Стратегия Ларри Вильямса: в подробностях и с примерами
В мире, наверное, нет ни одного трейдера, который не слышал о торговой стратегии Ларри Вильямса. Касается это не только трейдеров внебиржевого рынка Форекс, но и торговцев фьючерсами или акциями. Далее вы поймете почему. Немного об авторе краткосрочной стратегии трейдинга.
Ларри Вильямс (Larry Williams) – успешный трейдер фьючерсами, а также создатель профитных систем трейдинга и техиндикаторов, является автором нескольких книг по биржевой торговле, среди которых «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».
Личность Вильмса заслуживает отдельной большой статьи. Вот лишь несколько интересных и впечатляющих эпизодов его биографии. Родился он в 1942 году в США (где и проживает в текущем 2021г) в обычной семье, получив образование журналиста, стал писать на экономические темы, открыв собственное издание. В ходе подготовки материалов он настолько увлекся финансовыми рынками, что уже к своим 30 с небольшим годам становится миллионером.
Ларри Вильямс вошел в историю трейдинга и своей победой в одном из турниров для трейдеров, где сумел депозит $10 000 за год увеличить на 11000%! Дальше была своя торговая стратегия, книги, семинары и мастер-классы. К слову, методика обучения у Ларри также была супермотивирующей.
После теоретической части шла практика, где обучающиеся трейдеры торговали на деньги мастера, как правило это был 1 миллион долларов США. Вся заработанная прибыль по окончании курса распределялась между курсантами программы обучения.
Если вы еще не слышали о системе торговли Ларри Вильямса, то мы настоятельно рекомендуем прочитать нашу статью. Данная стратегия является универсальной, очень простой и позволяет зарабатывать прибыль в весьма короткие сроки.
Сам Вильямс утверждал, что его система позволяла ему заключать более 30 (!) прибыльных сделок подряд. Именно поэтому, стратегия приобрела такую популярность среди дейтрейдеров.
Теперь это отдельная полноценная финансовая организация с широким спектром услуг для трейдеров, которая предлагает высокий уровень ликвидности по более 100 торговым инструментам.
Все счета клиентов застрахованы на сумму 20 тысяч евро каждый. На платформе МТ4 брокера, как новичок на рынке, так и более опытный трейдер может без проблем начать зарабатывать по торговой стратегии Ларри Вильямса. После такого небольшого отступления перейдем к сути самой стратегии и ее отличиям от других.
Описание авторской системы трейдинга Л. Вильямса
Отличительной чертой ТС Вильямса является то, что она действительно очень простая, использует только один технический индикатор – скользящую среднюю (Moving Average в MT4, MA).
Торговля по стратегии Вильямса предполагается на небольших таймфреймах – М5 или М15. Автор стратегии утверждает, что оптимальным является пятнадцатиминутный таймфрейм, так как позволяет торговать спокойнее и с меньшей интенсивностью. Однако расслабляться не стоит, торговля по ТС Вильямса требует от трейдера полной концентрации внимания.
Настройка техиндикаторов по ТС Л. Вильямса
Как мы указали выше, в системе используется только один технический индикатор – скользящая средняя. Но есть нюанс, строить нужно сразу две средние. Отличаться друг от друга они будут настройками. В результате трейдер будет видеть на ценовом графике сразу две линии:
1-я скользящая средняя строится по минимумам свечей/баров и имеет период 3.
2-я скользящая средняя строится по максимумам свечей/баров и имеет период 3.
Обе MA необходимо строить методом Simple.
Ниже, на иллюстрациях, вы можете увидеть, как выглядят настройки в терминале МТ4.
Также вы можете выбрать цвет отображения обеих средних. Здесь уже дело вкуса. Главное, чтобы цвета замено отличались друг от друга, и вам было комфортно торговать. Например, MA по максимумах – красного цвета, МА по минимумам – синего.
Далее, когда индикаторы для торговли уже настроены, перейдем непосредственно к самому важному – как открывать сделки и фиксировать прибыль по ТС Ларри Вильямса.
Как открывать и закрывать торговые сделки в MT4 по системе автора
Обратите внимание: Автор методики рекомендует вести торговлю только в направлении локального тренда. Если тренд восходящий, то трейдер должен совершать только сделки на покупку. Если тренд нисходящий, то открываются сделки исключительно на продажу.
Сделки на покупку.
Согласно концепции торговой стратегии, покупка актива осуществляется по цене скользящей средней минимумов (в нашем случае на скриншоте это синяя линия), если тренд на рынке восходящий. Закрытие сделки с прибылью осуществляется при достижении ценой скользящей средней максимумов (см.красную линию на графике).
Сделки на продажу. У торговых позиций на продажу обратный принцип. Продавать актив нужно, когда цена достигает скользящей средней максимумов, когда на рынке присутствует нисходящий тренд. Закрытие сделки происходит, когда цена достигает скользящей средней минимумов.
