optionub

Так, ну у меня все еще не получается работать по сигналам, которые я установил для себя ранее для фьючерсов (раз, два). Поэтому решил действовать по-другому.

Теперь в зоне покупок/продаж или на уровне я буду спускаться до 5 минутного ТФ и там искать перелом тренда или подтверждение разворота. Т.е. теперь я буду стараться зайти в уже сформировавшийся новый тренд, что позволит делать вход более эффективно, я надеюсь. В идеале, конечно, чтобы вход еще сопровождался свечной моделью.

Идея такая. Рассмотрим лонг и разворот. Цена в нисходящем движении и пришла в зону покупок (важно). Я спускаюсь на 5 минут и смотрю на структуру движения. Мне нужно, чтобы начался новый тренд вверх с обновлением максимумов и минимумов, а так же, чтобы следующий максимум был выше ключевого уровня предыдущей нисходящей тенденции.

Есть классические паттерны, которые всем известны. Я просто их описал для себя с точки зрения условий соблюдения и входа в позицию + с примерами, которые сам встречал. Буду сюда добавлять по мере обнаружения новых.

Паттерн V-разворот

Условия:

- Цена в зоне покупок/продаж

- Новый минимум/максимум тенденции значительно выше прошлого

- Обновлен максимум V-фигуры (ключевой уровень)

Вход: при свечной модели на тесте максимума V-образной фигуры или зоны покупок/продаж

Паттерн W-разворот

Условия:

- Цена в зоне покупок/продаж

- Новый минимум/максимум тенденции на уровне или чуть выше прошлого

- Повышенный объем в зоне и на подходе к ней

- Обновлен максимум W-фигуры (ключевой уровень)

Вход: при свечной модели на тесте максимума W-образной фигуры или зоны покупок/продаж

Паттерн Выход из боковика

Условия:

- Цена в зоне покупок/продаж

- Боковой тренд с касанием минимум 3х точек

- Выход в какую либо сторону на повышенном объеме

Вход: при свечной модели на тесте границы боковика или зоны покупок/продаж не далее средней цены бокового движения.

Паттерн Поджатие

Условия:

- Цена в зоне покупок/продаж

- Максимумы на одном уровне, минимумы повышающиеся (наоборот для нисходящей тенденции)

- Пробой максимумов на повышенном объеме

Вход: при свечной модели на тесте максимумов (минимумов) или зоны покупок/продаж

Теперь осталось работать точно по этим паттернам и условиям, без допущений. А это уже дисциплина.

P. S. Вангую, что будет ооочень много похожих ситуаций, но все условия соблюдаться не будут, а рука все равно будет тянуться к открытию позиции.

Длинная статья про мой взгляд на тренды.

В общем

Почему существуют тренды? Все дело в толпе и ее психологии. Рост вызван тем, что большое количество человек хочет, по каким либо причинам, купить какой-нибудь актив и наоборот с падением.

Как заражаются тренды? Сначала осведомленные ребята с большими деньгами натыкаются на какую-то идею и начинают покупать, например. Потом подключаются те, кто замечает эти покупки. Кто-то раньше, кто-то позже и цена идет вверх. После о росте цены говорят отовсюду, начинает присоединяться толпа и скупает по рынку, тем самым толкая цену еще быстрее вверх. А почему цена растет? Это обычный закон спроса и предложения — если многие хотят купить актив, то почему бы не предложить бОльшую цену?

На определенной точке те, кто закупался раньше, начинают продавать и цена снижается. Чем больше таких продавцов, тем глубже и резче снижение. И тут отмечу очень важное свойство — какой бы не был импульс волны роста ВСЕГДА будет откат цены, так что заходить в улетающую ракету не стоит (смотрим BELU, ZYNE, GME). Когда после отката цена падает на интересный уровень там подключаются отставшие желающие на актив и покупки продолжаются. И так до тех пор, пока не останется тех, кому все еще интересен актив. Например, сейчас по доллару многие из нас закупились бы снова на 68 тем самым обеспечив поддержку этого уровня и дальнейший рост (вероятнее), поэтому резкого укрепления до 30 ждать не приходится. Ну а понять, есть ли ещё желающие на актив и определить точку сосредоточения этих желающих поможет теханализ.

