, чтобы открывать массовые лонги в криптовалюте⁠⁠

Если вы читали мои прошлые статьи, то знаете, что в основе своей работы я использую стандартные отклонения. Тут написано почему это работает, а тут - как можно применить это в парной торговле.

Так вот, в один прекрасный момент мы решили собрать данные с рынка и иметь у себя уведомления, когда монета пересекла свое стандартное отклонение. И несколько дней любовались на работу бота. Но как-то раз бот прислал целый список монет.

Выглядит это следующим образом. Монета, таймфрейм, цена и ее суточное изменение.
Но помимо этого бота, отдельно у нас был робот, который по такому же принципу отслеживал биткоин. И в итоге мы заметили, что когда биток падает на отклонение, весь список альты следует за ним. Важно понимать, что в списке монеты, который в одну секунду вместе с битком опустились на отклонение.

Зафиксировали. Падает биток - падает рынок. При чем часть рынка падает нога в ногу за биткоином. Мы взяли это в работу и продолжили наблюдение и сбор статистики. Если посмотреть на процент изменения каждой монеты, то казалось бы брать нужно ту, которая упала меньше остальных. Но это условие не сработало за все время нашей торговли. И мы приступили к поиску следующего подхода. Для удобства был написан бот, который отслеживал списки с более 10 монетами и присылал отдельно.

Доминация биткоина и total3.

Дальше мы за основу взяли теорию, что при падении доминации биткоина - рынок альтов (total3 капитализация всех монет за исключением битка и эфира) должен расти. Следовательно доминация должна отклониться вверх для падения, а тотал3 упасть вниз для роста. И такие случаи бывают.

Например на 15 минутке, мы видим три случая, когда доминация была в шортовой зоне на отклонении, а тотал3 в это время лежал внизу. Следовательно получаем, что в таких случаях альты могут расти сильнее. А выбрать список монет нам поможет на робот.

И в тот момент список составлял 43 монеты. Каждая монета прогонялась на слом стационарности и открывался лонг.

В этот раз получилось взять два тейка по 25% (если будет интересно какую точку входа мы используем и где закрываем позиции, напишу отдельную статью), после чего стопы переведены в безубыток и на падении рынка нас закрыло. После чего появился новый вход по точно таким же условиям, в нем было уже 38 монет, но открыться я не успел т.к. был в дороге.

Таким образом мы имеем у себя в арсенале торговый подход, который позволяет работать среднесрочно по широкому списку монет. Для таких ситуаций мы следим за 15 минутным и часовым таймфреймом. Сбор данных происходит с биржи Байбит и с недавних пор подтянули данные с бинанса для проверки списков. Так же мы собираем статистику с монет, которые имели отклонение в течении часа, а не шли нога в ногу с биткоином. Поэтому данная статья в дальнейшем будет продолжаться.

А вот на счет шортов все очень хлипко и под вопросом. За несколько месяцев еще ни разу не приходил список, когда цены вылетали вверх на отклонение. А вот рост доминации и рост тотал3 было. Руки не дошли пока разобраться в этом, но предварительно думаю, что связанно это со спецификой шорта. Определить точку в лонг гораздо проще, чем вычислить шорт. Продолжаем наблюдать.