Серия «Про forex и не только»

На рисунке синяя линия - это цены Bid, красная линия - это цены Ask , зеленая линия - это уровень приказа на открытие ордера. Как видите, важно учитывать ширину спреда, так как он может быть очень широким, а на графике вы будете видеть только синюю линию - Bid.

Так же полезно писать тиковые цены, если вы используете торгового робота: рекомендую параллельно его работе писать другим советником тиковые цены по парам, которые использует торговый робот - это поможет вам в последующих разбирательствах при спорах по исполнению ордера. При разборе таких споров поможет только архив тиковых цен, лог торгового терминала. Причем лог пишется на стороне клиентского терминала, если он включен, и всегда на стороне сервера. Приоритет в спорах имеет лог на стороне сервера. В логе МТ5 вы увидите цены закрытия и Bid и Ask.

Еще один момент, для чего нужно писать историю цен, и Bid и Ask - для тестирования ваших торговых роботов. В торговых роботах, так как история Ask торговый терминал не хранит, цены Ask будут расчетными. К примеру на момент старта тестировщика будет зафиксирован спред и это расстояние далее будет использовано константой для всех последующих тиков. Или же спред вы задаете сами, и он так же будет константой при тестировании, чего не бывает в реальных торгах. Используя архивы тиковых цен вы сможете настроить своих торговых роботов качественнее, чем просто по ценам Bid.

Подобрать советника или индикатор с тиковыми ценами вы можете здесь.

Подбирать валютную пару для торгового робота можно здесь . На этом ресурсе удобные фильтры для выбора и сортировки данных:

Примите эту информацию к сведению для своих стратегий.

Если захотите попробовать себя и свою удачу в какой-нибудь из тактик, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у Альфа-Форекс. Я сотрудничаю с ними - у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.

Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Присоединяйтесь, это интересно и захватывающе.
Успешных торгов.

По графику видно, что цена золота в последние два года росла, и этот рост можно ограничить линиями канала. В апреля 2024, из-за обмена ракетными ударами Израиль-Иран, рост цены ускорился и цены вышли за верхнюю линию сопротивления. Поделюсь интересным наблюдением - для начала движения в любую сторону причинами могут быть экономические или политические события, а вот для завершения этого движения ограничением, зачастую, служат трендовые линии. Итак, на фоне ракетных обстрелов цена золота выросла, однако видно, что цен не достигли следующего барьера – наклонной красной линии нового канала. Отсюда сценарий для торговли, или инвестиций, может быть таким:

Сейчас цены на золото находятся внутри нового канала. В таких условиях рекомендуется подождать либо роста цен до красной линии сопротивления вверху, либо снижения цен до уровня зеленой линии поддержки внизу.

При снижении цен ниже линии поддержки целью будет середина зеленого канала. Если же цены еще ниже спустятся, то цель – самая нижняя линия зеленого канала.

Хотелось бы снижения цен, это бы стало следствием снижения напряженности во всем мире, но в ближайшее время мир во всем мире не наступит, к сожалению. Потому, если вам уже сейчас очень сильно хочется открыть сделку, то

• открыть ордер Sell по текущей цене (сейчас 2,314.87 ) с целью сначала до TakeProfit_1=2,287 и потом до TakeProfit_2 = 2,138

• стоп для убытков для этого ордера  примерно на уровне  StopLoss=2,348

Возможная прибыль для одного лота:

• (2,314.87 – 2,287)*1*100 = $2,787

• (2,314.87 – 2,138)*1*100 = $17,687

Возможные убытки для одного лота:  (2,314.87 – 2,348)*1*100 = - $3,313

Как видите потенциально убыток выше, чем прибыль от достижения первой цели по прибыли. Потому и рекомендую воздержаться от торговли. Однако, если вы принимаете на себя риск, то вперед, открываем сделку.

Вариант для тех, кто склонен ожидать дальнейшего обострения отношений между Израилем и Ираном, то можно открыть сделку Buy с целью ожидания роста цены золота до 2,484 и выше и стоп для убытков на уровне 2,247

Возможная прибыль для одного лота: (2,484 – 2,314.87) )*1*100 = $16,913

Возможные убытки для одного лота:  (23,14.87 – 2,247 )*1*100 = -$6,787

Соотношение прибыли и убытка примерно 1:2.5 , это хорошая соразмерность.

Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Присоединяйтесь, это интересно и захватывающе.
Успешных торгов.

Все заявки формируют два списка - ордеры на покупку - они формируют цены терминала Ask и ордеры на продажу - они формируют цены Bid

Список этих цен называют "стаканом". В торговом терминале МТ5 Альфа-форекс он выглядит это так:

Слева график, он называется "тиковый" и строится по самым лучшим ценам BID / ASK, Справа вы видите набор цен, выделенных розовым и голубым цветом. Это и есть «стакан цен».