Это общий механизм и он работает на любом временном промежутке. И главная концепция — тренд стремиться продолжаться. Т.е. если у вас стратегия следования тренду, то необходимо всегда в своем анализе исходить из того, что тренд продолжится и коррекции это удачный момент купить, а не армагеддон и обвал рынков. Я, когда принял эту установку в ноябре-декабре 2020, стал проводить шорт сделок на порядок меньше, так как рынок бычий. Кстати до сих пор.

Построение

Можно найти множество способов в инете. И нет единственно правильного. Все дело в удобстве. Я определяю тренд самым примитивным способом — по максимумам и минимумам. Есть минимум 3 повышающихся максимумов и минимумов — тренд восходящий. Например, если я вижу, что есть максимум, минимум и цена уже преодолела прошлый максимум, то считаю, что это восходящий тренд и ищу точки входа по нему. Конечно это риск, так как это все еще может быть коррекцией, но я его принимаю.

Тренды бывают разные. Есть сильные, с откатами до прошлых экстремумов или не доходя (как на картинке выше), и есть слабые с многочисленными перекрытиями максимумов минимумами (картинка ниже). И опять же, сильный тренд будет стремиться развиваться сильным и тоже самое для слабого. Это тоже надо учитывать в анализе (я про это постоянно забываю...).

Смена тренда

Тренды развиваются до тех пор, пока есть повышающиеся максимумы и минимумы (и наоборот для нисходящего тренда). Как только прошлый ключевой экстремум (минимум на восходящем и максимум на нисходящем трендах) обновлен и цена закрепилась за ним (а лучше и протестировала его и показала новый тренд) - стоит задуматься о смене своих взглядов.

А вот определение ключевых уровней - это субъективное дело))) Для меня это экстремум, до которого цена сделал минимум 3 волны и прошла минимум 20% от прошлой волны роста. Но тоже, это все условно. Точной классификации не создать, к сожалению.

Почему я не пользуюсь трендовыми линиями

Трендовая линия - это линия соединяющая минимум два минимума восходящей тенденции или максимума нисходящей. Меня сильно ограничивал этот метод.

Вижу 2 минимума на восходящем тренде, провожу трендовую линию через них(см. картинку ниже). Получается, подсознательно, у меня есть установка, что это ограничительная линия и я ожидаю отскок от нее.

Но часто такого не бывает и цена проваливается ниже.

И это не значит, что тренд был сломлен и нужно открывать шорт. Цена может просто глубже откатиться вниз. И пока она не упрется во что-нибудь, я не могу провести новую линию тренда.

А еще бОльшее ограничение у меня вызывало построение канала. Кто не знает - это когда вы построили линию тренда, тянете параллельную ей линию по максимумам тенденции, если говорим про тренд вверх.

Везде пишут, что от этой линии можно торговать в шорт, но часто эти линии пробиваются и цена идет еще выше. Т.е. ты сидишь с подсознательным убеждением, что цена тут остановится и поэтому либо готовишься к короткой позиции, либо фиксируешь прибыль, а она летит дальше вверх.

Поэтому я все таки за горизонтальные уровни и зоны покупок/продаж - в голове держишь направление тренда и имеешь представление куда цена может откатиться, чтобы ее там ловить. Ну и чисто логически я пока не смог объяснить себе, почему цена может отскакивать от трендовой линии. Может просто плохо старался) Я уверен, что у кого то получается торговать по трендовым линиям, но не у меня)

В общем так. Далее планирую написать про коррекции.

Захотел разобраться, почему за ними все следят и рост связывают с выходом в кэш и негативом для рынка. Если я ошибаюсь, помогите мне стать на путь истинный.

По сути DXY (индекс доллара) это отношение доллара к корзине валют, причем доминирующая валюта - евро. В моем понимании если индекс растет, то это значит, что идет укрепление доллара на фоне этой корзины. Т.е. наблюдаем только переток капитала из (условно) одной валюты в другую, но не то, что происходит с ним дальше.

Капитал может быть пущен на покупку акций, облигаций, в реальный сектор, в кэш и т.д. Реальный сектор меня сейчас не интересует (как, в принципе, и ФРС))), поэтому стоит посмотреть, как сейчас обстоят дела в сравнении с акциями и облигациями.

