manuscrypt

Итак, главной моей проблемой летом 2019-го было отсутствие понимания того, что ждать от торговли в будущем. Разумеется, при таком раскладе не имело смысла даже и думать о увеличении инвестиций. Поэтому я снова взялся за книги и довольно быстро отыскал в них концепцию тестирования стратегий на истории. Осознав, что прогнозирование результатов торговли возможно только при наличии внушительного багажа знаний о том, как вела себя ТС в прошлом, я приступил к работе

⠀

Очень скоро мне стала очевидна нежизнеспособность торговой модели, использовавшейся в течение последнего года. Данные тестирования показали, что 72% полученной прибыли являлись следствием случайной цепочки благоприятных событий, а не результатом эффективности самой ТС, которая на истории минувших десяти лет едва сумела удержать депозит на нуле. Скрепя сердце, мне пришлось похоронить ее и начать поиски новой

⠀

После двух месяцев корпения над графиками я получил свою первую торговую стратегию, проверенную временем. Статистические данные, собранные в процессе тестирования, не только открыли мне доступ к возможности прогнозирования прибыльности использования этой ТС, но и предоставили информацию, необходимую для контроля работоспособности стратегии в реальном времени. Если раньше только убыточность могла быть сигналом к проблемам внутри системы, то сейчас у меня на руках имеется десяток показателей, таких как количество сделок, их соотношение, среднее значение прибыли и т.д., сравнение которых с текущими результатами позволит мне обнаружить десинхронизацию, в случае ее появления, на начальном этапе и избежать финансовых потерь

⠀

На этом рассказ моего пути трейдера плавно подошел к настоящему времени. Сейчас у меня есть протестированная стратегия с потенциалом +50% годовых, идет третий месяц ее использования (+18%). Торговля занимает у меня около двух часов в месяц, остальное время я трачу на поиск и формирование новых ТС. Задача - собрать арсенал из трех независимых стратегий, чтобы диверсифицировать риски возникновения сбоя в работе одной или нескольких из них. Обо всех успехах и неудачах буду рассказывать вам и далее) Спасибо за внимание!

Итогом второго финансового поражения летом 2018 года стало осознание необходимости внедрения в мою торговлю системы риск-менеджмента. Я понял, что жизненно важно обезопасить себя от пагубного влияния эмоций, возникающих в случае неудачных сделок, которые являются постоянными спутниками любого трейдера. Более того - никто не застрахован и от целой серии убытков (похоронившей наш прошлый депозит), а значит выстроить механизм принятия рисков нужно было таким образом, чтобы даже 10 или 15 стоп-лоссов подряд не могли выбить меня из седла эмоционального равновесия. Я решил использовать ультраконсервативный подход и рисковать в каждой сделке 0,5% депозита. С тех пор тильт больше никогда не посещал меня и мне не приходилось волноваться ни за одну из открытых позиций

⠀

К тому моменту я уже подметил закономерность влияния дивергенций некоторых осцилляторов на поведение цен и начал потихоньку пробовать торговать эти сетапы. Получалось не плохо: первые три месяца принесли по +5% каждый, а затем ноябрь и декабрь дали +12% и +32% соответственно, что вывело реинвестиционную прибыль на отметку +72%. С этим восхитительным результатом мы отпраздновали наступление нового, 2019-го года, преисполненные светлыми чувствами победы и уверенности в завтрашнем дне. На то имелись свои основания - 5 месяцев успешной торговли подряд, то есть в пять раз больше, чем у нас было перед минувшим фиаско. Согласитесь, имея такой результат, используя один и тот же сетап, соблюдая строгую систему риск-менеджмента - трудно было представить, что успех пяти месяцев торговли мог оказаться всего лишь случайным стечением обстоятельств

⠀

Январь и февраль принесли в совокупности еще +15% к банку, после чего наступила полоса неудач: следующие пять месяцев я торговал, теряя и отбивая убытки, зарабатывая и тут же упуская эту прибыль, в итоге не получив за почти полгода ничего. Ноль. Таким был итог пяти месяцев упорного труда, настоящей войны с рынком, от поражения в которой меня спасло только наличие жесткой системы рисков и дисциплина следования ей. Но бой все равно был проигран: я не заработал ни рубля за столь длительный срок и уже не был уверен в том, что смогу заработать после, ведь теперь у меня имелась статистика совершенно иного характера: 5 месяцев +72% и 5 месяцев 0%. Какими стоило ждать следующие пять месяцев? Может быть, минус 50%? Этого я не знал. Как и не догадывался, что поиск решения данной задачи уже очень скоро полностью перевернет мое представление о трейдинге

⠀

Продолжение следует...

