Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. На данный момент счет составляет 437 тыс. руб.
В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Сформировать вместе со мной ответ на вопрос: Биржа - норм?
1. Сравнение результатов прогноза прошлой недели
2. Технический анализ контекста рынка на следующую неделю
3. Выбираем конкретные акции для торговли
Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪
1. Интер РАО 09.06 - 3,8 руб. | 16.06 - 3,92 руб. | +3,1%
2. Московская биржа 09.06 - 248 руб. | 16.06 - 240 руб. | -3,2%
Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎
1. Алроса 09.06 - 74,53 руб. | 16.06 - 73,8 руб. | -1%
2. VK 09.06 - 563 руб. | 16.06 - 554 руб. | -1,5%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
Индекс 09.06 - 3233 руб. | 16.06 - 3216 руб. | -0,5%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
(+3,1%-3,2%)/2*40%(40% было по плану в лонге)= 0%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
(-1%-1,5%)/2*40%(40% было по плану в шорте)= -0,5%
Прогноз положительный👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи и лучше слабых бумаг.
Теоретическая результативность: 0% (лонг) + 0,5% (прибыль от шорта) - 0,6% (убыток от фьчерсов на Индекс)= -0,1%
Мой личный результат: -1% (включая убыток от фьючерса -0,6%)
Комментарии. Очередная весёлая неделя на Московской бирже;D
В основном, весёлая, конечно, для спекулянтов. Думаю многие разумные инвесторы смогли подобрать немного перспективного бизнеса на паническом снижении.
Я конечно, попал в самую гущу, во-первых, потому-что спекулянт, а во-вторых, потому-что держал акции Московской биржи)
Честно говоря, эту неделю толком активно не работал, даже в журнале не отписывался особо. Просто хотелось посмотреть на развитие событий, потому-что санкции действительно исторические.
Заметил интересный факт, что в последние месяца 4, торговля фьчерсом на Индекс Мос. Биржи приносит только убыток и отнимает время (с 25 января совокупный результат -3%). Пока не знаю, что с этим делать. От части это из за малого внимания рынку, но, в тот же момент, нет цели быть профессиональным трейдером, хочется больше +- пассивно иметь какой-то доход с рынка, не убивая время на активный трейдинг.
Результативность моего агрессивного тестового портфеля из опционов.
Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.
Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 16.06:
09.06 - длинные 27 664 (+4%) короткие 12 076 (-19,8%)
16.06 - длинные 26 917 (-2,7%) короткие 17 085 (+41%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
09.06 - длинные 148 758 (+6,5%), короткие 164 346 (+8,7%)
16.06 - длинные 157 224 (+6%), короткие 167 056 (+1,8%)
Интересный момент. Физики вдруг начали набирать активно шортов из за опасения падения рынка, основное направление, конечно, пока в рост.
Ставку должны поднять в июле, поэтому обольщаться на сильный рост рынка пока рановато, но сходить вверх можем вполне. Давайте посмотрим технику.
Что тут можно сказать. Пока нет слабости пупок на этом уровне. Дали чуть больше объёма в баре 1 и прошли чуть лучше чем бар 2. Безусловно интересно протестировать более мелкие уровни покупок которые могли образоваться в баре 1, но вполне можем и подрасти, особенно до очередного заседания ЦБ.
Давайте посмотрим дневку.
Вижу два самых очевидных уровня.
1 - тест манипуляции с локальным минимумом, которая была получилась на новостях. Причем последний бар покупок прям хороший.
2 - старый ключевой уровень продаж, который должен защищать тенденцию на шорт. Мне кажется должны туда сходить.
Давайте посмотрим часовик.
Интересно, что уже был микро-тест 1 уровня. Мне кажется, что с учетом объёмов, которые там были, вполне еще раз можно проверить покупки небольшим тестом.
Я считаю, что мы дойдём до уровня 2, возможно через тест уровня 1. Уже после касания 2го, можем смотреть вниз (там и заседание ЦБ будет на носу).
Какие мои ожидания на неделю:
Думаю будет расторговка после которой будет чуть ясней дальнейшее движение.
70% портфеля в лонг (буду добирать до 100% на уровне 1).
50% портфеля в шорт (буду добирать до 100% на уровне 2, в своем журнале отписываюсь).
Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Венчурный портфель из опционов.
Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.
Позиции с прошлой недели 🕓
1. Московская биржа 24 100 руб. (закрою)
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
Берем только акции с низкими долгами и хорошей балансовой стоимостью.
453 000 руб. * 70% = 317 100 руб. / 2 = 158 550 руб.
1. Интер РАО 16.06 - 3,92 руб. IRM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 3,8 руб. (158 тыс. руб.)
2. ММК 16.06 - 55,8 руб. MGM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 55,8 руб. (158 тыс. руб.)
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎
453 000 руб. * 50% = 226 500 руб. / 2 = 113 250 руб.
1. Алроса 16.06 - 73,8 руб. ALM4 фьючерс .
📉 73,8 руб. (44 400 руб. с прошлой недели + 68 850 руб.)
2. VK 16.06 - 554 руб. VKM4 фьючерс.
📉 554 руб. (27 700 руб. с прошлой недели + 85 550 руб. )
Хочется еще добавить что-нибудь в шорт, но хоть убей, ничего не могу найти...