Обратите внимание, что второй столбец "Trade" пустой.  Там должен быть показан заявленный объем ордера. Если там нет объемов, то скорее всего, второй стороной вашей сделки будет ваш брокер. Объемы же нужны вот для чего: предположим, сейчас стакан цен такой как на картинке:

И вы отдаете приказ сейчас купить по рыночной цене 80 млн. И вот здесь начинаются моменты, о которых вы можете не знать:

Смотрите, самая лучшая цена для покупки 1.08714 , но по этой цене вы можете приобрести всего 4 млн. из 80. Так как вы отдали приказ приобрести по рыночной цене, то этот объем будет приобретен. Далее этот объем и эта цена скроются из стакана и лучшим станет вторая цена 1.08715, но и того объема будет недостаточно. Таким образом, для исполнения вашей заявки нужно собрать несколько цен стакана:  4+12+13= 29 млн, следовательно из самой верхней строки будет взято всего 51 млн.

Совокупная цена ордера будет следующая:

Order_price = (1.08714*4+1.08715*12+1.08716*13+1.08717*51) / 80 = 1.087164

Лучшая цена была в стакане 1.08714, а цена вашего ордера 1.08716 -  что дает право сказать, что ваш ордер был «исполнен с проскальзыванием цены»

Но такая ситуация, когда ордер исполняется по частям обычна для крупных торговых объемов. Если учитывать, что стандартный лот на FOREX составляет 100,000 единиц, то 80 млн. из примера равны 800 лотам. Согласитесь, что это очень большой торговый объем, не каждому по карману. Для наглядности: трейдеру, торгующий на форекс с кредитным плечом 1:100 и при депозите $5,000 доступны объем примерно в 5 лотов:

Lots = 5,000*100/100,000 = 5, а в примере выше их 800.

В этом то и причина, того, что данные объемов столбца Trade картинки со стаканом цен пустой – ваш маленький торговый объем исполнится сразу весь по цене одной из строк. Но есть, как всегда, нюансы: так как вам не нужны торговые объемы, то брокеры используют для исполнения только список первых цен, но эта цена не будет самой первой из стакана, и ещё, второй стороной вашей сделки будет сам брокер.

Исполнение же ордеров в МТ брокером отличается от описанного выше. Так как при малом объеме ордера у брокера нет необходимости учета торгового объема стакана, то в торговый терминал попадает просто обезличенный поток цен – их называют тики.

Для защиты от скальперов, которые пытаются торговать с длительностью жизни ордера менее пары секунд, брокер искусственно притормаживает исполнение заявки. Это может быть с установкой, к примеру времени, или количества тиков, после поступления заявки.

Если придерживать по времени, то достаточно 1 секунды, если придерживать по тикам, то 2-3 тика после получения заявки ордера. Такое исполнение обязательно происходит не по той цене, что была на момент размещения ордера, а по следующим тикам – то есть ордер исполняется с проскальзыванием.

«Исполнение с проскальзыванием» - это типичная ситуация. Такое исполнение будет у вас прописано в договоре и оно корректно. Жаловаться на то, что ордер исполнился по цене, что вы видели в терминале бесполезно, регулятор выступит на стороне брокера.

Второй интересный момент – это скачки цен в несколько десятков пунктов – GAP

Такие скачки характерны при публикации каких-то экономических данных, политических событий, или при открытии торговой сессии.

Исполнение будет аналогично с задержками – торговый сервер брокера получив цену, отличную от последней на несколько десятков пунктов будет считать ее ошибочной и будет ждать поступления на том же уровне еще несколько тиков. И если они действительно будут, то ордер будет исполнен уже по ним. Эти последние тики и будут называться у брокера «первые цены на рынке». Ваш ордер не получит исполнение по цене самого первого тика после скачка, разрыва цен, - регулятор так же будет на стороне брокера - по этой цене совершалась какая-то единичная сделка у прайм-брокера. Вы к ней отношения не имеете. А вот далее, когда на новом уровне размещены уже несколько новых цен, то тогда да, ваш ордер исполнится. Такое исполнение ордера будет называться «исполнение с проскальзыванием по первым ценам на рынке после Gap»

Вам не нужно бороться с этим, это обычная ситуация рынка FOREX, просто примите эту информацию к сведению для своих стратегий.

Если захотите попробовать себя и свою удачу в какой-нибудь из тактик, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у Альфа-Форекс. Я сотрудничаю с ними - у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.

Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Присоединяйтесь, это интересно и захватывающе.
Успешных торгов.