Продолжаем серию статей о типичных ошибках начинающих трейдеров и опасностях, подстерегающих их на пути к стабильной торговле. Сегодня поговорим о коварной ловушке, которую я называю "Фантом"

⠀

Вообразите, что у вас есть протестированная и готовая к работе стратегия. Вы знаете механизм управления ею, критерии точек входа и сигналы на преждевременное сокращение позиций. После открытия сделок вам остается лишь наблюдать за рынком и действовать согласно инструкции, построенной на исторических данных. Вроде бы ничего сложного. Но вот на графике появляется некий сетап - пин-бар или определенное сочетание свечей, или значение индикатора - это зависит от опыта наблюдения конкретного трейдера - в общем, появляется нечто тревожное. "Я уже видел подобную историю несколько раз, добром это не заканчивалось", - думаете вы. И закрываете позицию. А цена тем временем невозмутимо уходит в нужную сторону, только уже без вас на борту

⠀

Фантомы - это отголоски ситуаций на графиках, которые вы наблюдали ранее, сохранившиеся в призме вашего восприятия рынка. Проблема фантомов заключена в том, что они не имеют выверенной тестированием на истории статистики отработки, то есть являются, по сути, пустышками, однако ваш мозг, запомнивший их влияние на движение цены в прошлом определенным образом, воспринимает появление фантомов во время открытой сделки как аналогичную угрозу и начинает удобрять сомнениями огород здравого смысла. Как итог - вы нарушаете условия ТС, закрывая сделку без наличия определенных на то критериев, что отрицательно сказывается на общей динамике результатов вашей торговли

⠀

Бороться с фантомами можно единственным способом - строго придерживаться рабочей системы. Успех придет к вам с опытом - сам я довольно быстро ушел от состояния, когда фантомы вызывали во мне жгучее желание свернуть все позиции. Сегодня я замечаю, но не реагирую ни эмоционально, ни действиями на их присутствие

В начале 2018-го, оставшись у разбитого корыта после кульминации криптовалютного пузыря, я начал искать информацию в Сети о том, что же за зверь такой этот трейдинг и с чем его нужно есть. В ход шли любые доступные материалы: видео на YouTube, статьи, книги, шарлатанские платные курсы - горы информации, результатом изучения которой стало появление у меня смутных очертаний правильного пути к генерации прибыли. В действительности эти очертания были далеки от реальных денег, поскольку я только собрал в одну кучу множество деталей конструктора, не имея под рукой инструкции по его сборке. Но знаний оказалось достаточно для того, чтобы после нескольких месяцев колдовства над графиками у меня родилась первая торговая идея. Не долго думая, я вывел ее в бой на тестовом депозите и апрель 2018-го показал доходность +25%, что было воспринято мною и моими партнерами по проекту как сигнал к незамедлительному выступлению основных войск на передовую. Мы снова собрали кое какие деньжата, пополнили депозит свежей кровью и, радостно потирая руки, уселись ждать первые результаты.

Очень скоро нам открылась истина: одного прибыльного месяца торговли недостаточно для прогнозирования на его основе своих будущих успехов. В мае вместо ожидаемых 25% мне кое как удалось наскрести 5%. А уже через несколько дней ко мне в гости пришел знакомиться главный потрошитель трейдеров, имя которому - тильт.

