Трейдинг#6: Механизм создания торговой стратегии
Торговая стратегия - это сердце, перекачивающее деньги из рынка в карманы трейдера. Мы уже упоминали о ее важности в постах "С какой суммы начать торговлю?" и "Время и трейдинг", сегодня же настала очередь разобраться в том, каким именно образом торговые стратегии рождаются на свет.
⠀
Все начинается с наблюдений. Базовые знания рынка дают трейдеру возможность обнаруживать на графиках любопытные закономерности, позволяющие прогнозировать изменение цен в будущем. Это могут быть расхождения индикаторов или графические модели, свечные паттерны, линии тренда, волны - все, что первым бросится в глаза новоиспеченному спекулянту. На данном этапе основная задача трейдера - сформулировать четкие тезисы, которые, по его мнению, будут служить сигналом к определенному движению курса при очередном возникновении их на графике. Если в процессе своих наблюдений, трейдер, к примеру, обнаружил закономерность в движениях цены при дивергенции индикатора RSI с оформленным паттерном "Поглощение" на четырехчасовом таймфрейме, тезисы его будут выглядеть так:
⠀
1) ТФ 4h
2) Дивергенция RSI
3) Свечной паттерн "Поглощение"
⠀
Определившись с тезисами, можно переходить ко второму этапу - проверке их на истории. Для этого необходимо открыть график интересуещего вас инструмента и отмотать его на несколько лет назад. Вы буквально окажетесь в прошлом. Далее, вооружившись терпением, с помощью стрелки на клавиатуре вы будете заново воссоздавать реальность. Одно нажатие - одна японская свеча. Но ваша задача не бездумно промотать график до сегодняшних дней, а просканировать его, каждый раз отмечая моменты возникновения на нем обозначенных в списке тезисов и записывая исход этих ситуаций: действительно ли данный набор аргументов работает?
⠀
Не огорчайтесь, если по итогу увидите, что казавшийся вам идеальным рецепт прогнозирования не выдержит проверку историей и покажет отвратительный минусовой результат. Строго говоря, не думаю, что хоть один человек в мире сумел сотворить работающую торговую стратегию с первого раза😉 Лучше переходите к следующему этапу - модернизации.
Посмотрите внимательно на все отмеченные ситуации. Есть ли что-то еще объединяющее их, помимо трех тезисов? Может быть основная часть убыточных сделок имеет некий повторяющийся фундамент? Или в цепочке прибыльных затаился другой, незамеченный ранее элемент? Разложив первоначальную стратегию на детали и пропустив ее сквозь исторические данные, вы получите новый, модернизированный результат. Примерно такой:
⠀
1) ТФ 4h
2) Дивергенция RSI (без пересечения средней)
3) Свечной паттерн "Поглощение" (вдвое больше тела крайней свечи, значительно шире последних семи свечей)
4) Наличие силовой зоны
⠀
С этим результатом переходите на новый график, отматывайте назад и запускайте все снова. Не жалейте потраченного времени. Только таким образом, спустя десятки (и даже сотни) часов, вы переживете десятки и сотни лет рыночных событий, на основе которых ваша торговая стратегия проклюнется из маленького, испуганного зернышка и превратится в то самое могучее дерево, способное генерировать прибыль🌳
