Почему все именно так?⁠⁠

Точно! Давайте вместо города Банкок говорить по местному - Крун Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит. Географя сразу станет сложнее математики.

А как, к примеру, гавайцам называть россию россией, если у них в алфавите, из букв, которыми записывается россия есть только "о" и "и"?

Некоторые местные языки настолько далеки от нашей индоевропейской группы, что их названия без нехилой тренировки хрен прочирикаешь правильно. Лучше говорить совсем по другому, чем говорить неправильно.

Хотя в целом, это было-бы забавно...

Широка страна моя родная, от Суоми до Чжун Го...

Джапэн, Япония, Нихон.
Этому, кстати, тоже есть свое лингвистическое объяснение. Так что, может, когда-нибудь и придем к единым названиям, но не скоро, не скоро.

Угорщина