Представьте, что ваш рассудок - это запряженная тройкой карета. Сами вы славный кучер, умело правящий вожжами куда вам вздумается. Так вот тильт - это мерзавец, который одной рукой ломает вам челюсть, а другой хлещет огненным кнутом по задницам лошадей, превращая их в обезумевших бестий. После чего трагическая гибель вашей кареты (депозита) остается лишь вопросом времени. На практике было примерно так: я начал ловить убытки, испытывая раздражение: почему вчера все работало, а сегодня происходит какая-то чушь? Теряя снова и снова деньги, я принялся увеличивать риски в каждой сделке, чтобы быстро отбить все минуса. Но прибыльных сделок больше не приходило. Вместо этого меня словно начало затягивать в трясину. Лошади понесли, я не чувствовал вожжи, не контролировал ничего в своей торговле - только бездумно открывал новые и новые сделки, с каждым разом увеличивая лот до тех пор, пока один стоп-лосс не сожрал больше 20% того, что осталось от нашего депозита. Помню этот момент сейчас, будто он был вчера. Я смотрел в монитор, ощущая, как меня бросает в жар, буквально чувствуя повышение температуры на несколько градусов. Мне удалось остановить карету до ее полного разрушения, но тильт забрал около 70% вложенных нами средств. Это было очередное разгромное поражение и я снова оказался внутри лабиринта, не представляя, куда дальше идти.

Продолжение следует...

Мое знакомство с миром трейдинга произошло в 2014 году, после окончания армейской службы и переезда в Санкт-Петербург на ПМЖ. Не имея образования, я был заинтересован в любой сфере деятельности, доступной на рынке труда в тот момент, и две недели исправно посещал бесплатные лекции по основам биржевых спекуляций. К сожалению, вместо обещанной должности финансового специалиста, по итогам прохождения курсов я получил предложение пополнить счет брокера на минимальные несколько сотен тысяч рублей и после этого только смело шагать к богатой жизни. За душой у меня не было и копейки, поэтому решение вежливо откланяться единогласно одержало победу на выборах. Я забыл про существование трейдинга на ближайшие несколько лет, пока он снова не ворвался в мою жизнь на закате 2017-го года, имея уже куда более провокационный образ - речь о криптовалютном хайпе.

Если вы не в курсе, осенью 2017-го про криптовалюту не говорили только немые, но будьте уверены, что они наверняка умели изображать ее жестами. Курсы BTC и всех до единого цифровых инструментов, день за днем пробивали хаи при волатильности, исчисляемой десятками и даже сотнями процентов. Обычные люди, еще вчера не задумывающиеся о инвестициях, сегодня брали кредиты, закладывали имущество, продавали квартиры - лишь бы успеть запрыгнуть в ракету криптовалютного пузыря. Говорить о том, кто успел из нее выпрыгнуть с прибылью или в ноль до момента схлопывания, полагаю, не стоит - вы и сами все понимаете.

К тому времени я уже был знаком со своими нынешними партнерами по проекту "Manuscrypt Investments" - тогда же были вложены первые деньги и начался мой путь практикующего трейдера. Буквально одну или две недели удалось мне вкушать мёд агонизирующего криптовалютного хайпа, после чего на сцену вышли те, кому этот мед по праву принадлежал - начался медвежий рынок. Курс крипты полетел в Ад. И это не было бы проблемой, если бы я перестроился вместе с рынком на торговлю от коротких позиций - но я ничего не знал о шортах и умел только покупать. Это не было бы проблемой и в том случае, если бы я просто остановил торговлю и осмотрелся, не принимая никаких действий. Но мой выбор пал на третий, самый очевидный, как казалось тогда вариант - пробовать ловить отскоки медвежьего рынка. Ловить, в надежде скорейшего завершения коррекции, в надежде, что она не продлится дольше недели или месяца, на худой конец. Забегая вперед, скажу, что рынок продолжал падать еще целый год после описываемых событий и лишь в начале 2019-го быки начали проявлять ощутимую активность. Я же к концу второго месяца практического трейдинга потерял около половины вложенных денег и только тогда осознал в полной мере всю сложность поставленной перед нами задачи.

Продолжение следует...

Любой человек, проявивший интерес к торговле на финансовых рынках, встает перед выбором между бесплатным обучением искусству трейдинга на основе базовой информации в Сети и обучением с помощью видеокурсов или семинаров, за которые необходимо платить. Мне довелось бывать по обе стороны этой монеты и сегодня я поделюсь своим субъективным мнением о том, почему вероятность положительного результата в случае выбора второго варианта - близка к нулю.