По логике, покупка акций США должна сопровождаться ростом DXY, так как долларов в обращении становится меньше на рынке по отношению к другим валютам при том же спросе и, следовательно, доллар становится сильнее. На графике сравнения с акциями видно, что большинство периодов роста S&P 500 сопровождаются ростом DXY, что подтверждает эту теорию. Есть, конечно, пики по DXY, которые предшествуют сильным провалам в акциях, таким как при кризисе 2008 года и в 2020 году, но до них индекс доллара рос очень продолжительное время.

В последнее время везде слышно, что пошло укрепление доллара и это негативно для акций. Судя по рассуждениям выше и текущему графику я не вижу никакого негатива - с 2008 идет восходящий тренд в DXY при полете в космос S&P 500. Почему текущее незначительное укрепление доллара должно обвалить акции США?

Значит нам нужен еще один индикатор, который мог бы подтвердить негатив. Сейчас многие также озабочены ростом доходностей 10-летних облигаций, мол, идет распродажа и выход в кэш и плохо для рынка акций.

Облигации - это наименее рискованный финансовый инструмент, безопаснее только банковские депозиты (наверное). Облигации используют, чтобы сохранить, а если получится, немного преумножить свой капитал. А чтобы инструмент был интересным, доходность должна быть выше инфляции и банковских депозитов. Сейчас, при печати денег и роста денежной массы, достаточно логичным видится выход из облигаций до тех пор, пока доходности не перекроют инфляцию. При этом выход идет в доллар, что увеличивает его массу по отношению к другим валютам и его ослаблению, что должно отразиться падением индекса DXY.

Сейчас видим незначительный одновременный рост DXY и доходностей по облигациям. Т.е. сокращение долларов на рынке происходит быстрее, чем их увеличение после продажи облигаций. А куда они деваются? Логичнее всего, что перетекают в более рискованные инструменты - акции, которые растут. Поэтому такое соотношение скорее плюс для акций.

Посмотрим на графики доходности, DXY и S&P 500. Здесь я отметил периоды, когда DXY и доходность росла.

Видно, что в основном при росте доходностей и росте DXY рынок в целом рос. Были участки падения, но совсем незначительные и рост DXY и доходности не предшествовал падению на рынке. При этом значения по индексам самые разные и спрогнозировать по ним падение невозможно.

Такие вот наблюдения. Я не говорю, что рынки будут расти вечно, я просто не совсем понимаю, почему сейчас такой ажиотаж вокруг DXY и 10-летних облигаций, так как для прогнозирования грандиозного обвала это так себе инструменты.

Всем привет! Я так понял здесь все продвинутые в инвестициях, поэтому в сторону материал для новичков. Расскажу про теханализ и психологию, и как искать зоны отката цены.

Начну с того, о чем везде пишут, но я все равно обращу внимание: зоны или уровни поддержки/сопротивления — это не линия, не определённая цена. Это область. Т.е. не стоит считать, что уровень пробит, если есть закрепление выше линии или что идет отскок, если цена коснулась линии тенью. Нужно ждать подтверждения.

Сначала разберу, что такое тени и цены закрытия и что беру за основу. Тени — это важные уровни, где была цена до появления сопротивления движению. А цены закрытия — это кульминационные значения цен, где большинство «договорилось» за определенный промежуток времени. Естественно, чем больше этот промежуток, тем бОльшее количество человек договорилось и тем вероятнее, что в памяти людей останется именно цена закрытия. В этих районах и стоит смотреть реакцию и принимать решение о сделках.

Ларри Вильямс писал, да и в целом это известный факт, что крупные игороки и хедж-фонды ориентируются на дневные и недельные цены закрытия. Значит и я так буду делать) А тени я рассматриваю только вблизи зон, чтобы постараться понять настроения участников, где могут быть лимитки крупняка, стопы розничных трейдеров и найти сигнал на вход.

На графиках можно заметить, что широкие свечи в направлении движения сменяются короткими в противоположную сторону или боковым движением из нескольких свечей. Как раз в этих местах идет распределение — часть людей фиксирует прибыль, часть набирает позицию. После таких проторговок часто идет новый импульс цены на объеме выше среднего по ходу тенденции. Если цена вернется к этим зонам проторговки, то вероятнее возникнет новая реакция цены по ходу движения (покупки на восходящем тренде, например), потому что еще остались люди, которые верят в дальнейшее движение и очень радуются, что у них появилась еще одна возможность заскочить в него по тем ценам, по которым не успели в прошлый раз. И эти цены, как я думаю, запоминаются потому, что пока идет проторговка, те кто смотрит график видят какую-нибудь фигуру теханализа (флаг, прямоугольник, например), а те кто смотрит только цифры — видит один и тот же диапазон в течение длительного времени. И когда идет прорыв проторговки, люди испытывают сожаление, что не купили в тот момент. Да, кто-то начинает покупать по рынку, но остаются те, кто сидит и ждёт возврата.