Сигналы от MetaQuotes - это сервис, предоставляемый MetaQuotes Software Corp., разработчиком популярных платформ для торговли на финансовых рынках, таких как MetaTrader 4 (MT4) и MetaTrader 5 (MT5). Основная идея за сигналами MetaQuotes заключается в том, чтобы предоставить трейдерам возможность повторять торговые операции других трейдеров, которые считаются успешными и прибыльными. При использовании этого сервиса, трейдеры могут подписаться на сигналы от опытных и успешных трейдеров, и все сделки, совершаемые этими трейдерами, будут автоматически копироваться на счета подписчиков.

При выборе сигналов очень важно обратить внимание на несколько вид графика прироста, просадки и на показатели статистики торговли:

Вот, к примеру, счет одного из лидеров торговли c названием ZA

Счет торгует с декабря 2022 года, чуть более двух лет. Все сделки совершаются на реальных деньгах. Доходность счета 2 818% - это очень крутой показатель. На сигналы этой управляющей подключились 270 инвесторов.

Такой наклон графика показывает на то, что прибыль формируется со множества сделок, приносящих не большую прибыль. На графике указан участок с крупной просадкой. Если посмотреть на историю сделок, то по ней видно, что торговля ведется по одной валютной паре GBPUSD с постоянным объемом 0,01 лота и ордера закрываются в среднем с прибылью в 50 пунктов, что приносит счету примерно 50 центов с каждого ордера.

Однако, в графике доходности есть момент, которые говорит, что подключать свой торговый счет к этому сигналу нужно с осторожностью. На рисунке выше посмотрите на участок, отмеченный стрелкой. Так откуда же такая просадка в почти 400 долларов? А все просто: на счете ведется торговля по уровням, так называемый грид (о них писал в прошлой публикации) - если ордер открыт и цены пошли против ордера, то открываются новые ордеры через какой-то интервал. Такой скачок в приросте показывает, что трейдер или торговый робот попал на неудачный тренд, было открыто множество ордеров, вся совокупность в какой-то момент принесла большой убыток, и вся масса ордеров была закрыта сразу вся одновременно. В результате на красивом графике появился такой скачок прироста денег вниз.

Этот управляющий не единственный, кто применяет грид или мартингейл для управления убытками. Это традиционный и легкий путь торговли. Как в казино, при убытке снова ставь фишку на один и тот же цвет, укрупняя позицию - когда-нибудь повезет.

Однако, хочу вас предостеречь от таких управляющих, использование гридов или мартингейлов зачастую приносит потери.

Если не мартины и гриды, то каких же искать? А вот, смотрите какой сигнал есть - Diamond High Frecuency! Среди множества хороших, стоит искать подобных ему. Почему? Сейчас поясню:

Сигнал Diamond High Frecuency, управляющий David Torres Villanueva из Перу

Счет торгует четырнадцать месяцев. Торговля ведется на золоте. Растет прибыль счета постепенно. Есть и убытки, но в целом это нормально. Не бывает только прибыльных периодов. Главное, что прибыль растет и за год он не слился. Если вы посмотрите статистику, то увидите, что объемы нарастают постепенно. Просадка за весь период не больше 5.5 процентов, общая доходность за 14 месяцев 453 процента. Нет признаков грида или мартингейла. Уже одно то, что нет мартингейла в торговле будет для нее огромным плюсом. Достаточно хороший управляющий. Есть абонентская плата за сигналы - 39 долларов в месяц. Но они окупаются доходностью счета. Не плохие показатели статистики торговли. И таких хороших счетов в "витрине сигналов" много. Их нужно просто выбрать, используя удобные фильтры и рассматривая показатели статистики.

Удобство этого сервиса сигналов в том, что вам не требуется разбираться самим в торговле. Вам требуется открыть счет, пополнить его, установить торговый терминал, и подключить его к выбранному управляющему и держать терминал включенным и подключенным к интернету. Всё. Торговля будет происходить без необходимости вашего участия - сделки откроются и закроются, копируя действия управляющего. Объем ордеров вашего счета будет увеличен или уменьшен в пропорциях средств вашего счета и счета управляющего. В принципе очень удобно. Однако необходимость тщательного отбора счета, или счетов, к которым вы подключаете свой, должен быть достаточно тщателен.

О показателях статистики, и о том, как подбирать сигналы, в следующей моей статье.

Если захотите попробовать сервис сигналов для пассивного инвестирования, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у Альфа-Форекс. Я сотрудничаю с ними - у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.

Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Присоединяйтесь, это интересно и захватывающе.
Успешных торгов.