Если вы давно читаете мой блог, то вам известно, что основа успешной торговли - это наличие выверенного алгоритма действий, являющихся реакцией трейдера на определенные рыночные ситуации - так называемой торговой стратегии. Вы должны также помнить и о том, как устроена кузница подобных алгоритмов - из нескольких кусков информации формируется некая идея, которая после тестируется на истории множество раз. Расстояние между идеей и готовой ТС может быть равным нескольким месяцам кропотливой работы, если не учитывать те идеи, которые при тестировании зашли в тупик и погибли. Совокупно же от первых шагов до первого результата трейдер может идти несколько лет. И те, у кого получается создать работающий алгоритм, способный генерировать прибыль - не торопятся его продавать.

Во-первых: он им достался тяжелым трудом, потрепанными нервами, сотнями часов наедине с графиками, подкрепленными лишь слепой верой в успех. Личная ценность такой стратегии выше любых денег, за которые ее можно продать. Во-вторых: заработать на рынке можно только отобрав деньги у других спекулянтов. Проигравший платит победителю. Торговая стратегия по сути своей - это навигатор в определенной рыночной ситуации, указывающий на необходимые для выигрыша действия. Но если в конкретной ситуации все воспользуются советами одного навигатора - кто же тогда проиграет и обеспечит победителям прибыль? Никто. Торговая стратегия при таком раскладе обратится в пыль. Это, разумеется, теоретический пример, ведь в реальности добиться того, чтобы миллионы участников рынка принялись торговать идентично невозможно, но он хорошо объясняет вторую причину, по которой успешный трейдер не станет трубить о своей стратегии на каждом углу ни бесплатно ни за деньги. Чем меньше людей используют прибыльный алгоритм, тем надежнее он работает.

Таким образом мы пришли к выводу, что готовую, протестированную, ограненную торговую стратегию, способную генерировать денежки - никто в здравом уме афишировать не будет. А что же тогда продается на курсах и семинарах по трейдингу? Чаще всего либо обычное сырье, из которого самостоятельно нужно лепить стратегию, либо монстр Франкенштейна, позиционируемый как эффективный механизм, но довольно быстро склеивающий свои лапки на деле. В общем продается все то, что и так бесплатно раскидано по Сети, но только под разными соусами брендов "успешных" трейдеров.

Не обманывайте себя иллюзиями о том, что кто-либо за деньги может научить вас успешной торговле. В лучшем случае вам удастся купить кусочек паззла, который бесполезен сам по себе и пригодится лишь в будущем, когда подобных кусочков у вас соберется под сотню. О бесплатных методах развития я рассказывал в предыдущих постах.

Всем мир✌🏻

Эффективность - это умение выполнять определенные задачи наиболее качественно при наименьших временных затратах. Существует множество литературы, посвященной данной тематике - десятки правил от сотен авторов, каждое из которых не лишено зерна истины. Я бы хотел поделиться с вами одним наблюдением.

⠀

Мы привыкли считать, что отсутствие эффективности или ее слабые показатели связаны с плохо выстроенной системой распорядка дня. Отчасти это так, но практически не существует совершенного шаблона составления дел, полностью определяющего успех их выполнения. Даже идеально сбалансированное меню задач может быть испорчено случайным событием - негативным эмоциональным фоном или внезапно образовавшейся проблемой, требующей немедленного решения. То есть состояние психологического комфорта в течение дня гораздо более важный фактор для эффективности, чем порядок запланированных дел.

⠀

Есть между ними и взаимосвязь, ставшая для меня ключом к решению всей цепочки. Она кроется в выборе той задачи, которую необходимо исполнить первым своим действием после пробуждения. Эта должна быть наиболее тяжелая задача из всех предстоящих вам сегодня. Ее выполнение в самом начале дня дает нам две вещи: прекрасное настроение, окружающее иммунитетом против возможных негативных факторов и мощный заряд мотивации, побуждающий мозг автоматически сложить конструктор из оставшихся дел таким образом, чтобы достигнуть пика своей эффективности.

⠀

Для меня первым делом является тренировка - психологически и физически это самое тяжелое занятие в моем распорядке дня. Я заканчиваю ее к девяти утра и покидая спортзал чувствую, что готов сворачивать горы, ведь наиболее трудная цель позади. А что является тяжелым для вас? Найдите эту задачу и попробуйте завтра решить ее до того, как начнется ваш день