Плюс таких зон — они часто не совпадают с уровнями по макисмумам/минимумам или ценам закрытия, которые видят все. На таких видимых уровнях часто проходят манипуляции и снимают стопы или наоборот завлекают в позицию. А вот в зонах уже начинают подготовку к дальнейшему движению. Нужно помнить, что это не железные уровни, от которых 100% будет отскок или пробой. Я жду реакцию и действую по факту, а не предугадываю события.

И естественно, чем старше ТФ, тем значимее зоны, но тем они и шире. Поэтому зонами я пользуюсь на часовых таймфреймах (на минутных могу уточнять границы, которые все равно условны). Причем построение веду в рамках тенденции, на несколько дней назад, а не за месяцев или лет от текущего момента.

Для определения зон, я нахожу проторговку и прорыв. Дальше в диапазоне проторговки я ищу свечи с наивысшим объемом и неважно бычьи они или медвежьи. После провожу зону по ценам закрытия этих свечей. Если свеча очень широкая, то спускаюсь на ТФ ниже и по такому же принципу ищу минутную зону.

А вот для дневных и недельных таймфреймов я использую горизонтальные уровни, чтобы определить экстремумы цен. А в непосредственной близости уже жду формирования зон на часовых графиках.

Описал как я это использую и не претендую на исключительно верный способ.

В этой статье подробнее расскажу про спекуляции акциями.

Содержание

Что такое акция и какие у нее особенности

Что может пойти не так при торговле

Как выбрать из всего многообразия

Как и где купить

Что такое акция и какие у нее особенности

Как писал ранее, акция это ценная бумага (электронная запись) какой либо публичной компании. Она дает право на часть чистой прибыли (дивиденды), необходимость и размер которой определяется на совете директоров. Помимо этого акции привлекательны и тем, что дополнительно к дивидендам рыночная (биржевая) стоимость самих бумаг также может вырасти.

Что может пойти не так при торговле

Нужно быть осторожным при покупке акций перед датой закрытия реестра (список держателей акции, кто получит часть прибыли). Сразу за этой датой происходит падение цены на примерный размер дивиденда. Это дивидендный гэп или разрыв в цене между последним значением и первым следующего дня.

Часто гэп закрывается ростом цены акции, но это может произойти нескоро и в итоге можно получить дивиденд и все равно остаться в минусе, если вовремя не продать.

Выше дивидендный гэп (разрыв в цене) в акциях компании АЛРОСА.

Календарь дивидендов и дат отсечки можно посмотреть в гугле. Сервис посоветовать не могу, потому как не использую эту информацию.

По короткой позиции в акциях такие же риски, которые описывал в посте ранее. Здесь опишу механизм работы. Мы выставляем ордер на продажу, а брокер берет взаймы акции у любого клиента, который владеет необходимым количеством (на это естественно нужно давать согласие в договоре), зачисляет на наш баланс и сразу продает. А мы обязуемся их купить и вернуть позже иначе будем видеть минуса по счету до его обнуления (в случае роста рынка).

Это основные моменты при торговли акциями. В целом это самый безопасный инструмент, если пользоваться им с головой. Здесь я не рассматриваю вариант торговли на заемные средства (плечо от брокера), потому что сам их не использую и вам не советую. Там проблем прибавляется.

Как выбрать из всего многообразия

Есть 3 способа:

1. Выбрать на основании фундаментального анализа состояния экономики, места компании на рынке ее сбыта, финансовой отчетности.

2. Выбрать бумаги, которые нравятся.

3. Выбрать самые ликвидные бумаги.

Первый способ - трудоемкий и занимает огромное количество времени. Он подходит только для определения компании в качестве долгосрочной инвестиции.

Второй и третий способ - это как раз для нас.

Выбираем бумагу, которая нравится. Заходим на любой портал, посвященный акциям (например investing.com или прямо на график в tradingview.com) и смотрим средний объем торгов по ней в день. Объем должен быть таким, при котором получится продать все акции в наличии без проблем.