Как идентифицировать текущий тренд на рынке?
Это очень важный для трейдера вопрос, т.к. от него зависит в какую сторону нужно открывать сделки. Если тренд будет определен неверно, это приведет к убыткам. Согласно стратегии, моменты перелома тренда определяются по самим скользящим средним, нанесенным на график, когда они начинают менять свое направление.
Это, так называемые, точки разворота. Именно в этот момент необходимо открывать сделку. Если тенденция меняется с восходящей на нисходящую, то открываются сделки на продажу и наоборот.
Еще один крайне важный момент, о котором следует всегда помнить при открытии сделок – входить в сделку нужно только тогда, когда цена четко пересекла скользящую среднюю. Это закон. Свечи, которые создают тенденцию, но не пересекли MA, пропускаем. Более подробно точки входа и выхода со сделки мы отразили на двух примерах ниже.
Как вы видите, процесс торговли достаточно простой. Самое главное, строго следовать всем правилам открытия торговых позиций.
Особенности рабочих таймфреймов
Автор уникальной ТС, как мы писали в начале статьи, предлагал использовать таймфреймы M5 и M15, т.к. сама стратегия является краткосрочной. Это может стать определенной проблемой. Дело в том, что за короткие периоды цена, в основном, проходит небольшое расстояние. В таком случае и прибыль трейдера будет небольшой. Поэтому особое внимание стоит уделить спреду по инструменту, т.к. он может «съесть» приличную часть прибыли.
Возвращаюсь к теме высоких спредов, отметим, что есть несколько решений этой проблемы:
подобрать брокера с максимально узкими спредами (как NPBFX)
для торговли выбирать инструменты, по которым спред будет минимальным (в NBFX вам предлагается десятки валютных пар, индексы, акции, сырьевые активы, криптовалютные пары)
перейти на более высокий временной период.
Ларри Вильямс по последнему пункту говорит следующее. Стратегия одинаково эффективно может применяться на таймфреймах начиная с пятиминутного и заканчивая часовым. Это значит, что у трейдера появляется дополнительно еще два таймфрейма – M30 и H1. Конечно, при торговле на часовом периоде прибыль будет более ощутимой, да и сама торговля более спокойной.
Использование стоп-лосса
Примечательно то, что сам Ларри Вильям ничего не говорит о правилах использования стоп-лоссов в своей стратегии. Между тем, на их применении автор категорически настаивает. В связи с этим, нет четкого алгоритма, как его устанавливать. Вот в этом вопросе мнения экспертов и расходятся. Учитывая, что стратегия является краткосрочной, одна часть предлагает отказаться от стопов вовсе, чтобы не попадать на «шумы» рынка.
Если сделка пошла в противоположном направлении, и тренд сменился, то закрывать сделку вручную «по ситуации». Вторая часть склоняется к тому, что стопы нужно устанавливать по классической схеме под локальными минимумами и максимумами.
Посему вопрос применения стопов остается в зоне личной ответственности трейдера.
Применение стратегии на разных рынках
Биржевые критики не раз высказывались достаточно категорично в адрес ТС Ларри Вильямса. Мол, изначально автор создавал свою систему для торговли на фьючерсных рынках, а не для Форекс. В связи с этим, по их мнению, на валютном рынке она будет не эффективна.
На самом деле, стратегия Ларри Вильямса является универсальной. Она одинаково подойдет, как для торговли фьючерсами, валютами, и другими активами. Самое главное, это правильно выбрать торговый инструмент, рабочий таймфрейм и узкие спреды.
На графике ниже, вы можете увидеть примеры сделок на продажу золота на часовом графике в MT4.
Заключение
После детального ознакомления и тестирования краткосрочной стратегии Ларри Вильямса, можно сделать следующие выводы. Во-первых, данная ТС хорошо себя показывает на любых трендовых активах. Главное, не забывать торговать только по направлению текущей тенденции. Во-вторых, стратегия универсальна и отлично подойдет для торговли на любых рынках, включая Форекс.
По сути, данная система, это своего рода трейдинг внутри ценового канала, который образован минимальными и максимальными значениями свечей/баров. При правильном ее применении и соблюдении риск-менеджмента, она позволит вам получать стабильную и, главное, достаточно быструю прибыль на финансовых рынках.
У стратегии тысячи последователей по всему миру. Это и профессиональные трейдеры, и обычные люди из других не связанных с торговлей сфер с небольшим капиталом, для которых трейдинг стал основным источником дохода.
Если статья показалась вам интересной, то у меня в планах еще целая серия на эту тему. Если не хотите их пропустить — буду благодарен за подписку на мой ТГ-канал Про трейдинг.