Как зарабатывают на крипте. Часть третья. Алгоритмическая торговля⁠⁠

Часть первая:

Как зарабатывают на крипте. Много букф, поэтому часть первая

Часть вторая: Как зарабатывают на крипте. Много букф, часть вторая - Трейдинг

Алгоритмическая торговля на крипте, пожалуй, самый близкий вариант к настоящему трейдингу. Суть: создается математический алгоритм, в который запихиваются все эти ваши арбитражи, бинарные опционы, дельта-нейтральные стратегии, распределение студента, метод Монте Карло и вообще все что угодно, что пришло в воспалённый ум сумасшедшего гения – разработчика алгоритма. После чего алгоритм прикручивается к чему угодно, чего много торгуется (FX, деривативы, крипта, цены на семки).

Вы даже представить не можете, насколько правдивая картинка.

Алгоритмическая торговля стала очень популярна у институциональных инвесторов для торговли различными деривативами. Оно и понятно, если знать трейдеров, которые этим занимались ранее. Трейдеры деривативами были максимально неприятные люди, как правило, с психическими отклонениями и считающими себя самыми умными (небезосновательно, но все равно, бесило). По сравнению с ними Волк с Уолл Стрит – высокоморальный член общества, ведущий здоровый образ жизни. И как только появилась возможность поменять этих кокаиновых обдолбышей на задротов-программистов, внедрение алгоритмического трейдинга пошло максимально быстрыми темпами (реклама курсов Data Science).

Короче, идея алгоритмической торговли на крипте – рабочая. Думаю, у всех есть знакомый, который знает знакомого, который так настроил торговлю на крипте, что банкоматы просто харкают ему деньги в лицо, как только он к ним приближается. Я просто расскажу историю из своей практики.

К одному успешному предпринимателю однажды пришел его шибко умный приятель и рассказал о Математическом Гении, который разработал Алгоритм (с большой буквы), позволяющий генерировать деньги, буквально, из воздуха. И только природная скромность, и отсутствие бизнес жилки (а также начально капитала хотя бы в пол ляма зелени) не позволяют гению жить на своей яхте. А так как у успешного предпринимателя все недостающие качества присутствуют, то мир финансов уже у их ног.

Математический Гений оказался преподом математики в гос универе средней руки. Вскоре выяснилось, что помимо гениального алгоритма математик имел премерзкий характер и постоянно параноил, что все хотят украсть его Алгоритм. Тем не менее, в максимально короткие сроки был открыт брокерский счет, прикручен алгоритм и пошли два года увлекательных историй в стиле:

«Непредсказуемая волатильность укропа на Молдавской Товарной Бирже поломала мировой тренд на торговлю диривативами на базе LIBOR и TIBOR, в результате чего алгоритм отработал стоп лосы по всем открытым позициям». И:

«Сейчас мы запустим новую версию алгоритма, который будет хеджировать риски, не учтенные в прошлой версии».

Из интересного, все версии алгоритма показывали очень приличные результаты на пробных суммах, но, при подключении к основному счету, результаты резко ухудшались, а подставы от Молдавской Товарной Биржи регулярно вымывали полученную прибыль вместе с частью капитала.

Спустя два года и $250K Проницательный Джо Успешный Предприниматель начал что-то подозревать и проект по захвату финансового мира свернули.

Кто в итоге заработал?

1. Математический Гений. Помимо нехилой ежемесячной зарплаты он получал процент за те периоды, когда алгоритм работал в плюс. Просадки, естественно, математик не покрывал. Что с ним стало, я не знаю, мы не были близко знакомы.

2. Шибко умный приятель. Он не забыл прикрутить свой процент за нахождение Математического Гения. У него все хорошо: на вырученные деньги он запустил свой стартап. Я его изредка вижу, он даже не хромает.