А то есть риск застрять в бумагах и никто не захочет их выкупить или по цене, за которую хочется продать или в день, когда хочется продать. На картинке ниже видно, что 3000 акций Сбербанка будет проще купить или продать, чем Объединенной вагонной компании.

Как и где купить

1. Открываем счет у брокера

3. Устанавливаем приложение или торговый терминал (у брокера это все есть)

4. В поиске вводим код акции. Коды акций можно посмотреть в гугле по запросу "котировка %название компании%"

5. Выставляем ордер на покупку через приложение или терминал. Про ордера также распишу позже.

Небольшой список, чтобы было понимание, как выглядят коды.

1. Сбербанк - SBER

2. Газпром - GAZP

3. Лукойл - LKOH

4. Аэрофлот - AFLT

Если возникли вопросы, вы можете связаться со мной в комментариях здесь или в телеграм

Всем привет! Я недавно на Пикабу. Буду писать о своем опыте торговли акциями, фьючерсами, опционами и т.д. Я не гуру и у меня даже нет экономического образования. Но есть 4х летний опыт торговли и желание разбираться в этой теме. По ходу получения нового опыта, буду также им делиться.

За все время участия на рынке я понял, что сложного в этом ничего нет. И меня напрягает, что людьми, которые только пришли на рынок, жестко манипулируют все крупные участники, играя на основных эмоциях - жадность и страх. Хочу немного помочь в освоении финансовой грамотности, потому что для меня это стало переворотным событием в жизни.

Начнем с разбора сути и разницы основных рискованных инструментов - акций, фьючерсов и опционов. Теорию по каждому инструменту приведу в общих чертах и расскажу, чем они полезны для торговли на средний срок.

Акции

Основные бумаги рынка. Акции дают право на часть чистой прибыли компании в виде дивидендов (если совет директоров их одобрит ха-ха). С точки зрения спекуляций в рамках месяца:

Плюсы: не потеряешь больше, чем вложил. Если я купил 10 акций Сбербанка за 2304,2 рубля и цена упала на 2%, то мои общие потери ровно 2% - 46 рублей.

Минусы: необходим большой размер капитала, чтобы прибыль была ощутимой. Например, чтобы заработать 20 000 рублей в период роста с 3 декабря 2019 до 8 января 2020 нужно было купить бумаг Сбербанка на 160 000 рублей.

Фьючерсы

Контракты на акции. Есть очень много объяснений с фермером и зерном в инете, здесь я останавливаться на определении не буду. Главное отличие от акций в спекуляциях - меньшее количество денег для управления аналогичным количеством акций. С точки зрения спекуляций в рамках месяца:

Плюсы: чтобы заработать те же 20 000 рублей в тот же период роста нужно было купить контрактов на 33 000 рублей, что в 4,8 раза меньше, чем сумма для акций. Плюс фьючерс вырос больше на 0,5%, чем стоимость акции (но так бывает не всегда).

Минусы: аналогичный убыток по акциям будет достигнут быстрее. Если после покупки 1 фьючерса на акции Сбербанк по цене 23150 цена упадет на 2%, то потери уже будут 463 рубля. Также есть срок действия контракта. Не получится держать купленный контракт у себя более трех месяцев + больше параметров нужно держать в голове, чем при работе с акциями.

Опционы

Это самое веселое! В России это контракты на контракты на акции) Т.е. для фьючерса базовым активом является акция, а для опциона - базовый актив это фьючерс. Опционов огромное количество на один фьючерс. Например, на фьючерс Сбербанк существует 92 штуки опционов.

Плюсы: чтобы заработать 20 000 рублей в тот же период роста нужен капитал около 4 000 рублей (для примера я взял опцион CALL 25500 со сроком действия до 15.01.20). Еще один жирный плюс это возможность зарабатывать на любом движении рынка - вверх, вниз или в бок.

Минусы: ооочень много параметров, влияющих на цену опциона, что пока создает мне сложности в оценке будущей прибыли и убытков. Необходимо выбирать самый оптимальный в данной ситуации опцион из всего множества. Убыток нарастает также быстро, как и прибыль. Часто не хватает продавцов и покупателей, следовательно трудно заключить сделку.

Постарался разложить максимально просто, но если возникли вопросы, готов ответить здесь в комментариях или в телеге t.me/optionub