IFCMarkets

IFC Markets с гордостью объявляет о запуске торговли персональными композитными инструментами (PCI) – являющиеся инновационными торговыми инструментами, разработанными компанией IFC Markets. Создание персональных композитных инструментов и торговля ими стала реальной благодаря методу GeWorko.

PCI рассчитывается по формуле:

PCI=sum (i=1toK)(Vi∙Ai)/sum(j=1toN)(Vj∙Aj)

Ai, Aj – Стоимость активов i и j в долларах США;
Vi, Vj – Объёмы активов i и j;
K, N – количество активов в базовой и котируемой части ссответственно
Концепция PCI очень проста и похожа на торговлю валютными парами (когда значение базовой валюты выражается в единицах котируемой). Тем не менее, PCI гораздо шире и может использоваться не только для создания валютных кросс-курсов, но и для построения достаточно сложных инвестиционных портфелей и выражать стоимость одного портфеля в единицах стоимости другого. Особую гибкость данному инструменту придаёт то, что каждому активу можно давать свой вес (доля актива в портфеле).

Благодаря концепции PCI трейдеры и инвесторы могут графически представить свои инвестиционные идеи. Трейдеры могут торговать любым инструментом, котируемом в выбранной ими валюте, например, золото против Австралийского Доллара (данный инструмент не представлен ни в одной компании). Таким образом, можно создать персональный инструмент XAU/AUD, получить графическую историю для проведения полноценного технического анализа и торговли (это всего лишь простой пример, не с целью рекламы или рекомендаций к торговле).

Новый подход может быть применен в различных торговых стратегиях, некоторые из которых перечислены ниже:

- Торговля спредами или торговля парами, основанная на поиске различий в динамике цен на аналогичные инструменты;
- Поиск возможностей для торговли всевозможными комбинациями активов различных рынков (акции, валюты, индексы, товары, металлы и т.д.);
- Выявление и анализ периодов аномального поведения финансовых активов;
- Оптимизация и периодическое изменение баланса созданного портфеля с целью повышения прибыльности или снижения рисков;
- Обмен одного портфеля на другой в рамках концепции «прибыльного и убыточного портфеля»;
- Применение торговых стратегий на основе долгосрочных стабильных зависимостей между активами;
- Возможность хеджирования через построение портфелей с определенной чувствительностью к экономическим факторам.

Концепция PCI реализована в торговой аналитической платформе NetTradeX. Создание и модификация, а также отражение цены на графиках и торговля могут производиться легко и всего за пару кликов. Таким образом, инвесторы получают возможность проанализировать реакцию портфеля на рыночные драйверы в прошлом и спрогнозировать будущую динамику. Изменяя вес отдельных активов в PCI, инвесторы могут найти лучшее сочетание отдельных активов и построить портфель в соответствии с их предпочтениями и инвестиционными идеями. Функционал технического анализа, реализованный на платформе NetTradeX, поможет лучше понять эффективность PCI. Кроме того, сочетая его с фундаментальным анализом, можно исследовать взаимосвязи различных комбинаций активов.

Подводя итог, отметим, что персональные композитные инструменты и метод GeWorko созданы для профессиональных трейдеров, инвесторов или финансовых аналитиков в целях изучения сложных взаимосвязей между финансовыми активами и их комбинациями. Это упрощает тестирование и внедрение различных торговых стратегий. При реализации своих торговых идей и стратегий трейдеры могут создавать PCI из всех доступных финансовых инструментов.

Высокие требования к современным технологиям торговли и сложные взаимосвязи между финансовыми активами обусловливают необходимость поиска новых подходов к анализу и торговле финансовыми инструментами. Такой новый подход к торговле был предложен занимающейся разработкой торговых технологий компанией NetTradeX при поддержке финансовой компании IFC Markets. Совместный продукт получил название «метод торговли композитными портфелями GeWorko».
По своей сути метод портфельной торговли GeWorko очень близок к понятию обменного курса, когда стоимость базовой валюты выражается в единицах валюты котируемой, только на местах валют в методе GeWorko располагаются две комбинации активов, или два портфеля. Сумма стоимостей всех активов портфеля с учетом их весовых коэффициентов дает его абсолютную долларовую стоимость. При сравнении стоимости портфеля базовой части уравнения и стоимости портфеля котируемой части уравнения метод вычисляет их отношение, которое является своего рода «ценой» композитного инструмента (PCI – personal composite instrument) и может интерпретироваться как стоимость единицы базового портфеля активов, выраженная в единицах котируемого портфеля.


PCI=sum (i=1toK)(Vi∙Ai)/sum(j=1toN)(Vj∙Aj)


Ai, Aj – стоимость активов i и j, выраженная в USD;
Vi, Vj – объемы активов i и j;
K, N – количество активов в базовом и котируемом портфеле соответственно.
Ценность такого подхода заключается, прежде всего, в гибкости, открывающей новые горизонты для анализа и торговли, и в предоставлении трейдеру функций создания финансовых продуктов. В таких условиях изобретательность и находчивость трейдера выходят на первое место и становятся одним из ключевых факторов успеха. Метод GeWorko превращает две совокупности активов в независимый торговый инструмент, имеющий собственную стоимость и графическую историю, а поскольку вариантов таких совокупностей бесконечное множество, трейдеру становится доступно бесконечное количество торговых инструментов и торговых возможностей. Применение Метода GeWorko может быть исключительно полезным для самых разнообразных инвестиционных стратегий:
• Портфельная торговля – Метод GeWorko позволяет строить портфели активов, которые наилучшим образом отвечают индивидуальным параметрам допустимого риска и требуемой доходности инвестора. Включение как длинных, так и коротких позиций по активам в композитный инструмент приводит к большей выгоде в виде диверсификации и оптимизации портфеля.
• Спредовая торговля – Метод GeWorko становится незаменимым помощником в выявлении различий в динамике движения цен на однотипные инструменты на глубокой истории. Для реализации стратегии достаточно построить всего один график, который будет отображать относительные изменения цен, их скорость и степень чувствительности к экономическим факторам.
• Торговля вокруг среднего – Метод GeWorko для такой торговли максимально эффективен, предоставляя исторические графики, необходимые для определения долгосрочных стабильных соотношений стоимости активов или портфелей, и позволяя использовать сигналы технического анализа для выбора моментов открытия и закрытия позиций.

• Хеджирование – Метод GeWorko может быть использован для создания портфелей с необходимой степенью чувствительности к определенным экономическим факторам.

Кокой бы ни была выбранная торговая стратегия, метод GeWorko может быть полезен не только трейдерам. Он предоставляет значительные возможности аналитикам, экономистам, портфельным управляющим для более глубокого понимания и анализа взаимосвязи между отдельными активами и их комбинациями.
О компании IFC Markets:
Брокерская компания IFC Markets предоставляет услуги торговли инструментами Forex (Foreign Exchange Market) и CFD (контракты на разницу), а также сопутствующие услуги для частных и корпоративных клиентов. www.ifcmarkets.com