1. линии поддержки и сопротивления горизонтальные - уровни

2. линии поддержки и сопротивления наклонные - каналы цен

Расстановка линий уровня достаточно простое мероприятие:

в первом варианте, уровни - их часто обсуждают в новостях СМИ, так называемые "психологический уровень цены". Для рубля, к примеру, сейчас этот "психологический уровень" сверху образует цена в 100 рублей за доллар, снизу - поддержка, пока что 87 рублей за доллар.

Во втором варианте, каналы - здесь чуть сложнее, так как в этом случае очень много субъективной оценки - нужно каналы строить самому. Или воспользоваться скриптами, которые это выполнять за вас. Скрипты, чертящие уровни вы можете или поискать или заказать на том же сайте MQL5.

Для построение всех линий используется один принцип - там где цены чаще всего группировались в коррекции, там где на линии удобно ложаться минимумы и максимумы цен открытия и закрытия - там и линий поддержки и сопротивления. Я предпочитаю их рисовать на графиках с четырехчасовым периодам Н4, в принципе этого хватает для среднесрочной торговли. И второе, предпочитаю линии строить не по теням свечей, а именно по телу свечи. Тени дают слишком большой разброс от реальных коридоров.

На рисунке выше построены такие линии на XAUUSD - золоте. Горизонтальные синие линии - уровни поддержки и сопротивления размещенные примерно на ценах 2014-2057 долларов за тройскую унцию,

зеленые наклонные линии поддержки и сопротивления, образуют канал цен, по которому в прошлом происходило изменение цены и потенциально они будут ограничивать рост и падение цены и в будущем.

На данный момент удобная ситуация - цена золота находится у нижних линий - у линий поддержки. Продавить их вниз трудно, в мире особо нет таких событий, как мирное небо над головой, и многие потому на всякий случай инвестируют в золото. Следовательно при попытки движения вниз сценарий вероятен такой - сначала только зайдет за линии, пробуя силу, вернется вверх, и вот если со второго-третьего захода укрепиться ниже 2014-2006, то тогда будут рассуждать о новых коридорах внизу.

При отскоке же вверх, опять же, движение происходит часто до середины канала, далее небольшое боковое движение, и далее снова вверх., в нашем случае к ценам 2050-2060. А далее, так как мирного неба нет, то и выше может выйти.

Отсюда сценарий может быть таким: при отскоке от поддержки открываем buy, который потом будем закрывать по частям

Ордеры закрываются не сразу, а по половине, потому в сценарии по два уровня ТР и SL. А идеале это 33 доллара цены вверх и 11 долларов цены золота вниз для убытка. А дальше умножайте на объем:

+33 / - 11 для 0.01 лота

+330 / - 110 для 0.1 лота

+3300 / -1100 долларов для одного лота, состоящего из 100 тройских унций.

Соотношение прибыли и убытка не симметрично, что очень прекрасно - есть хорошая вероятность получения прибыли в следующих сделках.

План торговли так же разделяется на варианты:

1. сценарий для движения внутри канала,

2. сценарии при достижении границ канала вверху или внизу

3. сценарии при выходе за границы канала.

Подобные планы строят практически все аналитики, обязательно рассматривая варианты движения и вверх и вниз. И кстати, если вы заметили, то они никогда не говорят, куда пойдет валютная пара. Всегда они обозначают одновременно два направления. Даже анекдот есть:

Зашел в лифт трейдер, злющий как черт после проигрыша, а за ним аналитик вбегает вслед, трейдер берет его за грудки и спрашивает - хоть здесь, сука, ты скажешь однозначно куда - вверх или вниз?

Так вот, чтобы не быть злющим, чтобы держать все под контролем, и пишите такие планы, где обязательно распишите для себя сценарии движения в обе стороны. Удобство такого плана в том, что если сценарий пойдет по варианту убытка для вас, то вы всегда четко знаете свой максимум этого убытка. Как по мне, это самая спокойная торговля - вы не торопясь расписываете план, рассчитываете риски, расставляете рыночные и отложенные ордеры. И всегда знаете свой размер выигрыша или убытка. План же расписывается в вашем "ежедневник трейдера". Его вы можете вести в экселе сами или приобрести бумажный на маркетплейсах.

Нужно помнить, что до открытия сделки - вы это один человек, этакий мистер Джекил, а после открытия ордера - вы уже не тот рассудительный тип, скорее вы уже мистер Хайд. Потому план и нужен до сделки, чтобы сдерживать своего внутреннего Хайда.

Если захотите попробовать себя и свою удачу в какой-нибудь из тактик, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у Альфа-Форекс. Я сотрудничаю с ними - у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.

Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Присоединяйтесь, это интересно и захватывающе.
Успешных торгов.